:) Стоп это - расти убытки. :)

ничего сложного, именно так и делается

просто пересечение машек (он же макди) не годится в качестве разворотных сигналов

Поправлюсь. :) Если говорить про стопы, не "в плюсе" и на каком-то значительном растоянии от откытия в минус.

Стопы нужны!

мда - рыбалка это хорошо

Получив небольшую прибыль новичёк спешит её зафиксировань "чтоб не отобрали".

А сподкнувшись на небольшом стоплосе стремится отодвигать стопы если рынок идёт потив него.

Мне думается это происходит пока человек не научится различать тенденции.

Потом появляется положительное матожидание, и человек более уверенно ставит маленький стоп и большой профит.

Тавтология (риторика)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Тавтоло́гия (от др.-греч. ταυτολογία: ταυτο — «то же самое» и λόγος — речь) — риторическая фигура, представляющая собой повторение одних и тех же или близких по смыслу слов. Часто имеет видимость ненужного повторения. Особенно часто название «тавтология» применяется там, где имеет место повторение однокоренных слов. От плеоназма тавтология отличается тем, что не обоснована не только с логической, но и с эмоциональной точки зрения. Плеоназм — «abundans super necessitatem oratio» (Квинтилиан) — грешит только против краткости. С точки зрения необходимости, о которой говорит Квинтилиан^{[источник не указан 48 дней]}, действительно достаточно сказать: «им не воротиться», не прибавляя «им назад не воротиться», как сделал В. А. Жуковский^{[источник не указан 48 дней]}, но это прибавление усиливает поэтическую сторону речи, увеличивает её выразительность. Наоборот, тавтология ничего не прибавляет, и повторяет без какой-либо цели. Тавтология есть излишний плеоназм. У древних греков тавтология называлась периссологией (др.-греч. περισσος — лишний) и баттологией (от имени киренейского царя Батта, заики, повторявшего слова, или поэта Батта, любителя ненужных длиннот).

Тавтология (логика)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Тавтологией в

Все наши разговоры о том, что поведение трейдера на рынке диктуется его опытом или жадностью - чушь! Наше поведение диктуется самим рынком и направлено на максимизацию дохода и, конечно, существуют вариации свзанные с опытом терйдера.

Большинство из нас считает лозунг "Ограничивать убытки и давать прибыли расти", чем-то, то ли заклинанием, то ли глупостью, то ли ещё чем-то... Посмотрим, откуда растут ноги у избитых тредерских фраз.

Пусть у нас имеется "трендовый" рынок. Будем определять таким термином котир инструмента, цвет следующий свечи которого, скорее всего повторит цвет предыдущей см. рис. слева красная линия:

Синей линией показана кривая баланса дипозита для ТС торгующей по принципу "Ограничивать убытки и давать прибыли расти". Справа на рис. показаны размеры взяток по такой ТС. Хорошо видно, что размеры убытков действительно ограничены и не бывают больше некоторой определённой величины, которая определяется SL. Размеры профитных трансакций не ограничены сверху и могут быть любыми.

Таким образом, можно подтвердить работоспособность слогана на трендовых рынках!

А что будет, если рынок "откатный" (флетовый)? Будем называть таким термином котир инструмента, для которого цвет следующей свечи скорее всего будет другим, по сравнению с цветом предыдущей свечи, см. рис.2 слева красная линия:

Синей линией показана кривая баланса дипозита для ТС торгующей по принципу "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти". Справа на рис. показаны размеры взяток по такой ТС. Хорошо видно, что размеры прибылей действительно ограничены и не бывают больше некоторой определённой величины, которая определяется TP. Размеры убыточных трансакций не ограничены сверху и могут быть любыми. Тем не менее, профитность ТС торгующей по такой "необычной" для рядового трейдера системе положительна (см. синюю кривую на рис. слева.).

Таким образом нужно признать целесообразность торговли по принципу "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти" на флетовых котирах!

Теперь главное. Если набрать статистику по чередованию цвета соседних свечей по всем инструментам и на всех ТФ на Форексе, то можно убедится, что рынок носит преимущественно флетовй характер и для построения профитной ТС необходимо придерживаться необычного правила "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти"! Откуда же тогда взялось известное и всеми любимое "Ограничивать убытки и давать прибыли расти"? Да, просто до последнего времени, рынки были трендовыми и только с 90-х годов приняли свой нынешний облик. А "неправильный" слоган остался, вводя глупых и доверчивых работяг-трейдеров в заблуждение и приводя к сливу депозитов!

P.S. Приведённые две ТС не являются эквивалентными с точки зрения рисков, которые должен принимать на себя тредер при торговле. При прочих равных условиях, риски для флетовх инструментов много больше, чем для трендовых! Это связано с неограниченными лосями, которые неизбежны при торговле по второму правилу. Поэтому, для выравнивания рисков, придётся уменьшать размеры открываемых позиций, что неприменно приведёт к снижению профитности ТС по сравнению с TC первого типа. Всё это является неизбежным следствием эффективности современных рынков.

А может быть вообще и не незать и не давать расти. ТС должна давать сигнал входа и сигнал выхода. SL и ТР вообще к ТС отношения не имеет - это страховка обрывка доступа к серверу.

чушь все это полная ответственно заявляю при всем уважении

для интрадэйя трендовости (или волатильности как угодно назовем) хоть отбавляй

для долгосрочных стратегий подозреваю тоже трендов хватает

Видиш ли, sab1uk, в отличии от тебя, я сказав "чушь", очень аргументировано доказал это!

Что касается твоего замечания относительно "трендовости" на интрадей, то ты говоришь о стохастических трендах, практической пользы не имеющих, т.к. нет способа их выявления. Я же говорю о "настоящих" - детерминированных трендах, выявлять которые можно и нужно!