Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 57

Timbo втравил всех во флуд. Наиболее формальною основу для анализа, как мне кажется, дает частотный и фазовый анализ рынка. Несколькими постами ранее в этой теме я привел два спектральных анализа двух соседних дней Н1. Наиболее интересный вопрос: где та информация предыдущего дня, которая привела к таким изменениям? В Гусенице считают и на этом построено, что изменения в трендах накапливаются и происходят в высокочастотной2 части спектра, которая затем формирует то, что мы увидим в виде тренда в будущем.

подробнее можно? логику - из чего все это следует

Да я как раз понимаю об энтропийных свойствах ряда. Получаемые "тренды", т.е. их свойства как раз применимы в торговле. Веселят персонажи, которые хотят торговать только тогда, когда знают, почему что-то происходит :)

Это просто Гусеница шевелится... в Вашем уме...

Картинки получены спектральным анализатором Ильюхина. На первой мы видим несколько явных горбов, что соответствует длине периода соответствующей машки. Если ее поставить в ТС, то она даст максимальную прибыль, но очень быстро протухает. Это подтверждает другой спектр, который дал горбы в другом месте, т.е. нужны другие машки, чтобы опять была прибыль - нужно адаптироваться к рынку. Я более внимательно посмотрел Гусеницу и обнаружил, что показанные на моих графиках линии SSA - это сглаженные кривульки, полученнные от детрендирования ВР. Как видим все прекрасно: желтая - это окно 14, а красная - это окно 56.

Да, ответственность за свои действия и склонность к поиску "причин" - обратно пропорциональны.

адаптации может и несуществовать нужной. Всегда будет запаздывание, но пробовать можно :) Ценовой ряд слишком разнородный - в нем смесь абсолютно разных процессов действующих непериодично. Можно выделять определенные дискретные участки где есть "изученные" процессы и вероятность просоответсвовать им пока они не закончены, но постоянно быть в курсе всего что происходит на рынке невозможно. имха

— Куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть?
— А мне все-равно, только бы попасть куда-нибудь.
— Тогда тебе все-равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь.

"Алиса в стране чудес", Льюис Кэрол

Как-то читал, что существуют участки ВР, на которых современными методами невозможно определить: имеется там тренд или нет. Согласен с Вами полностью. Все история ТА построена на распознании паттернов при их зарождении, что дает стат.преимущество. А дальше - это вопрос ММ или ТР. Но нужны методы, позволяющие как можно раньше распознать паттерн и с максимальной вероятностью. Если мы исходим из нестационарности рынка, то мы признаем, что наши паттерны могут встречаться, а могут и не встречаться. Кроме это желательно, чтобы была какая-либо математика, помогающая нам в этом, а не какие-то свечные фигуры с неизвестной статистикой.

Мой опыт подсказывает, что если тренд начался, то лучше следовать ему до конца, хотя не факт, что он продлится. Долго и нудно неделю за неделей, месяц за месяцем ломал глаза и мозг, пытаясь найти идеальный индикатор тренда. За этими индикаторами совсем потерял цену. Потом убрал все индюки нафиг, обратился к определению тенденции, сузил масштаб и вот идеальный индикатор - сам график (бары). Если High и Low текущего бара выше аналогичных показателей предыдущего бара, то тренд восходящий, если меньше - нисходящий. Тонкий момент - появление внутреннего бара означает окончание тренда, также как и смена динамики максимумов и минимумов баров. И всё. Далее берём ТФ или неск. ТФ поменьше (система трёх экранов) и ищем точки входа.

Есть ещё один момент - межрыночные связи можно использовать как подтверждающий индикатор текущей тенденции. Можно использовать также COT. Или ещё что-нибудь. Т.е. важно иметь фундаментальное основание тенденции.