Вопрос по генетической оптимизации - страница 3

Ничего не понимаю, что происходит. Решила упростить задачу, взяла для оптимизации только 3 параметра, поставила не на генетическую, а на обычную оптимизацию, никаких ограничений в настройках советника не ставила совсем. Запустила, в окнах "результаты оптимизации" и "график оптимизации" так ничего и не появилось, решила дождаться окончания, оптимизмция шла 8 часов 47 мин. по завершению никакой информации в "результаты оптимизации" и "график оптимизации" так и не появилось, в лог файле:

00:44:09 ABC_exp: optimization started
09:31:09 ABC_exp: optimization stopped

в журнале:

2009.08.03 00:44:09 ABC_exp: optimization started
2009.08.03 09:31:09 ABC_exp: optimization stopped
2009.08.03 09:31:09 There were 768 passes done during optimization, 768 results have been discarded as insignificant
при тестировании на этом же интервале, хотя и были убытки, но баланс колебался около начального депозита.

Давай проверю. А то искать долго будешь.

There were 768 passes done during optimization, 768 results have been discarded as insignificant - не было ни одного выгодного прогона. То есть, конечный депозит был всегда меньше начального. Либо же равен ему. Можно попробовать, когда совершаются сделки - записывать в файл номер тикета, цену, еще что нибудь. Чтобы понять, работает ли вообще алгоритм. Может, он не может торговать из за чего нибудь.

Спасибо за предложение, но попробую еще немного покопаться сама.

В режиме визуализации в тесторе сделки идут.

Ну вот, вокруг этих параметров, которые на стейте, и надо оптимизацию запустить.

Так и делаю.

Что-то пока ничего хорошего с оптимизацией не получается. Задаю оптимизируемые параметры и их диапазон изменения в свойствах эксперта, запускаю оптимизацию, перебор параметров идет, но на каждом шеге оптимизации получаю один и тот же результат. Создается впечатление, что хотя советник и перебирает параметры, а при расчете использует один и тот же набор, который был при старте. подозреваю, что что-то не так задаю в функции .

По порядку:

В советнике оъбявляю параметры которые должны оптимизироваться аналогично заданным в индикаторе:

extern int MA_Period=151; // 101 10 201
extern double KFK=0.9; // 0.7 0.005 1.

В функции int start() задаю обращение к индикатору:

B3= NormalizeDouble(iCustom(NULL, 0,"ART",0,1),Digits);
BT=GlobalVariableGet(NameGlobalVariableBT);

Вопрос: после,"ART", нужно ли вставлять параметры изменяемых параметров?

Если не вставляю, оптимизация идет, но результат один и тот же, если вставляю, то все нули:

1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00% MA_Period=101 KFK=0.8 Lots=0.1 TrailingStop1=3110 StopLoss1=1500 TrailingStop2=3110 StopLoss2=1500 MAGIC_1=12345 MAGIC_2=23456
2 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00% MA_Period=111 KFK=0.8 Lots=0.1 TrailingStop1=3110 StopLoss1=1500 TrailingStop2=3110 StopLoss2=1500 MAGIC_1=12345 MAGIC_2=23456
3 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00% MA_Period=121 KFK=0.8 Lots=0.1 TrailingStop1=3110 StopLoss1=1500 TrailingStop2=3110 StopLoss2=1500 MAGIC_1=12345 MAGIC_2=23456
4 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00% MA_Period=131 KFK=0.8 Lots=0.1 TrailingStop1=3110 StopLoss1=1500 TrailingStop2=3110 StopLoss2=1500 MAGIC_1=12345 MAGIC_2=23456
5 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00% MA_Period=141 KFK=0.8 Lots=0.1 TrailingStop1=3110 StopLoss1=1500 TrailingStop2=3110 StopLoss2=1500 MAGIC_1=12345 MAGIC_2=23456

Ну вообще они где то в тексте проги должны фигурировать. Если все нули значит ни одной сделки не было... Или нет?

Вообще, параметры параметров - настораживает... Есть переменные - MA_Period, и их значения - 101, 102, 103, которые тестер сам вставит при прогонах.

B3= NormalizeDouble(iCustom(NULL, 0, "ART", MA_Period, KFK, 0, 1), Digits); Справку по iCustom почитай (извиняюсь что пишу очевидные вещи)

Можно еще посмотреть, что этот индикатор считает, если после него написать, например, Print (B3)

Если я задаю параметры так: (iCustom(NULL, 0, "ART", MA_Period, KFK, 0, 1), Digits); - то получаются все нули, как я привела пример выше.

Если я задаю iCustom(NULL, 0, "ART", 0, 1), Digits); - то появляются расчетные значения,

1 299.70 36 1.80 8.33 153.30 11.51% Threshold1=90 Threshold2=215 MA_Period=45 Lots=0.1 TrailingStop1=3110 StopLoss1=1500 TrailingStop2=3110 StopLoss2=1500 MAGIC_1=12345 MAGIC_2=23456 KFK=0.9 KNK=1.7 FB=0.0025 FNS=0.0005 USL=0.0051
2 299.70 36 1.80 8.33 153.30 11.51% Threshold1=91 Threshold2=215 MA_Period=45 Lots=0.1 TrailingStop1=3110 StopLoss1=1500 TrailingStop2=3110 StopLoss2=1500 MAGIC_1=12345 MAGIC_2=23456 KFK=0.9 KNK=1.7 FB=0.0025 FNS=0.0005 USL=0.0051
3 299.70 36 1.80 8.33 153.30 11.51% Threshold1=92 Threshold2=215 MA_Period=45 Lots=0.1 TrailingStop1=3110 StopLoss1=1500 TrailingStop2=3110 StopLoss2=1500 MAGIC_1=12345 MAGIC_2=23456 KFK=0.9 KNK=1.7 FB=0.0025 FNS=0.0005 USL=0.0051
4 299.70 36 1.80 8.33 153.30 11.51% Threshold1=93 Threshold2=215 MA_Period=45 Lots=0.1 TrailingStop1=3110 StopLoss1=1500 TrailingStop2=3110 StopLoss2=1500 MAGIC_1=12345 MAGIC_2=23456 KFK=0.9 KNK=1.7 FB=0.0025 FNS=0.0005 USL=0.0051
..........

но они все одинаковые, хотя в тесторе при прогонах с разными параметрами результаты сделок сильно отличаются.