Вторая священная корова: "Расти прибыль, режь убытки" - страница 4

Закрываться не по достижению фиксированной прибыли, а по сигналам ТС о возможном начале разворота.

Кстати, фиксированный SL тоже "не есть хорошо".

Совсем не обязательно делать переворотную систему. Сигнал выхода может не быть сигналом входа в противоположную сторону, а вот сигнал входа в противоположную сторону должен быть сигналом выхода (если имеется открытая позиция).

защитный лось нужен в любом случае (от технических сбоев и новостных гэпов) и лось очевидно должен быть хотябы на пол пути к маржинколу

резать убытки нужно однозначно

в идеале убытки резать по сигналам индикаторов.. лично мне удалось пока сделать только полуидеал (иногда по индюку иногда по стопу срабатывает)

тогда нужно хотябы определить - от чего зависит наскока мелкого можем себе позволить ставить фиксированного лося

я уверен это напрямую зависит от точности тех анализа т е мелкий лось плох для грубого анализа

еще зависит от ликвидности от спреда но эти факторы нам не подвластны, остается только влиять на точность расчетов

Так я не оспариваю необходимость установки SL, и тоже считаю, что он должен уберечь депозит при форсмажоре. Лично я SL тралю, но не на фиксированном расстоянии а по расчитываемой траектории. Естественно, SL ни при каких обстоятельствах не отодвигается.

Ваша правда. Если добавить траление ТР и SL, которые отрежут негаданную прибыль и уберегут от гэпа вниз, то получим нормальную ТС. Еще раз настаиваю, что срабатывание ТР и SL - это форс мажор.

Странно - ничего не услышал про толстых хвостов. А мне кажется, что секрет в них.

Вот что касается "сильного сигнала", "сигнала средней силы" и т.д... Ведь что такое сила сигнала? Имхо, это должна быть некоторая недискретная величина X, расчитываемая в программе, которая может быть как положительная (сигнал на покупку), так и отрицательная (сигнал на продажу). Т.е. мы как бы расчитываем потенциал в данной точке. И на основе этого мы уже определяем направление входа и рассчитываем объёмы сделок (пропорционально X) .

Например, имеем X= -1, значит открываем SELL объёмом 1.0. Затем через некоторое время имеем X= -0.6, значит в рынке должно остаться 0.6 лота SELL, поэтому мы закрываем 0.4 лота от прошлого ордера.

Т.е. выход из сделки по сути ничем не отличается от встречного входа. Никакого "качественно другого" сигнала тут нет. Весь вопрос лишь в силе сигнала. А качественно другим он кажется только в нашем восприятии.

Ведь раз мы закрываем сделку, значит считаем что дальше цена не пойдёт. А значит она пойдёт в обратную сторону с некоторой долей вероятности. Эта доля вероятности и определяется величиной X

Убедительно. Но вот в моей системе выход совсем не симметричен входу. И я не собираюсь делать его симметричным. И Х у меня не так себя ведет. При входе в селл он может быть, скажем, -2, а потом скачет (совсем не монотонно!) вплоть до положительных значений. Но закрываю только при определенном положительном, не раньше.

Получается, будто после входа в позу ее сила может "испариться" по пути - но это не будет сигнал выхода. Выход у меня - значительно более слабый. Так что входа в противоположном направлении еще подождать придется.

Ну тут можно долго рассуждать. Все зависит от того, как мы этот Х рассчитываем, и от самой системы, конечно.

Придерживаюсь мнения, что котировки хаотичны (или их делают таковыми) в промежутках между "значимыми" уровнями, ввиду множества игроков разного уровня. И следовательно торговля с постепенным изменением силы сигнала (размера позиции), скорее приведёт к постепенному сливу, чем к положительному эффекту. Исключения сильные тренды.

"Радуйтесь убыткам, огорчайтесь прибыли.. В разумных пределах, конечно." Эрик Найман.