Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 54

Если тебе, жителю 21 века, больше хочется верить в пляски с бубном, то это твоё право. Но большие деньги всё-таки зарабатывают те, кто знает "почему".

Для успешного использования обязательно надо знать является ли А причиной В. В противном случае рискуешь нарваться на неучтённый С, который всё испортит. Вся статистика посвящена именно этому вопросу - реальные отношения между А и В.

Только что постил в топик про корреляцию - увеличение импорта лимонов "приводит" к снижению смертей на дорогах - такая вот "феноменология". Поиск тренда на фин.рынках - это тоже самое как попытка снизить смертность путём увеличения импорта свежих лимонов.

Это сезонность от зимы к лету, а не тренд. Средняя температуры зимы всегда одна и та же, т.е. тренда нет. Если отойти от графика чуть подальше, то можно увидеть, что последние ХХХ тысяч лет средняя температура повышается. Всё-таки тренд? Если отойти ещё подальше, то видно, что последние ХХХ миллионов лет средняя температура колеблется в строго горизонтальном канале, т.е. и тут нет никакого тренда, а есть сезонность. Даже в таком, казалось бы, просто вопросе как средние температуры не всё однозначно. Но там есть ответы "почему" сезонность.

А с финансовыми рынками ответов нет.

Тренды в таком смысле, как вкладываете в это слово вы, наверное очень редкое явление на финансовых рынках. Возможно это только долгосрочный рост американских индексов даже с учетом инфляции. Но и он однажды и навечно может закончиться(((

Возможно и иначе определить тренд - помягче: вероятностно и недолгосрочно. Тренд вероятно продолжится некоторое время. Необязательно через это время закончится, просто недостаточно информации чтобы забегать далеко. Если в рамках такого определения тренда и трендовости будет статистически подтвержденная профитность, то почему бы нет? Все эти определения и теории неуниверсальны и не являются истиными или ложными, а отличаются только по полезности в конкертном приложении.

Поэтому в рамках этой ветки главное ответить на вопрос: какое определение тренда и трендовости имеет практическое применение на конкретном рынке. И даже возможно почему является полезным именно оно.

З.Ы. Хотя и в формулировки топик-стартера "Если тренд начался, то он продолжится", подразумевается что тренды недолговечны и могут сменять друг друга, а не вечный снос в одну сторону. На первый план выходит способ идентификации начала и конца таких трендов.

Можно черное назвать белым, а белое черным. Но если тренд не продолжился, то это не тренд.

Ты (большинство народа) постоянно игнорируешь главный момент в поиске тренда - "почему". Почему тренд должен был бы быть на графике? Без ответа на это вопрос любые построения являются просто случайностью. "На первый план выходит способ идентификации начала и конца таких" случайностей. У меня есть ответ - случайно, строго по рэндомайзеру.

Я всегда писал, что ответ на этот вопрос первоочередной. Можешь на пауке, проверить))) Есть ряд вариантов условно делящиеся на инвестиционные и спекулятивные (и причинам - экзогенным и эндогенным), но все они сводятся именно к локальным драйвам, а не вечным трендам. Эти локальные драйвы временно продолжаются, но главное здесь тайминг - соответсвие процессам порождающим этот драйв. К трендслежению на FX отношусь отрицательно (на пауке тоже обсуждалось), но использование тренда намного шире, чем трендслежение. Вот например из последних обсуждений этого https://www.mql5.com/go?link=http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/260749/page/0/fpart/1/vc/1 Более основательно есть там же например в постах Neo о сантименте. Есть желание здесь это обсуждать?

Если Вы возьмете такую точку например на часовом графике и посмотрите потом ее на минутках, то увидите, что пока на почасовке трейдер или ТС долго ковыряла в носу, на минутках давно начался разворот рынка.

Никогда не следует забывать чем порожден ВР. Если генератором случайных чисел - это одно. Наш ряд порожден толпой, которая, почему-то в одно время идет в ногу и в одном направлении. Именно это является исходным процессом, который мы затем меряем, потом вводим скважность, затем делаем стационарным, но никогда не ставим перед собой вопрос - а каков доверительный интервал в каждой сточке нашего измерения? И перейдя к стационарности, забыв о доверительном, интервале мы придумываем форвард тест.

В основе наших ВР лежит экономика. Если построить новый завод с новой продукцией, пользующейся спросом, то на рынке образуется растущий тренд цен на его акции. Это объективная реальность, которую пытаются испоганить разные там аналитики (как мне кажется в личных целях). Если это мощный завод и его продукция на экспорт, то это может дать тренд и в валюте. Пример, влияние поставок газа и нефти на пару евро рубль и доллар рубль в последний год. Забудьте про формулы и никогда не забывайте об реальном, практическом источнике трендов в виде часов, трусов и джинсов..

Согласен с этим. Если на случайном блуждании можно обнаружить тренды краткосрочные тенденции, значит их можно использовать в "торговле" на этом блуждании. Все разговоры о том, могут ли они там быть или нет (разве что в определении тренда должно быть условие о его причинах) не имеют практического смысла. Рынок может и имеет какие-то причины на возникновения подобных тенденций, но т.к. мы о ни них не знаем, то можно воспринимать и его как случайный процесс (во многом). Но, прибыльно торговать это не мешает. Значит, на случайном блуждании тоже нет никаких препятствий для этого.

Такие ситуации как в примере возникают как раз от чрезмерного желания знать "ну почему же?".

1. Какая вам разница?

2. Вы ещё не поняли, что информация о рынке подсовывается для "лохов", чтобы они запутались и слились?