Почему так сильно увеличилась волатильность в послдние 10 месяцев?

Да, рынок изменился, и отрицать это было бы недавльновидным. Не исключено что сыграл свою роль великий и ужасный финансовый кризис. Реальный сектор в условиях кризиса - убыточное явление, поэтому чтобы перекрыть частичные потери или найти полный источник прибыли в неустойчивое время, многие инвесторы, в том числе и интституциональные, направили свои средства в высокодоходную, пусть и рисковую финансовую среду. Ведь лучше уж рисковать, чем простым ожиданием следить, как плавятся собственные активы от застоя.

Что касается систем, то в целом такая тенденция есть. Однако алгоритмика, заложенная в каждую конкртеную систему - специфична, поэтому чётко равнять, что вот с этой даты начался глобальный слив/заработок  однозначно нельзя.

Не хочется быть голословным, однако точнуюю ссылку найти не могу, кажется на viac.ru проводятся(проводились) исследования на эту тему, как поменялась статистика заработков замониторенных счетов и клиентов после той или иной даты.

Так почему тогда так резко менялось решение инвесторов, за три месяца (к примеру по евробаксу) падение на 37 фигур, (про кросы с еной вообще молчу), а потом за пару месяцев восстановление вверх на 23 фигуры, хотя рыночные условия практически не изменились, тотже кризис, все тоже... Откат? 

Просто интересно как будут вести себя МТС разработанные в условиях рынка последнего года? Может их доходность будет так же падать со снижением волатильности, допустим моя МТС прекрасно работает сейчас, но до 2007 дает полный слив.

Характер изменения цены - не суть. Однако факт того, что народу стало больше(точнее говоря самих операций, то бишь в денежном смысле) неопровержим. Мы же понимаем, что тик - это изменение цены, так вот в последнее время тикает не в пример активнее

Что же касается МТС, то тут дело сугубо индивидуальное, а вамя могу посоветовать опираться на настоящее а не на прошлое, нынче не те времена, чтобы в прошлое смотреть, слишком уж оно отличатеся от будущего.

Никто из "экономистов" не знает куда идёт мировая экономика. Поэтому 50% инвесторов-спекулянтов ставит на "вверх" (по любой бамаге), а остальные 50% - ставит "вниз". Причём волны денег от тех и других нахлынывают на рынок ПОПЕРЕМЕННО.

пороговый фильтр 5ти значных котировок выдает поток тиков плотнее чем раньше выдавал на 4х знаках

C этим грех не согласиться, только вот подобная динамика рисуется и на фондовом рынке, где объёмы не тиковые.

Полностью с вами согласен.Поэтому при разработке своих систем использую принцип----если на истории на всей не работает(с 1999),то такой советник сразу в "топку".Вообще главная прериготива при разработке моих советников это как можно более стабильная работа на всей истории,а не сверхприбыли.

Вы правы то что сейчас приносит по 1000% в месяц не будет приносить прибыль в будущем,да и в прошлом на истории я сомневаюсь что тоже будет работать.Сразу оговорюсь что результаты на этот счет у меня есть,поэтому я с вами несоглашусь лишь в одном,может быть такая МТС которая работает и в 2006 и сейчас тоже работает.Вот потверждение моих слов.

мониторинг и результаты тестирования.

http://onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=7299

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 2006.01.02 01:00 - 2009.06.23 23:00 (2006.01.01 - 2009.08.01)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Баров в истории	256286	Смоделировано тиков	12194077	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	121303.80	Общая прибыль	142742.80	Общий убыток	-21439.00
Прибыльность	6.66	Матожидание выигрыша	1073.48
Абсолютная просадка	3119.00	Максимальная просадка	9962.60 (40.98%)	Относительная просадка	47.96% (6340.40)
Всего сделок	113	Короткие позиции (% выигравших)	56 (89.29%)	Длинные позиции (% выигравших)	57 (80.70%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	96 (84.96%)	Убыточные сделки (% от всех)	17 (15.04%)
Самая большая		прибыльная сделка	14287.20	убыточная сделка	-3780.80
Средняя		прибыльная сделка	1486.90	убыточная сделка	-1261.12
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	30 (86044.20)	непрерывных проигрышей (убыток)	1 (-3780.80)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	86044.20 (30)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-3780.80 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	5	непрерывный проигрыш	1

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 1999.09.01 09:45 - 2005.12.31 00:50 (1999.01.01 - 2006.01.01)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Баров в истории 471781 Смоделировано тиков 12380588 Качество моделирования 89.98% Ошибки рассогласования графиков 0 Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 87784.60 Общая прибыль 143963.60 Общий убыток -56179.00 Прибыльность 2.56 Матожидание выигрыша 469.44 Абсолютная просадка 5114.40 Максимальная просадка 11471.60 (12.13%) Относительная просадка 55.99% (6215.80) Всего сделок 187 Короткие позиции (% выигравших) 93 (84.95%) Длинные позиции (% выигравших) 94 (82.98%) Прибыльные сделки (% от всех) 157 (83.96%) Убыточные сделки (% от всех) 30 (16.04%) Самая большая прибыльная сделка 12480.80 убыточная сделка -6894.40 Средняя прибыльная сделка 916.97 убыточная сделка -1872.63 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 27 (23628.40) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-6894.40) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 23628.40 (27) непрерывный убыток (число проигрышей) -6894.40 (1) Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 1

Жаль, что нет графического представления баланса депозита, как раз больше хотелось посмотреть как именно он росл со временем, в моей МТС с 2000 года проф. фактор намного меньше, всего 1.7 Но!!! до 2007 шел полный слив (начальное депо поэтому ставил 100 000) и начиная с 2007 за 2,5 года идет восстановление позиции, поэтому суммарно и получился поф.фактор 1,7

Какие проблемы,вот пожалуйста картинки с теста

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 2006.01.02 01:00 - 2009.06.24 10:30 (2006.01.01 - 2009.08.01)

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 1999.09.01 09:45 - 2005.12.31 00:50 (1999.01.01 - 2006.01.01)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

и вот это вся история:

мониторинг

Недавно слышал заявление на CNNF что мол в Америке будут бороться с спекулятивным нагнетание цен на бирже. Скорее всего такая борьба будет заключатся в уменьшении  плеча и увелечения маржинальных требований. В первую очередь от этого пострадают мелкие инвесторы, игра для многих из них станет просто недоступной. Определенный эффект это принесет, но рынок делают не мелкие спекулянты, а крупные игроки. А вот они-то от ужесточений требований не пострадают. Они всегда будут играть по своим правилам.

Увеличение волатильности - следствие прихода на рынок крупных капиталов. Раньше было выгодно сажать картошку и пшеницу, сейчас в условиях кризиса, куда проще заняться спекулятивным бизнесом, нежели инвестировать деньги в традиционные сектора экономики. Понятно что при такой тенденции биржа перестанет быть тем, чем она и должна быть - универсальным рыночным механизмом по снижению рисков.