ОХ УЖ ЭТИ ОБЪЕМЫ - страница 4

Сто раз уже обсуждалось. Опять, что ли, поиск не работает...

Почти все индюки, используемые мной на бирже, в которых задействован объем, адекватно работают на форе с тиковым объемом. Почти все. А так... большая корреляция с торговым диапазоном.

Вот нормированные за 1440 минутных баров (приблизительно за сутки) TR (синий) и объем (зеленый). Оба предварительно сглажены 14-ти барной МА.

Эээ... сдаётся мне что слегка заблуждение...

Наверняка "реальные" обьёмы и тиковые взяты с одного источника типо "ECN".

Епстественно при этом будет некая корреляция...

Как и утверждение того, что тиковый коррелирует с реальным. Есть она, лично я не спорю.

Но погрешность, да и достоверность тикового ниже плинтуса, так, на уровне индикатива выше\ниже.

В общем хоть что-то чем ничего...

Комбат, ты чего? Это торговый диапазон и тиковый объем, а не реальный объем и тиковый. Снимок с обычного ДЦ.

А то, что мои индюки, где есть объем как аргумент, (я ж тебя, кажется, уже задолбал своей биржевой ориентацией), которые на бирже работают, и на форе работают - факт. Не все, правда.

Не, я вижу на картинке название инструмента EURUSD,

а значитца о реальном обьёме речи быть не могет...

Единственно что это драть "реал" с местной лавки ECN.

Кои некоторые дэци там разные финтифлюшки предлагают...

Воть...

Если это спекулятивная торговля интрадей, то в большинстве случаях пох - тиковый/реальный/ATR.

===

Да фигня это все. Я б лучше выпил - сб. все-таки...

Ладно... проехали...

(стопочку хлобысь, и завязали :)

Блестящее появление свинозавра на сцене. Самое главное не забыть упомянуть о своих достижениях :)

А теперь можешь выкинуть свои индикаторы от тикового объема, который суть генерируется самим ДЦ как функция от изменения цены, юзай ATR  и не мешай людям обсуждать тему. 

Волшебное слово Пожалуйста!

Че эт вы ATR с тиковым объемом приравняли? Надо на их отношение смотреть, они друг друга не заменяют...

Садовник интересуется:

Если исходить из смысла тикового объема - цена с Volume[1]>Volume[n] имеет большую или меньшую неопределённость?

;)

Сугубо как Ботаник считаю, что чем больше волум тем вероятнее разворот.

Как ботаник ботанику: давно использую на фондовом, где объёмы реальны.

Тиковые юзать не пробовал. Думаю что на небольшом интервале смысл есть,

если же смотреть вглубь на несколько недель/месяцев, то велика вероятность того что ДЦ подключит/отключит

поставщика котировок и датафид станет более тощим/жирным вне зависимости от рыночной активности.