Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 49

А в рулетку тоже хороший менеджмент ДС позволит получать прибыль?

вы забыли что спрашивали? :)))))))))))))

Нет, именно глюки. И на истории их нет. Ведь это случайное блуждание, я сам его сгенерировал, я знаю гарантированно, что трендов там нет. Но ты их всё равно видишь. Значит глюки.

Настоящий тренд - это гарантия предсказуемости. Тренды не могут начинаться и заканчиваться, они либо есть, либо нет. Если ты не можешь сказать абсолютно утвердительно, что тренд есть, вот его параметры, и он гарантированно будет завтра, то это не тренд, а случайная флуктуация, кусочек random walk, даже если цены выстроились в идеально прямую линию.

Временной ряд полезно в общем случае рассматривать ряд как смесь четырех компонент:
1. тренда или долгосрочного движения;
2. более или менее регулярных колебаний относительно тренда,детерминированная составляющая;
3. сезонной компоненты;
4. остатка или несистематический случайный эффект.

гарантию дает детерминированная составляющая, например синусоидальная и влияние которой близко к 100%.

И вообще...не находите ли вы что наши споры похожи на

индийскую притчу о слоне? :))))))))))

пример из жизни: температура в течении года явно имеет тренды связанные с временами года. Но даже это при прогнозе гарантий не дает, т.к. прогноз д.б. с достаточной точностью, а шумовая (неучтенная вами компонента) м.б. достаточно большой, делающая ваш прогноз практически бесполезным. Ну можно сказать, что завтра погода будет как сегодня +0.3 градуса за счет того что лето ближе))) +-5градусов. Трендовая компонента незначительна в данном случае по сравнению с шумовой, но она объективно присутствует. Гарантий не дает, для прогноза на ближайщие дни бесполезна. Впрочем, так же как и на более длительные сроки

Не первый раз вижу Ваще мнение и не понимаю его. Тренд: рост - падение. Как этого нет? Было вчера и будет завтра. Просто завтра - это прогноз тренда. Вот будет ли прогноз тренда на будущее - это большой вопрос. Если вы имеете это ввиду, то да. Но ТС можно делать на разных прогнозах. Нобеля требовали цифру и СКО и на этом получили Нобеля. Для ТС тренд не нужен - нужно прогноз направления.

ZZ на этом форуме - это ругательство, так как признаются только не перерисовывающиеся индикаторы. Лично я очень скептически отношусь к таким индикаторам, так как они показывают такую древность, что рынок успел уже несколько раз поменяться.

перерисовываются конкертные реализации ZZ. Просто непонятно, как какие либо индикаторы или вообще вычисления могут быть плохими или хорошими. Плохими м.б. только торговые стратегии их использующие, т.е. вычисления применены не к месту и/или не ко времени.

Мои три копейки, эти понятия можно формализовать и конструктивно рассматривать только в рамках конкретной стратегии иначе получаем подобную этой ветку . Результаты экспериментов 

Идея советника - признак начала тренда - пинок под зад . Цена должна пройти диапазон ATR*k не более чем за время t . если условие не выполняется отложки переустанавливаются . при открытии позиции противоположная отложка снимается,позиция тралится на расстоянии ATR*k . Ну наверное как и любая стратегия все оптимизируется, на форвард тетсте результаты мягко говоря не очень . Видимо утверждение тренд скорее продолжится не верно - время жизни тренда процесс случаен для данной стратегии .

Возможные улучшения - введение дополнительных фильтров на открытие позиции .При условии ( пока не знаю как ) что это истинный тренд открытие дополнительных позиций .

Как всегда принимаю с благодарностью подзатыльники по существу .