Строить МТС на анализе графика цены - УТОПИЯ!!! - страница 8

Не знаю, RomanS. Тут главное - не прибыльность, наверно. В принципе, если считать, что сигналы по этим двум парам независимы, а вероятность промаха по каждой паре равна 33%, то получается, что вероятность сильного промаха по их произведению (т.е. EURJPY) мала, 0.33^2 = 11%. Остальные 89% - это либо точное попадание, либо, грубо говоря, примерный безубыток.

Ну а на самом деле тут надо считать матожидание сделки, возни много.

Если тейк равен стопу, а прибыльность 2, то получается примерно одна убыточная на две прибыльных.

имеет ли смысл обсуждать какой метод лучше?

важнее знать что делать с результатами анализа

Вот разные методы расчёта фильтров.

Первые четыри - стандартные методы. Интереса не представляют.

5. Фильтр Баттерворда 2-го порядка.

6 и дальше - мой метод, постренный на базе преобразования Фурье. Цифрами при названии метода условная селективность (количество максимальных периодов для вычисления фильтра). Чем больше селективность, тем больше надо истории для её вычисления. И тем меньше имеет кривая отношение к текущей ситуации, но тем лучше она прогнозируется. Потому что кривая становиться не отличима от синусоиды.

Интересно, Илья, кто и как это сможет использывать?... :-))

Посмотрел на рисунок и страшно стало. Неужели По ЭТОМУ можно реально работать? И самое интересное неужели Вы сами в ЭТО верите?

...эээээ.... Мда...

Наверно, Вы первый кандидат в атеисты?... :-))) Хотя, это тоже вера...

Математика и спектральный анализ разве являются предметом веры?!

С помощью того, во что Вы не верите, строю высокоточные прогнозы. По моему, это самая первая мысль, которая должна прийти в голову, после поосмотра этого графика.

Ну Вы, блин даете....

Да, если не секрет, как далеко по времени простираются Ваши "высокоточные прогнозы". Без обид, мне правда интересно.

Может стоит "не туда копать"?

На сколько угодно. Чем ближе прогноз (в равнообъёмных барах), тем он точнее. Вообще-то, уже всё объяснил...

Как-нибудь выложу картинку.