Спектры ERUUSD - это доказательство нестационарности? - страница 7

Если следовать Петерсу, то нужно взять ту часть ВР, которая обладает памятью, построить ТС на этой части и ТС будет инвариантна по отношению к следующим смещениям по ВР. ИМХО размер окна таков, что в нем представлены все частоты, характеризующие ВР, причем, оно не короче (не все частоты) и не длинее (некоторые частоты повторяются несколько раз).

Марк Твен "Как я редактировал сельскохозяйственную газету"

"(настоящий редактор)

- Вы не отличаете бороны от борозды; коровы у вас теряют оперение; вы рекомендуете приручать хорьков, так как эти животные отличаются веселым нравом и превосходно ловят крыс! Вы пишете, что устрицы ведут себя спокойно, пока играет музыка. Но это замечание излишне, совершенно излишне. Устрицы всегда спокойны. Их ничто не может вывести из равновесия. Устрицы ровно ничего не смыслят в музыке. О, гром и молния! Если бы вы поставили целью всей вашей жизни совершенствоваться в невежестве, вы бы не могли отличиться больше, чем сегодня. Я никогда ничего подобного не видывал. Одно ваше сообщение, что конский каштан быстро завоевывает рынок как предмет сбыта, способно навеки погубить газету. Я требую, чтобы вы немедленно ушли из редакции. Мне больше не нужен отпуск – я все равно ни под каким видом не мог бы им пользоваться, пока вы сидите на моем месте. Я все время дрожал бы от страха при мысли о том, что именно вы посоветуете читателю в следующем номере газеты. У меня темнеет в глазах, как только вспомню, что вы писали об устричных садках под заголовком «Декоративное садоводство». Я требую, чтобы вы ушли немедленно! Мой отпуск кончен. Почему вы не сказали мне сразу, что ровно ничего не смыслите в сельском хозяйстве?

– Почему не сказал вам, гороховый стручок, капустная кочерыжка, тыквин сын? Первый раз слышу такую глупость. Вот что я вам скажу: я четырнадцать лет работаю редактором и первый раз слышу, что человек должен что‑то знать для того, чтобы редактировать газету."

Устойчивый спектр будет тогда, кода на рынке присутствуют циклы с постоянным по времени периодами с постоянной сменой фаз. Цикличность это очень строгое условие, например как стабильно по времени меняется день и ночь на земле :) Просто периодичность - это менее строгое условие. Это например, когда какой-нибудь процесс имеет фиксированный по времени период, но он не обязан циклически повторяться - может начаться практически в любое время. Цикличность есть в волатильности и она связана с разным присутствием на рынке игроков в разное время суток. Но цикличность в периодах роста/падения c чего она возьмется? Ее нет даже на непродолжительной выборке - это совпадения.

Что за инструмент(-ы)?Дай я проверю на наличие сигнала.Можно в личку.

Я не говорю о цикличности, чай не электричество. Скорее я говорю о представительности выборки из ВР. Полученные характеристики спектра будут примерно равны при сдвигах не обязательно на период.

Они не выделяться на фоне других колебаний, близких в спектре. Сигнал будет неотделим от шума. Только если есть набор частот (или периодов) которые будут привалировать по сравнению с другими.

На этом форуме как-то был показан любопытный стейт. На длине 1 сутки померяли длину свечей и в одних осях отложили эти размеры за несколько суток. Абсолютные величины длин свечей разнились от суток к суткам, но форма у них была удивительно похожа! Я думаю, что спектр каждых суток отличался также мало. Если бы удалось найти такой отрезок ВР, СПМ имел бы близкие характеристики - вот о чем речь.

Да может и спектр и периоды действительно выделяться для отдельных участков истории и даже это будет не совпадение. Например, последнее время флет и скорее всего в приращениях дейсвительно можно найти "важные" периоды. Но это не значит что вы успеете своевременно выделить такие моенты и успеть на них заработать. Тоже самое м.б. и для некоторых трендовых участков. Но вы будете всегда с запаздыванием этот спектр выявлять и применять тогда когда он уже поменялся (вы об этом узнаете позже). Узнать моменты когда рынок изменился можно только постфактум

Т.е. использование фильтрации цены скользящим окном не рационально, т.к. спектр постоянно плывёт? Или же возможно использование адаптивных фильтров? А по какому критерию их адаптировать?