Двойная дивергенция на разных ТФ. Наблюдаем за работой системы.

Доброго времени суток. 

Нашлось наконец-то время написать АТС на основе моей стратегии, в основу которой лежит двойная дивергенция. Этот термин я ранее нигде не встречал. Как-бы само напрасилось это словосочетание. Хотя оно, оказывается существует, но смысл отличается от моего представления двойной дивергенции. 

Для начала приведу отчёт теста с августа 2008г. Смоделировано 61000 баров. Ровно столько, сколько есть в стандартном терминале. Не стал скачивать котировки для более длительного тестирования. Тестер меня уже раздражает. И вообще считаю, что стратегию лучше вырабатывать не глядя в тестер, на свежую голову так сказать. Иначе тестер Вам начнёт показывать много разных вещей, от которых Вы не будете в воссторге. И далее Вам захочется несколько видоизменять стратегию до тех пор, пока  изначальная стреатегия станет неузнаваемой, а результат тестирований всё равно будет не устраивающим. Поэтому я тупо провёл тестирование по Евро\Доллару без оптимизаций и вот результат. 

Символ	EURUSD (EURO vs US DOLLAR)
Период	5 Минут (M5) 2008.08.01 00:00 - 2009.06.05 22:55 (2008.08.01 - 2009.06.08)
Модель	Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры	Lot_M15=0.1; Lot_M60=0.08; Lot_M240=0.06; 

Баров в истории	61937	Смоделировано тиков	3923165	Качество моделирования	27.55%
Ошибки рассогласования графиков	0				

Начальный депозит	1000.00				
Чистая прибыль	374.30	Общая прибыль	3049.95	Общий убыток	-2675.66
Прибыльность	1.14	Матожидание выигрыша	10.12		
Абсолютная просадка	784.22	Максимальная просадка	1028.55 (82.66%)	Относительная просадка	82.66% (1028.55)

Всего сделок	37	Короткие позиции (% выигравших)	16 (50.00%)	Длинные позиции (% выигравших)	21 (38.10%)
	Прибыльные сделки (% от всех)	16 (43.24%)	Убыточные сделки (% от всех)	21 (56.76%)
Самая большая	прибыльная сделка	415.61	убыточная сделка	-286.39
Средняя	прибыльная сделка	190.62	убыточная сделка	-127.41
Максимальное количество	непрерывных выигрышей (прибыль)	5 (1375.05)	непрерывных проигрышей (убыток)	5 (-661.34)
Максимальная	непрерывная прибыль (число выигрышей)	1375.05 (5)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-661.34 (5)
Средний	непрерывный выигрыш	2	непрерывный проигрыш	3

Результат конечно ужасный, но, думаю, для моей системы это нормально. Об этом позже. Тест проведён только для того, чтобы увидеть, что сделки заключаются и заключаются они там, где говорит стратегия. А также видно сколько сигналов возникают на основе двойной дивергенции. Их не много, а мало. Сейчас о статегии.

Эксперт рассчитывает все таймфреймы, такие как М5, М15, М60 и М240. Внутри кода идёт поиск дивергенций по отдельным таймфреймам и при возникновении двух дивергенций на соседних ТФ заключается сделка против тренда. Вот одна из недавно открытых сделок с тестера.

На первом рисунке показана дивергенция на М240, а на втором дивергенция на М60. Эксперт нашёл эти дивергенции и открыл продажу. Профит выставлен чуть выше экстремума волны4 по М240. Стоп в 1,5 раза меньше. ВСЁ! Вот что я понимаю под термином двойная дивергенция. Трейлинг-стопа нету. Тут он только навредит, так как сделка проходит на стадии разворота тренда, а как я считаю, трейлинг-стоп полезен только тогда, когда есть очевидный сильный тренд, а такой тренд трудно найти заранее. Поэтому считаю, что трейлинг вообще губителен для МТС, так как он закрывает все сделки по стопу и редко по профиту. Поэтому его здесь и нету. 

Теперь о том как находятся дивергенции. Сначала, на истории 2000 баров идёт поиск уровня осциллятора АО, при преодолении которого начинается поиск максимума волны3. Это наш первый пик, показан красным кругом. В этот момент также рассчитывается и максимальное показание осциллятора. В последующем, если происходит коррекция и осциллятор падает, а один из баров находится ниже МА с периодом 25, то начинается поиск экстремума волны4. Показано зелёным кругом. После этого, если цена поднимается выше первого пика и ещё немного выше, а значение осциллятора ниже максимального значения на волне3, то имеем факт дивергенции. Жёлтые круги показавают область дивергенции. Вот так в кратце и всё. 

Подробная стратегия нахождения дивергенции написана здесь.

До этого я публиковал тему c описанием стратегии работы АТС Volna5_mod3 на основе одинарной дивергенции. Это ветку сразу не взлюбили местные аборигены и вобщем в итоге там практически ничего нет относящегося к делу. Не хотелось бы повторения этой истории. Просьба оставлять сообщения только по существу. Просьба убирать за собой мусор. А что касается самой АТС Volna5_mod3, то она работает на реальном счёте на 14 валютных парах одновременно, но на разных ТФ. Уже 1,5 месяца работает и результаты её работы здесь .  На данный момент прибыль составляет 93%.  Главное правильно подобрать некоррелирующие пары и разбросать их по разным ТФ для поиска дивергенций. Этой системой при торговле по волнам я уже давно пользуюсь в ручном режиме.

Так вот. Эта стратегия на основе двойной дивергенции тоже рассчитана на одновременное использование по всем основным валютным парам. Это продиктовано тем, что очевидные нормальные двойные дивергенции редко появляются одновременно на нескольких парах. Поэтому применение на всех основных валютных парах должно дать сглаживание просадок. Поэтому, тот отчёт теста, который приведён в начале меня устраивает, главное там есть прибыльная тенденция. А как ей не быть? Если даже одинарные дивергенции работают. И потом, не понимаю людей, которые используют АТС на одной паре. Любая система рано или поздно даёт просадки или слив по отдельным парам. Считаю, что только тогда, когда система в принципе имеет прибыльную динамику по всем основным отдельно взятым валютным парам, только тогда она становится действительно прибыльной. В общем как-то так.

Хотелось бы услышать может какие соображения по улучшению системы двойного дивера. 

Также, может, эта тема пригодится любому, кто интересуется системами на основе диверов и их результативностью работы.

Также, рад буду выполнить какие-либо задания по Диверам. Может у кого есть интересные системы на основе диверов или волн. Это в общем ко мне. Код, рассчитывающий всю пятиволновку могу написать закрытыми глазами. 

А пока наблюдаем за работою систем на основе диверов. Каждую неделю буду публикавать результаты торгов. Тестирование АТС Volna5_mod6 на основе двойной диверегнции началось.