BUY - SELL - NOT_TRADE - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это из области фантастики, по-моему :)
Вы считаете что закономерности (патерны) предопределены,
или всё же как с береговой линией при более детальном рассмотрении можно найти новые разновидности?
Имхо, лучший фильтр -- это Not Buy & Not Sell. И не надо ничего выдумывать. Все остальные фильтры производные от этих двух, не считая строгих.
Фильтры это наверно все-таки детали из которых собрана тс, которая в конечном счете выдает всего две команды - входим и выходим
если глубже то - знаем что происходит и поэтому входим, знаем что происходит и поэтому выходим
- не знаем что происходит - сидим курим, задумываемся почему не знаем что происходит
Предлагаю рассмотреть вариант: BUY - NOT_SELL - NOT_TRADE - NOT_BUY - SELL
где:
BUY - разрешено входить и пребывать в позиции BUY, входить и пребывать в позиции SELL запрещено
NOT_SELL - разрешено пребывать в позиции BUY, входить и пребывать в позиции SELL запрещено
NOT_TRADE - запрещено входить и пребывать в позиции SELL и BUY
NOT_BUY - разрешено пребывать в позиции SELL, входить и пребывать в позиции BUY запрещено
SELL - разрешено входить и пребывать в позиции SELL, входить и пребывать в позиции BUY запрещено
---
Примечание: если имеется открытая позиция, в состоянии, в котором запрещено пребывать в этой позиции, то она должна закрываться принудительно.
ТЕ ваша кодировка выглядит так [ 2 1 0 -1 -2 ].
ТЕ ваша кодировка выглядит так [ 2 1 0 -1 -2 ].
Нет, моя кодировка выглядит так: [ OpBUY, OpCloseSELL, OpCloseALL, OpCloseBUY, OpSELL ] :)
А значения этим константам а присваиваю через #define
Фильтры это наверно все-таки детали из которых собрана тс, которая в конечном счете выдает всего две команды - входим и выходим
если глубже то - знаем что происходит и поэтому входим, знаем что происходит и поэтому выходим
- не знаем что происходит - сидим курим, задумываемся почему не знаем что происходит
Естественно, в конечном счете состояния нашей ТС будут трансформироваться в комманды OrderSend, OrderModify и OrderClose
Вы считаете что закономерности (патерны) предопределены,
или всё же как с береговой линией при более детальном рассмотрении можно найти новые разновидности?
Разумеется, всегда можно найти новые паттерны.
Но не уверен, что на паттерны можно разложить ЛЮБОЙ участок рынка. И конечно, не у всех паттернов достаточная надежность, особенно на мелких ТФ.
Имхо, лучший фильтр -- это Not Buy & Not Sell.
Если говорить о фильтре, то, на мой взгляд, нужно еще одно состояние - NotBuyNotSell. Т.е. существуют периоды, когда предпочтительно избегать входа, несмотря не сигналы МТС.
Естественно, в конечном счете состояния нашей ТС будут трансформироваться в комманды OrderSend, OrderModify и OrderClose
А во все других случаях начинается разбор конкретной тс, а они разные как их авторы и договориться не возможно, а вопрос у автора был конкретный, куда ехать - на запад или на восток, а не на чём .
Ответьте кто как думает на вопрос : На основе какого принципа лучше изначально строить ТС
1 Двухвариантный рынок buy - sell
2 Трёхвариантный рынок BUY - SELL - NOT_TRADE
да полюбому 2й вариант,... далеко ходить не надо запустить советника на тест постоянных покупок и продаж без определения безтрендовости к примеру,.. и что из этого выйдет???,.... и запустить тест в котором будет определяться флэт, а после этого уже вход, зачастую второй вариант будет удачнее чем первый! вот и весь ответ!