Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится"

Привет всем. Тема ветки - известное, замусоленное и даже, можно сказать, банальное классическое утверждение. Звучит оно на первый взгляд примерно так же, как "если положить в чай сахар, то он станет сладким". Зато в его истинности вроде бы никто особо не сомневается. Вот и получается так, что мы все знаем, что это истина, но вот пользовать эту истину могут только немногие из нас, т.к. толком ее не понимают.

Кто из вас, уважаемые форумяне, попытался эту фразу проанализировать, а не просто пропустить мимо ушей и отложить ее где-то на краю сознания? И если попытался, то что именно она для вас означает?

Главная особенность истинного и практического утверждения заключается в том, что обязательно существуют условия, при которых оно нарушается. (Эту фразу сказал, кажется, один знаменитый математик и философ.) Условия нарушения истинности утверждения ветки, кажется, почти очевидны: если вдруг наши тренды станут слишком резвыми и чересчур кратковременными, то мы не сможем извлекать из них прибыль, т.к. просто не будем успевать. Давайте будем считать, что рынок в ближайшее время таким не собирается становиться.

Попробуем все же расшифровать эту банальную фразу. "Если выполняется некое комплексное условие Х, то мы можем предварительно назвать его началом тренда. Условие Х действительно должно быть достаточно сильным для того, чтобы котировки получили серьезный пинок и все-таки выскочили из болота флэта - причем устойчиво и в течение определенного продолжительного времени". Вот это и есть тренд, который продолжился.

Далеко не каждый пинок переходит в тренд, это мы прекрасно знаем. Этот пинок должен быть не каким-то простым единичным условием, а именно комплексным: не так-то просто разрядить квазистационарное, хотя и не слишком устойчивое состояние флэта в полноценную катастрофу, называемую трендом. Почему это так? Я не знаю, но предполагаю, что состояние флэта пары является более структурно сложным, чем состояние тренда. Я уже раньше писал о том, что выделяю как минимум три качественно разных флэта. А вот тренд у меня только одного вида, простой как гвоздь. Скачок сложности системы в физике называется фазовым переходом.

Еще один момент, отличающий тренд от флэта, - это явная локальная зависимость между соседними барами.

Короче, говорить обо всем этом можно очень долго, но лучше просто взять детский набор пластилина и вылепить тему ветки в пластилине. Саентологи меня поймут: считается, что лепка in clay позволяет как следует, надежно и сермяжно понять демонстрируемую концепцию. Когда я работал в одной саентологической организации, мне пришлось лепить in clay такие концепции как "ответственность", "истина" и т.п. Подозреваю, что лепил их не очень качественно :) И все же интересно, насколько могла бы повыситься эффективность работы трейдера, если бы он не поленился и все-таки вылепил тему ветки in clay?

Конечно, никому здесь я не предлагаю это делать, но вот мой вопрос: как вы сами понимаете эту почти что банальность?

Ответ в стиле "тренд - это когда быстрая машка пересекает медленную так-то и так-то, RSI делает то-то, MACD - то-то и т.п." - низачод, т.к. никакого понимания того, что же такое тренд, здесь нет. В ваших ответах я ожидаю увидеть логику, а не тривиальную эмпирику, основанную на комбинации стандартных индикаторов.

Итак, три понятия: "тренд", "начался", "продолжился". Как вы их понимаете в контексте темы ветки?

Обратите, кстати, внимание на то, что в применении к обычному винеровскому процессу эта максима не работает. Да, в винеровском процессе есть участки, которые можно назвать локальными трендами, но, увы, в долговременной перспективе на них не заработаешь. А само утверждение фактически и утверждает возможность заработать на тренде!

P.S. Кстати, почему мы не говорим: "если флэт начался, то он продолжится"?