Спектры ERUUSD - это доказательство нестационарности? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да может и спектр и периоды действительно выделяться для отдельных участков истории и даже это будет не совпадение. Например, последнее время флет и скорее всего в приращениях дейсвительно можно найти "важные" периоды. Но это не значит что вы успеете своевременно выделить такие моенты и успеть на них заработать. Тоже самое м.б. и для некоторых трендовых участков. Но вы будете всегда с запаздыванием этот спектр выявлять и применять тогда когда он уже поменялся (вы об этом узнаете позже). Узнать моменты когда рынок изменился можно только постфактум
Выложенные мною стейты говорят: нельзя оптимизировать ТС на первых 240 барах, так как на следующих 240 барах она будет убыточна. Обратно. Мы знаем, что существуют ТС, которые отлажены, оптимизированы на истории, а затем работают некоторое время в будущем. Каждая ТС вылавливает из ВР какие-то существенные и практически не всегда осознаваемые автором характерные черты ВР, которые затем повторяются в будущем. СПМ - это характеристика ВР и его ограниченность в неумении определять окна.
Устойчивый спектр будет тогда, кода на рынке присутствуют циклы с постоянным по времени периодами с постоянной сменой фаз. Цикличность это очень строгое условие, например как стабильно по времени меняется день и ночь на земле :) Просто периодичность - это менее строгое условие. Это например, когда какой-нибудь процесс имеет фиксированный по времени период, но он не обязан циклически повторяться - может начаться практически в любое время. Цикличность есть в волатильности и она связана с разным присутствием на рынке игроков в разное время суток. Но цикличность в периодах роста/падения c чего она возьмется? Ее нет даже на непродолжительной выборке - это совпадения.
правильно, циклов на голубой каемочки нет
есть сложный сигнал.. задача разобрать что там бормочит рынок
Что за инструмент(-ы)?Дай я проверю на наличие сигнала.Можно в личку.
да че я буду конкретику выкладывать
ведь на одной планете живем, щупайте рынки
Т.е. использование фильтрации цены скользящим окном не рационально, т.к. спектр постоянно плывёт? Или же возможно использование адаптивных фильтров? А по какому критерию их адаптировать?
В моих стейтах спектр не плывает - просто разный! Если плывет, то это терпимо. Это означает, что ТС постепенно теряет свои характеристики и коненом итоге становиться убыточной. Если торговая система построена на анализе спектра, то его можно персчитывать. Но надо быть уверенным, что спектр плывет, а не совсем новый.
правильно, циклов на голубой каемочки нет
есть сложный сигнал.. задача разобрать что там бормочит рынок
да че я буду конкретику выкладывать
ведь на одной планете живем, щупайте рынки
Тоесть выложить нечего... и перестань разговаривать с рынками!
Марк Твен:
"я четырнадцать лет работаю редактором и первый раз слышу, что человек должен что‑то знать для того, чтобы редактировать газету. Брюква вы этакая!
Кто пишет театральные рецензии в захудалых газетках? Бывшие сапожники и недоучившиеся аптекари, которые смыслят в актерской игре ровно столько же, сколько я в сельском хозяйстве. Кто пишет отзывы о книгах? Люди, которые сами не написали ни одной книги. Кто стряпает тяжеловесные передовицы по финансовым вопросам? Люди, у которых никогда не было гроша в кармане. Кто пишет о битвах с индейцами? Господа, не способные отличить вигвам от вампума, которым никогда в жизни не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать стрелы из своих родичей, чтобы развести на привале костер. Кто пишет проникновенные воззвания насчет трезвости и громче всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу.
Кто редактирует сельскохозяйственную газету? Разве такие корнеплоды, как вы? Нет, чаще всего неудачники, которым не повезло по части поэзии, бульварных романов в желтых обложках, сенсационных мелодрам, хроники и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев в нем временное пристанище на пути к дому призрения.
Вы мне что‑то толкуете о газетном деле? Мне оно известно от Альфы до Омахи, и я вам говорю, что чем меньше человек знает, тем больше он шумит и тем больше получает жалованья. Видит бог, будь я круглым невеждой и наглецом, а не скромным образованным человеком, я бы завоевал себе известность в этом холодном, бесчувственном мире.
Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти. Но я выполнил свой долг."
Тоесть выложить нечего... и перестань разговаривать с рынками!
AlexEro писал(а) >>
Марк Твен:
Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти. Но я выполнил свой долг."
сэр, идите в сад
Частот устойчивых нет, поэтому спектральный анализ действительно не работает.
Забавно...
Зря вы не любите кошек. Вы просто не умеете их готовить!
правильно, циклов на голубой каемочки нет
есть сложный сигнал.. задача разобрать что там бормочит рынок
да че я буду конкретику выкладывать
ведь на одной планете живем, щупайте рынки
А вот некоторые...умеют. Или учатся.Спектр всё время меняется - с приходом каждого нового бара, на разных участках, это правда. В этом и есть вся сложность применения спектра. Не возможно выделить несущую частоту, вернее она тоже всё время меняется. Вот тут чел работает по спектру сигнала. Его бедного кидает из стороны в сторону. Как только он нащупает несущую частоту и она какое-то время сохраняется - эквити идёт вверх, но далее рынок меняется, спектр меняется - и эквити идёт вниз. Он снова начинает искать. И так далее.......
Я тоже пытался работать с индикаторами, основанными на анализе спектра сигнала, в частности SSA, CSSA. У меня тоже ничего не получилось более-менее стабильного ввиду нестабильности этого грёбанного спектра.......))))
Спектр плывет. Это очевидно. Но иногда плывет "быстро", иногда "медленно". Это может означать очень консервативную стратегию применения.
Спектр сам по себе - 10-20% от того что может называться попыткой использования спектрального анализа для построения ТС.
Если не секрет, что вы использовали для оценки спектра (спектральной плотности мощности), с каким разрешением по времени, что представляла собой стратегия, на каком таймфрейме.
Так как у вас не получилось, этим наверно можно поделится. Хотя отрицательный результат-то же результат.
Для начала перестаньте постоянно путать периодичность и цикличность .
Периодичность имеется только у гармонического сигнала, цикличность же присуща всем повторяющимся процессам.
Гдето на форуме(не помню где я читаю по диагонали) правильно было сказано что цикл это окно памяти рынка о событии.
ТЕ пока рынок помнит о каком то событи и существует цикл, и он естественно затухающий,
и естественно начинать нужно с события.