Советник на основе стратегии BookKeeper'a - страница 4

Я уже когда проверял SSRC. Результаты были очень впечатляющими на истории, но из за особенностей алгоритма индюк перерисовывался на последних (рабочих) рабочих барах и довольно часто промаргивал сигналами. Из за перерисовки сигналы открытия по индикатору обычно переползали назад(!!) пографику на несколько баров (т.е. сначала сигнал на текущем баре №1, потом с приходом нового бара он становится №2 но сигнал не остается на нем а перепрыгивает на предшествующий №3) и получалась ситуация - блин, надо было открыться тремя барами раньше. Но тремя барами раньше сигнала не было, и сейчас на текущем их уже тоже нет, а если есть - то по не самой выгодной цене\ситуации. Из-за этого эксперт даже в тестере достаточно уверенно сливал депо. Вот скрин с повторяющимися метками сигналов (хвосты промаргивания\перерисовки) которых в нормальной работе быть не должно:

Меня год назад пытался "дожать" один трейдер, который его предложил, и разные периоды и разные таймы и сглаживания пробовали... результат аналогичный. Вся беда в том, что там анализируется похожесть движения цены на ее линейный рост или убывание на заданном промежутке т.е. сигнал перерисовывается и прыгает на всей его длине :( и особенно сильно это проявляется на флете где и происходит основной слив мелкими но частыми ошибками. Если добавлять "антифлетовые" фильтры по сути своей спирман перестает быть самим собой превращаясь в аналог одной или двух Машек.

Так что это просто красивая картинка постфактум, как тотже зигзаг. Замечательный инструмент для ручной торговли (т.е. когда трейдер головой думает) но для МТС - не годится (ИМХО). Вот так вот.....

Вот мультик с тестированием где видно перерисовывание: