Спектры ERUUSD - это доказательство нестационарности?

 

Прикрепляю спектры диапазонов котировок для Н1. Два последовательных по времени, а затем общий для них. Ничего общего. И это на коротком промежутке времени.

 
Ну и... ?
 
faa1947 >>:

Доказательством нестационарности является несовпадение случайной(-ых) выборки(-ок) с генеральной совокупностью.

 
FOXXXi писал(а) >>

Доказательством нестационарности является несовпадение случайной(-ых) выборки(-ок) с генеральной совокупностью.

не самой выборки, а ее моментов (МО, дисперсия)

 

ну так в отдельно взятом инструменте сигнала содержится мало

кстате что за валюта такая ERU? мерные рейки штоли )

 
sab1uk писал(а) >>

ну так в отдельно взятом инструменте сигнала содержится мало

кстате что за валюта такая ERU? мерные рейки штоли )

Не цепляйся к опечаткам. По графикам видно, что максимумы плывут.

 
faa1947 писал(а) >>

Не цепляйся к опечаткам. По графикам видно, что максимумы плывут.

только графиков невидно)))

 
FOXXXi писал(а) >>

Доказательством нестационарности является несовпадение случайной(-ых) выборки(-ок) с генеральной совокупностью.

Видим, что максимумы плывут, интересно толкование этого факта, а не теоретическое определение нестационарности.

 
alderru писал(а) >>
Ну и... ?

Речь идет о нестационарности. Максимумы на спектрах - это периоды машек. Получается, что машки вообще применять няльзя.

 
faa1947 писал(а) >>

Прикрепляю спектры диапазонов котировок для Н1. Два последовательных по времени, а затем общий для них. Ничего общего. И это на коротком промежутке времени.

Сказал А, скажи и Б. Где спектры - прикрепи, чтоль, для наглядности :)

 
alderru писал(а) >>

Сказал А, скажи и Б. Где спектры - прикрепи, чтоль, для наглядности :)

Файлы:
dioauof.rar  137 kb
Причина обращения: