"Деревья не растут до небес" - страница 2

У меня на одной из МТС такаяже ерунда, система ловит затяжные тренды от 400 пипов и выще, ММ решил попробовать увеличивать шагами на множитель по мере роста депозита до определенной суммы, начинает топтаться на месте как раз когда переходишь на следуший шаг, так как ложные входы гасят увеличение лота обратно в итоге и происходит это топтание, отключаешь такой ММ и прибыль начинает расти, может у них как раз такаяже ситуация. Самый прикол что без такого ММ хоть с 1000 бакинских начинай хоть с 10000 разницы нету практически никакой - в обоих случаях прибыль за определенный период одна и таже сумма. Я в трейдерской математике шарю пока не очень и нифига не пойму, получается для таких систем увеличение лота снижает прибыль?

Если ситуация такаяже как у меня то наверно снимать бабло когда начинаешь сливать до той суммы с которой начинал, или нужен другой, более сообразительный ММ

Предполагаю что, такие показатели возможны при ручной торговле достаточно продолжительное время, но скорее всего, изза высокой степени риска, которая непозволит удержать лот на достигнутом уровне при продолжительном кол-ве отрицательных сделок, депозит будет периодически возвращаться к предыдущему уровню с небольшим увеличением.

В яблочко! :)

Нет.

Возможно

Прибыль в миллионы в месяц - точно да. Выше - не знаю.

Да.

Есть ли реальные подтверждения вашим утверждениям? Или нужно верить "наслово"?

Как вы себе представляете эти подтверждения?

Знаю только один рабочий способ делать профит на постоянной основе (т.к. риск минимальный) - арбитраж между ECN-площадками - high-frequency trading (HFT. Как правило, во время новостей). Это постоянный доход. Для этого нужны приличные средства, отличные технические возможности и штат программистов. Например, в России этим занимается отдел алгоритмической торговли ОТП-банка.

Зачем на слово ? Ларри Вильямс -  на чемпионате на реал счетах. Из 10К до 1М за год. Подробности есть у него в книге, рекорд официально зарегистрирован в свое время.

Успехов.

Я тоже совсем недавно думал, что бесконечный рост эквити теоретически не возможен, даже если прогностическая способность торговой системы позволяет предсказывать рынок в 90% случаев.

Однако почитав Феллера, понял, что ошибался. Цитирую:

При игре с бесконечно богатым противником вероятность разорения равна единице, если q > p, и равна (q/p)^z если q < p. Во втором случае не имеет смысла говорить о средней продолжительности игры, так как с положительной вероятностью игра может вообще не окончится.

То есть имея положительное мат. ожидание сделки теоретически играть можно бесконечно долго.