Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 51

ну или его, хотя и эквиобъемные в некоторых случаях дают хорошее приближение :) просто несовсем понятен пунктик faa1947 о неприменной необходимости преобразования ряда к стационарному. Этим занимается ТС - ее результаты д.б. достаточно стационарны и с положительным МО. Но система необязана быть всегда в рынке, а значит сводить весь ценовой ряд к стационарному необязательно. А там где это нужно и делают правила заложенные в ТС (преобразование ряда цен в стационарные возвраты системы)

Да, точно. Сам по себе "равновременной" тиковый поток (с равными промежутками между двумя соседними тиками) стационарен. Источник нестационарности - существенное различие плотности поступления тиков за единицу астрономического времени.

А... Вот что такое нестационарность, оказывается :) Или "источник нестационарности". В цитатник!

Господи, да все наоборот. Работать с тем ВР, какой имеется. Рынок меняется, а торговая система остается.

Думая, ччто существенным является и промежуток времени, на который входит инвестор в рынок.

Не знаю, правы вы или нет (не разбираюсь в этих теоретизациях), но вся ветка выглядит весьма странно :) Обмен "имхами" какой-то.

типа болтают, болтают...контрреволюция одна?

:))))))

Это всё, что Вы хотели сказать в этой ветке? Спасибо за мнение.

У нас здесь тренды.

Привожу две свежих картинки со сдвигом на примерно на 1 день. Были одни тренды, а стали другие. А главное не видно как долго они длились, где начались и где закончились. Это не теория, а чистая практика.

Хотите узнать ещё – пройдитесь по ветке, там есть ещё моё мнение (по теме). А ещё есть мнение насчёт целей этой темы. Тоже почитайте, если не видели :)