Спектры ERUUSD - это доказательство нестационарности? - страница 5

Ценностью будет обладать и то и другое доказательство. Пишут много о циклах, например, цикл Кондратьева 57 лет. По ту сторону добра и зла. Но Петерс пишет о памяти в рынках. Он посчитал, что рынки на дневках обладают памятью от 40 до 50 месяцев в зависимости от типа рынка. Он понимает следующим образом: текущие котировки имеют сведения о котировках 40-месячной давности. Можем ли мы найти аналогичное окно при построении фильтров в пределах памяти рынка.

рискуете утонуть в подгонке

Не говори таких словов, до этого он ещё даже не дошёл..... Это ему ещё предстоит....))))

и глаза у него постоянно закрыты, всё время спит, я давеча спецально ночью встал шоб проверить, так нет, у него и ночью глаза закрыты, как только лапы до сих пор не затекли

Ясен пень. Он же писал -

)))

Мне почему-то кажется, что существует некий размер окна, который даст фильтр с примерно одинаковыми коэф. Вот три расчета, которые я выложил выше в ветке - это подгонка. Каждый фильтр будет идеальным на своем окне.

Думаете, что до вас такая мысль никого и никогда не посещала? Вы первооткрыватель в этой области?

Вариантов два, поверить на слово или проверить самому, по мне второй лучше

следующей будет идея что окно должно быть динамичным, привязанным к ....куча вариантов и потраченного времени без результата но не без пользы

потом сигнал надо будет чем нибудь фильтрануть, потом надо будет фильтрануть фильтр ...

на этот бизнес надо много времени

Автора, плиз