Вопрос по генетической оптимизации - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подставила полученные лучшие параметры оптимизации и прогнола с начала года, картина не впечатляет:
При тестировании по этим параметрам с 1 июня:
Количество прибыльных сделок превышает количество убыточных, средняя прибыльная сделка больше убыточной - очень хороший признак. По моему, отказываться от этой системы не стоит, надо как следует изучить ее поведение на большем периоде. Также можно поставить ее на другой кросс.
По EURUSD болтается на уровне начального депо.
По AUDUSD:
По EURGBP:
А почему по ценам открытия? Можно попробовать по всем тикам... Но лучше всего поставить ее на демо, можно заниматься другой системой, а эта пускай колошматит... Так как тестер это лишь имитация... Хотя и демо тоже имитация, но уже более наглядная...
А почему по ценам открытия? Можно попробовать по всем тикам... Но лучше всего поставить ее на демо, можно заниматься другой системой, а эта пускай колошматит... Так как тестер это лишь имитация... Хотя и демо тоже имитация, но уже более наглядная...
По всем тикам у меня что-то не совсем корректно работает, надо разбираться, к тому же оптимизация по всем тикам вообще будет идти месяц.
На демо еще рано, я еще не сделала для Sell, система не переворотная, один к одному зеркальные сигналы брать нельзя, к тому же логика Sell несколько отличается. Да и много еще чего не доделано, пока отрабатываю только сигналы входов/выходов.
Глубоко копаете :-)
Глубоко копаете :-)
В каком смысле?
Ну в смысле, серьезно подошли к вопросу...
А почему по ценам открытия? Можно попробовать по всем тикам... Но лучше всего поставить ее на демо, можно заниматься другой системой, а эта пускай колошматит... Так как тестер это лишь имитация... Хотя и демо тоже имитация, но уже более наглядная...
А чем плохо по ценам открытия, если эксперт смотрит (допустим) только сформировавшиеся бары? Я обсуждаемой системы не знаю, но если это так, то по тикам не имеет смысла. Чем закрытые бары тестера отличаются от закрытых баров в реале? Проблемы несоответствия тестера - только в искусственной генерации тиков, а если на них не пипсовать, то данная оптимизация вполне адекватна. Хоть, конечно, виртуальных денег и не жалко для слива, но стоит ли ставить на демо то, что сливает в тестере?
Насколько я понимаю, у баров кроме цены открытия и закрытия есть еще максимальное и минимальное значения, которые могут оказать влияние... Ну да автору виднее...
В том то и дело, что у закрытых баров вся четверка OHLC одинаковая - в тестер-то оно не с потолка попадает, а с того же онлайна. Единственная проблема, которая частенько возникает - рассогласование разных таймфреймов, но она лечится пересчетом баров, причем влиять может не только на тестер, но и на реал (пока исправления не внесены).