Портфельное и мультиаймовое тестирование экспертов в тестере - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Инфа-то будет, но как её использовать? Она ж не в депозите, а нашей переменной. Мож пополнять депо по ходу тестирования? :) :)
А кто мешает сделать баланс тоже виртуальным и от него пляски с бубном.
Я вот думаю еще дальше, а как оптимизировать параметры эксперта под каждую пару и протестировать это пакетно. вот в чем задача непосильная даже в теории.
Все виртуально и открытие и закрытие и стопы переставлять и тралить, все это можно сделать. Все это в массивах, а при деините писать все что было в файл. А потом систему анализа нужно писать, дабы получить удобочитаемый стейт.
А нах тогда MQ-тестер вообще дался. Проще свой написать. Выигрыш по скорости тестирования ~50000 раз,
а писанины примерно столько же. Не?
А кто мешает сделать баланс тоже виртуальным и от него пляски с бубном.
Я вот думаю еще дальше, а как оптимизировать параметры эксперта под каждую пару и протестировать это пакетно. вот в чем задача непосильная даже в теории.
Если пакетное тестирование нужно только для определения взаимного влияния независимых экспертов, несложно. Иначе ждем пятерку.
А кто мешает сделать баланс тоже виртуальным и от него пляски с бубном.
Я вот думаю еще дальше, а как оптимизировать параметры эксперта под каждую пару и протестировать это пакетно. вот в чем задача непосильная даже в теории.
Т.е. иметь например пять отчетов эксперта по разным парам и объединить результаты в общий отчет?
Т.е. иметь например пять отчетов эксперта по разным парам и объединить результаты в общий отчет?
Можно и таким путем пойти, но многие факторы теряются.
Можно и таким путем пойти, но многие факторы теряются.
Какие? Максимальную абсолютную\ относительную просадку можно восстановить, по кр. мере до уровня минуток, Остальные потерянные параметры или производные от просадок, или можно найти путем нехитрых махинаций с результатами отчетов.
Какие? Максимальную абсолютную\ относительную просадку можно восстановить, по кр. мере до уровня минуток, Остальные потерянные параметры или производные от просадок, или можно найти путем нехитрых махинаций с результатами отчетов.
Кучу проверок нужно будет делать на возможность открытия того или иного ордера из разных отчётов. Объёмы проверять. Привязываться к общему балансу, рассчитывать свободную маржу и т.д.
ИМХО. Если уж делать комбаин, то делать его в одном эксперте и все рассчитывать там, нежели сливать в единый стейт кучу друих стейтов.
Какие? Максимальную абсолютную\ относительную просадку можно восстановить, по кр. мере до уровня минуток, Остальные потерянные параметры или производные от просадок, или можно найти путем нехитрых махинаций с результатами отчетов.
Да. Обычным скриптом, который будет читать файлы отчетов и имеет свободный доступ к ценам любой пары.
1. А кто мешает сделать баланс тоже виртуальным и от него пляски с бубном.
2. Я вот думаю еще дальше, а как оптимизировать параметры эксперта под каждую пару и протестировать это пакетно. вот в чем задача непосильная даже в теории.
1. Никто. Это можно. И даже (внутритестовый) ММ организовать можно на этой базе. Только соотношение гемор/результат вяловатое.
2. Думай дальше. У меня теоретически решаемо. Только влом делать на MT4. Жду пятого.
По ходу подумываю о своём тестере-оптимизаторе на ++ или #. Преимущества (1) скорость (слишком
универсальные проверки можно не делать) (2) алгоритмы оптимизации можно существенно улучшить, да ещё
заточить под конкретную стратегию. Недостатки (1-2-3-4-....) работы многа...... :)
Разве что скооперироваться с кем..... Типа "Ау! Есть желающие??"
1. Никто. Это можно. И даже (внутритестовый) ММ организовать можно на этой базе. Только соотношение гемор/результат вяловатое.
2. Думай дальше. У меня теоретически решаемо. Только влом делать на MT4. Жду пятого.
По ходу подумываю о своём тестере-оптимизаторе на ++ или #. Преимущества (1) скорость (слишком
универсальные проверки можно не делать) (2) алгоритмы оптимизации можно существенно улучшить, да ещё
заточить под конкретную стратегию. Недостатки (1-2-3-4-....) работы многа...... :)
Разве что скооперироваться с кем..... Типа "Ау! Есть желающие??"
Желание есть написать нечто подобное, но только решение писать или не писать будет окончательным после пятёрки, не хочу изобретать велосипед.