Самые лучшие НОВЫЕ идеи - это хорошо забытые СТАРЫЕ !!!! Супер манименеджмент - вытянет ли он любую нестабильную торговую систему? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В одной из соседних веток я высказал мнение об очередной предигме в торговле. В ней полностью Механическая ТС рассматривается как определимое отображение графика инструмента на наш баланс или, если хотите, отображение из виртуального эквити МТС которая делает только одну покупку в начале, в наш родимый. Тема данной ветки как я понимаю, построение второго (третьего и т.д.) определимого отображения из графика баланса в график баланса, стараясь придать ему большей монотонности. Но в идеале это должно быть учтенно при построении первой МТС, так как композиция определимых отображений есть само по себе определимое отображение.
N-го порядка баланс зависит от неконтролируемых факторов воздействия на цену не меньше чем баланс первого порядка. Проблема состоит в том, чтобы получить устойчивую и цикличную кривую баланса первого порядка. И тогда уже можно даже простыми машками (по кривой баланса первого порябка) задавать условия сделок. Плюс данного подхода состоит в том, что мы сами задаем контролируемый сильный фактор для образования ряда значений, по которому мы определяем условия сделок.
Машки здесь не являются основопологающими. Важно усиление и конкретизация патернов движения цены. Тоесть чем сильнее амплитуда и цикличность кривой баланса первого порядка(которая по определению учитывает все факторы движения цены плюс наш самый сильный и контролируемый фактор, принцип по которому строился данный баланс) тем мы ближе к созданию грааля.
Если перевести на русский, то за словами "усиление и конкретизация патернов движения цены" в вашем контексте стоит предположение, что предыдущий расклад по балансу позволяет усилить предположение о результате следующей сделки (прибыль или убыток). Собственно, машка брошенная на баланс и должна так работать - усиленным предположением о будущей убыточности сделки отключать подачу денег в топку, и наоборот.
Есть ещё много способов, тоже не основополагающих, какими можно пытаться решить - стоит ли совершать сделку в реале или оставить её в виртуале. Сия идея пагубна, так как на лицо серьезное непонимание автора работы своей МТС. Виртуальный баланс есть функция от ценового ряда и виртуальных сигналов, которые являются функцией от того же ценового ряда. Понимание, как генерируются виртуальные сигналы и рефакторинг приводят к виртуальным сигналам, которые нельзя улучшить.
Косвенным, но очень сильным, указанием непонимания работы МТС при попытке введения фильтра на виртуальные сделки, является предложение отключать, а не реверсировать будущие неудачные сделки. Действительно, чтобы обратить предположительный будущий убыток в такую же прибыль, необходимо понимать, как это сделать.
N-го порядка баланс зависит от неконтролируемых факторов воздействия на цену не меньше чем баланс первого порядка. Проблема состоит в том, чтобы получить устойчивую и цикличную кривую баланса первого порядка. И тогда уже можно даже простыми машками (по кривой баланса первого порябка) задавать условия сделок. Плюс данного подхода состоит в том, что мы сами задаем контролируемый сильный фактор для образования ряда значений, по которому мы определяем условия сделок.
Мне кажется мне начинаем смешивать мух с котлетами. Кривая изменения цены это одно. Кривая баланса это СОВСЕМ другое. В первом случае кривая строится за счет прямых флуктуаций цены, а во втором, есть результат совершенных сделок причем независимо от направления этих флуктуаций. Как видно глубинные причины свершенно разные хотя и в чем то связанные между собой. Ценой управлять мы не в состоянии, а управлять кривой баланса может сам трейдер, например производя перенастройку системы.
Как я уже говорил, этот подход хорошо подойдет для "серийных" экспертов, которые дают серии прибыльных и убыточных сделок на тестах.
Косвенным, но очень сильным, указанием непонимания работы МТС при попытке введения фильтра на виртуальные сделки, является предложение отключать, а не реверсировать будущие неудачные сделки. Действительно, чтобы обратить предположительный будущий убыток в такую же прибыль, необходимо понимать, как это сделать.
Никто не может сказать какой выйдет будущая сделка. В противном случае мы бы здесь не трепались, как и миллионы на других подобных форумах. Поэтому выбор сегодня способа реагирования на завтрашний результат (торговать дальше, реверсировать, отключать) довольно сложная задача. А при начинающемся негативе, предложение отключать здесь далеко не самое плохое. Выйдя с рынка мы снимаем риск!!! его дальнейшего развития.
На мой взгляд по неизвестной местности (коей является рынок) лучше двигаться осторожно и с остановками. Не нужно ставить перед собой цель сделать за месяц какую то величину доходности. Главная цель не потреять, и по возможности заработать.
ЗЫ.
Цитата из У.Баффета - Для успеха на рынке нужно держаться двух приниципов:
1. Не терять деньги.
2. См. пункт номер один.
имха, подобный метод может использоваться ТОЛЬКО для снятия советника с торговли.
Скользящее окно конечно нужно для слежения за текущей работоспособностью ТС, но лучше для этого использовать те показатели которые показывали себя как наиболее устойчивые для этой системы. Обычно это средняя прибыль на сделку (оценка МО) и профит-фактор. Конечно, период для вычисления должен быть стат. значимым. А правила отключения системы м.б. простыми: если МО последних X сделок упало ниже Y пунктов, или ПФ упал ниже Z, то систему в утиль или к коретному пересмотру. Можно и визуально это отображать - в виде скользящей МО/ПФ и критических уровней отключения.
А включать/выключать систему в зависимости от пересечения МА - это модифицировать саму систему на основе наличия памяти в результатах сделок. Что есть подгонка под прошлые экзогенные факторы (например продолжительный ап или даун тренд, затяжная трендовость и т.д.) а совсем не техничсекие. Их появление и влияние в последствии невозможно предсказать из-за отсутствия достаточной стат. информации по ним. Другими словами банальная подгонка.
Если перевести на русский, то за словами "усиление и конкретизация патернов движения цены" в вашем контексте стоит предположение, что предыдущий расклад по балансу позволяет усилить предположение о результате следующей сделки (прибыль или убыток). Собственно, машка брошенная на баланс и должна так работать - усиленным предположением о будущей убыточности сделки отключать подачу денег в топку, и наоборот.
Есть ещё много способов, тоже не основополагающих, какими можно пытаться решить - стоит ли совершать сделку в реале или оставить её в виртуале. Сия идея пагубна, так как на лицо серьезное непонимание автора работы своей МТС. Виртуальный баланс есть функция от ценового ряда и виртуальных сигналов, которые являются функцией от того же ценового ряда. Понимание, как генерируются виртуальные сигналы и рефакторинг приводят к виртуальным сигналам, которые нельзя улучшить.
Косвенным, но очень сильным, указанием непонимания работы МТС при попытке введения фильтра на виртуальные сделки, является предложение отключать, а не реверсировать будущие неудачные сделки. Действительно, чтобы обратить предположительный будущий убыток в такую же прибыль, необходимо понимать, как это сделать.
Тут какое-то непонимание замечается.
А. Пока тут только firemast утверждает, что он понимает и абсолютно знает свою стратегию. Вот он уверен в своей правоте на 100%. А нормальный трейдер ставит стопы и следит за общим результатом. Почему? Да потому, что он не понимает свою стратегию во всей полноте и не уверен в ней на 100%. И я лично слежу за линией баланса (кто-то за эквити), несмотря на то, что упор делаю на элементы стратегии, а не на эту линию. А кто не следит? Таких не встречал. И давайте не будем упрощать, реакцией может быть не только реал<->виртуал, реакцией может быть грамотный мм.
Б. Условно прогноз можно разделить на три состояния: 1) Цена пойдет вверх 2) Цена пойдет вниз 3) Не знаю(!). И соответственно в абсолютной переворотной системе абсолютного смысла нет, как бы это не утверждал наш глава ботанического отдела.
Никто не может сказать какой выйдет будущая сделка. - В общем это так. В противном случае мы бы здесь не трепались, как и миллионы на других подобных форумах. Поэтому выбор сегодня способа реагирования на завтрашний результат (торговать дальше, реверсировать, отключать) довольно сложная задача. А при начинающемся негативе ("негатив начался" - это терминология, скрывающая предположение, что следующая сделка будет убыточной! Иначе звучит - негатив закончился, т.е. следующая сделка предполагается прибыльной), предложение отключать здесь далеко не самое плохое. Выйдя с рынка мы снимаем риск!!! его дальнейшего развития. - Это только для будущей конкретной сделки, которую предполагаем убыточной, а потом снова войдем в рынок и возьмем риск!!!, когда решим, что сделка обещает быть прибыльной. Очевидно, что ваши рассуждения предолагают знание "какой выйдет будущая сделка", хотя вы явно от этого отмежевываетесь.
На мой взгляд по неизвестной местности (коей является рынок) лучше двигаться осторожно и с остановками. Не нужно ставить перед собой цель сделать за месяц какую то величину доходности. Главная цель не потреять, и по возможности заработать. - Эта аналогия хороша для человека, которому нужно время на отдых, концентрацию, успокоение, переоценку и т.п. Механистический перенос такой аналогии на МТС, которой ничего человеческое не мешает, я бы оставил для дам - они любят красвые метафоры.
ЗЫ.
Цитата из У.Баффета - Для успеха на рынке нужно держаться двух приниципов:
1. Не терять деньги.
2. См. пункт номер один.
Для остальных же хочу указать, что вы видите типичный пример, когда человек как бы исходит из верных предположений обсуждаемого контекста: "Никто не может сказать какой выйдет будущая сделка.", потом для всеохватности добавляет от себя немного пустого: "В противном случае мы бы здесь не трепались, как и миллионы на других подобных форумах." и опа! - уже можно за мутной терминологией: "А при начинающемся негативе...", прятать противоречие исходному предположению. Приправляется сие творение неуместной аналогией и цитатой гуру. Аминь.
Для остальных же хочу указать, что вы видите типичный пример, когда человек как бы исходит из верных предположений обсуждаемого контекста: "Никто не может сказать какой выйдет будущая сделка.", потом для всеохватности добавляет от себя немного пустого: "В противном случае мы бы здесь не трепались, как и миллионы на других подобных форумах." и опа! - уже можно за мутной терминологией: "А при начинающемся негативе...", прятать противоречие исходному предположению. Приправляется сие творение неуместной аналогией и цитатой гуру. Аминь.
Развеселил :-)
прочитал ветку, больше болтовни чем дела:) и все же, реализована ли сея идея и каков результат? Написан ли какой либо код?