Прогнозирование временных рядов с помощью Deductor Academic 5.2 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
если вы на минутках из дедуктора выжали прогноз мой вам респект.
у меня ниже полу часа нефига не клеилось.
Эксп для дедуктора:
Спасибо.
Нельзя ли сюда же разместить скрипт Exp.ded на который ссылается эксперт или хотя бы "макет" этого скрипта без секретной начинки так сказать.
В архиве скрипт, файл дедуктора, текстовые файлы; прогноз по EURUSD на периоде М1, скользящее окно 2200 CLOSE.
В общем, прикрутил к эксперту срипт из этого архива (еще раз спасибо, Zar). И получил вот такую загадочную картину:
Что бы это могло значить?
если вы на минутках из дедуктора выжали прогноз мой вам респект.
у меня ниже полу часа нефига не клеилось.
Да бросил я дедуктор из-за плохих прогнозов, а здесь выкладываю для себя старые наработки, чтоб не затерялись, мож когда-нибудь в будущем погоняю ещё...
Проверил ещё раз s2200_Close, работает :)
Переобучение на новых данных занимает почти час :)
Ещё один вариант: Анализ по очереди 6 таймфреймов, 40 сек каждая
s600_Close.
Последний вариант: анализ по данным 8-ми периодов HCL
s7_m1, входные данные от M1 до W1 (High Close Low)
Вы очевидно не осознали суть проблеммы ;)
Дело в том, что мы хотим увидеть прогноз не на один бар вперед а на несколько (ну чтобы увидеть долговременную "тенденцию" движения цены). Все цифры прогноза рассчитываются путем расчета только для следующего бара. Для последующих цифр им на вход нужно давать исходные данные которых у нас еще нет (ведь мы их прогнозируем). Если мы для проверки прогноза берем существующие данные (ну типа посмотреть насколько точно спрогнозировали), то мы можем на вход рассчета значений на барах в будущем (тек+1, тек+2, тек+3,.....) подставлять исходные данные из известных нам из истории т.е. неявно мы заглядываем в будущее которого мы не знаем и только хотим еще спрогнозировать.
Итого: если мы хотим получить честный прогноз - то на вход при расчетах прогнозируемых баров нужно подставлять значения рассчитанные на предыдущем шаге прогноза. т.е.: первое прогнозируемое значение расчитывается по последним известным живым данным. Следующее значение рассчитывается по предыдущему (первому рассчитанному) значению, и так далее. И только после всего этого данные сравниваются с реальными историческими.
если взять условную задачу прогнозирования значения МА по известным OHLC ее вообще нельзя корректно решить для нескольких баров вперед. Вы посчитаете только одно следующее значение МА, для расчета второго прогнозного значения МА вам нужно на вход подать новые OHLC с того бара, которого у вас нет (ведь вы рассчитали для него только МА а OHLC - не прогнозировались и не рассчитывались). Если вы возьмете OHLC из "проверочной" истории - это значит что вы заглянули в будущее. Вот тут-то и лежат грабли :(
Ничего нового в дедукторе нет. Еще в 1976 году Бокс дал теорию и в начале 80-х годов был разработан пакет STATISTICA, которы используется до сих пор. Целью анализа временных рядов в этом пакете является прогноз временного ряда. Если разобраться, то этот пакет (как и дедуктор) хорошо прогнозирует продолжение тренда, очистив ВР ряд от шумов и учтя сезонные циклы. Проблем не в том как пронозировать, а в том, что это все работает только для стационарных ВР, а ВР ряд является нестационарным. Поэтому доверять прогнозу можно только как продолжение тренда. Разворотов прогнозировать нельзя, а проблем с прогнозом трендов нет.