АнтиМартингейл

Что-то где-то фигурировало.Точнее тут и тут

Пробовал, увеличивал после выигрыша, уменьшал после проигрыша. Работает, т.е. ты усиливаешь выигрышную серию и ослабляешь проигрышную, по-моему логично. Мы помогаем прибыли расти, но режем убытки. классический принцип.

Может на днях советник выложу, там как раз подобный метод реализован, можешь прикрутить к воей стратегии и потестить ;)

Спасмбо за ссылки. Очень полезно! Но я так же хотел узнать, кто-нибудь пробовал реализовывать свои прибыльные системы по антимартину? Допустим мы имеем МТС которая на длительном периоде времени дает отношение прибыльные сделки/не прибыльные как 3/1 т.е. после третьей выигрышной сделки мы автоматически снижаем лот в 2 раза... что? опять выигрыш? еще снижаем а 2 раза... опять выигрыш? еще снижаем... к тому как придет первый проигрыш, сделка будет мала... просто ждем первой прибыльной сделки и начинаем увеличивать лот до третьей (т.к. 3/1) Ну вообщем кто пробовал играться с этим?

Это хорошо работает когда результаты серийные. А если убыток чередуется с профитом, то слив происходит в разы быстрее.

Тут не поспоришь) Просто тестировал на достаточно простой стратегии, они как правило дают серии. Допустим после сильных трендовых движений рынок уходит во флет, тогда работает. А если стратегия сбалансирована обычно идет чередование, тогда уже можно и миниматрти попробовать использовать.

Смерть для такого антимартина - это пила ПУПУПУПУ (П - прибыльная, У - убыточная).

После прибыльной увеличиваешь лот, а тут убыток. Ты его уменьшаешь, а тут прибыльная. И т.п.

С другой стороны, в системах, в которых вероятности прибыльных и убыточных сделок сильно различаются, такая ситуация встречается реже.

Да понятно, что мартингейл под любым соусом ненадежен. Просто свои стратегии стараюсь строить с учетом превышение средней выигрышной сделки к убыточной, тогда вывозит, но все равно рисковано. Мартингейл тока на оптимизации пробую)

Так Господа, вопрос вообчем-то сводиться к тому, что стоит или не стоит...

ответы:

1. Мартин реально рулит, можно с этого получить прибыль

2. Мартин не рулит, поэтому можно получить прибыль из обратного (все наоборот)

3. Я вообще не понемаю о чем идет речь, поэтому не использую ни-то, ни-се...

кто как?

Ну а если использовать не как пилу... /\/\/\/\/\/\

а как фун-ю с затуханием, к примеру по системе параболика, т.е. сначала резко сокращаем(увеличиваем), а потом тоже самое только менее агрессивно, ну скажем по параболе....

Cтолько написано на эту тему..

Представьте, что вы играете в обычную рулетку: красное-чёрное. Как-то так само собой понятно, что никакая система к рулетке не применима. Иными словами, выиграть невозможно. Прибыли/убытки будут чередоваться 50/50 - неравномерно, но чем дольше играешь, тем ближе к 50%.

А если выпадает зеро, то убыток при любой ставке. Зеро в нашем случае - это спред. Таким образом, при длительной игре будет постепенный слив.

--

Чем отличается рынок от рулетки? Наличием характерных повторяющихся закономерностей.

Чем отличается эксперт от случайного гадания в мартингейл? Наличием алгоритма, вычисляющего точки входа/выхода. Этот алгоритм - единственная ценность эксперта. А дальше на этот алгоритм можно навесить мартингейл, вычисляемый хоть по параболе, хоть по кругу. Это ничего не изменит.

Неочевидность этой арифметики иногда заключается в том, что полезный алгоритм "размазан" между строками кода вычислений торговых критериев и строками кода вычислений мартингеловых лотов. Иные эксперты просто "попадают в резонанс" с частотой колебаний конкретной валюты и поэтому кажется, что мартингейл полезен. На самом деле это - извращённый способ "довычисления" торговых критериев.

--

Мартингейл в чистом виде настолько же полезен, как трахканье палкой по забору. Например, ставлю Sell сразу, как трахну по забору 100 раз после того, как рынок подымется выше некой средней МА. Ясно, что польза тут только в анализе цены относительно МА. Скрытое влияние траханья палкой по забору состоит в том, что это явление имеет некоторую протяжённость во времени, а поэтому вносит своё влияние на ход торгов. Но из этого не следует делать вывод, что длина палки или сила ударов имеют какое-то значение. Это просто извращённый способ расчёта времени открытия/закрытия ордера. Разнообразие заблуждений безгранично. Можно палкой по забору, можно по сараю, можно на дудке польку продудеть.. Говорят, по сараю эффективнее..:)

--

Торговые критерии должны вычисляться по алгориму, основанному на анализе истории котировок, а не истории торгов по конкретному счёту (собственной бухгалтерии, о которой рынок ничего не знает, а поэтому от неё не зависит).