Самые лучшие НОВЫЕ идеи - это хорошо забытые СТАРЫЕ !!!! Супер манименеджмент - вытянет ли он любую нестабильную торговую систему? - страница 2

а может попробовать таким способом - если баланс выше МА - то торгуем 0,1 лотом - если ниже - то 0,02 - ну или в том духе - думается - легче будет закодировать ММ

К вопросу о периоде MA. Имхо не будет работать по тем же причинам, по которым плохо работают традиционные техники на пересечениях скользящих - часто период MA не совпадает с периодом колебаний. Не спорю, МОЖНО подобрать мувинг таким, что прибыль будет на некотором историческом промежутке (оценки запаздывания нетрудно найти в инете), однако этот период нужно довольно часто изменять. Т.е. MA должна быть адаптивной. На мой взгляд, в таком случае значительно проще наложить её на ценовой ряд, хотя и в этом случае средний выигрыш выше спреда не гарантирован.

И причем тут вообще МА? Какое отношение она имеет к кривой баланса? Вот вы видите кривую, её по идее можно прогнозировать. Исследовать её нужно, а не машки накладывать.

Не рановато ли делать такие выводы? Метод снижает убытки, но прибыль тоже. Это видно невооружённым глазом на периоде от 30 до 250 сделки.

Мувинги хорошо себя показывают на тренде. На флете сливают. А если у вашего баланса начался флет?

  

Пример:

Убыточная сделка (или несколько убыточных) в реале и баланс под мувингом. Пару прибыльных сделок подряд в тетрадке и баланс над мувингом. Теперь открываем сделку в реале, а эта сделка (или несколько) убыточная. Опять баланс под мувингом - торгуем в тетрадке. Баланс выскочил над мувингом - открыли сделку в реале, а она убыточная. Т.е. в реале открываем только убыточные сделки, а в тетрадке прибыльные.

Что делать, когда на балансе начался флет? Мувинги флет не любят.

 

И почему вы решили взять за основу мувинги, а не полосы Боллинджера или индикатор Ишимоку? :)

Я не говорю, что данный принцип панацея. К тому же я делал примечание..." -  На мой взгляд серьезный эффект будет наблюдаться у тех советников, которые дают длинные серии как убыточных, так и прибыльных сделок." 

Приведенный мною выше пример с убыточным советником не является иллюстрацией того, что с помощью данного принципа можно сделать из  навоза  конфету. Я говорю, что это может помочь сделать неустойчивый советник более устойчивым к продлжительным просадкам.

И чтобы не быть голословным давайте вместе прогонять результаты тестов ПРИБЫЛЬНЫХ, но неустойчивых советников по приведенной схеме. Когда наберется статистическая база можно будет делать сколь нибудь серьезные выводы.

Если советник неустойчив, очень трудно делать выводы о том, что он ПРИБЫЛЕН.

Убыток советника на каждой сделке изначально был в пределах спреда?

У оригинального советника сколько было на периоде тестирования прибыльных и сколько убыточных сделок? (кол-во и отношение)

Сколько стало прибыльных и убыточных сделок при использовании вашего ММ? (кол-во и отношение)

Думаю, эти три показателя будут достаточным объяснением в два раза меньшего слива. :)

Кривая баланса советника волей или не волей учитывает АБСОЛЮТНО ВСЕ факторы и их силу влияющие на поведение цены, но в кривой баланса советника присутствует еще два фактора это принцип работы данного советника и фактор устойчиво тянущий вниз кривую баланса (это спрэд, своп, комиссии и тд и тп). Отсюда чем больший размах и чем более прогнозируемая кривая баланса, тем большую силу имеет найденный нами фактор принципа работы нашего советника. Итого проведя анализ поведения кривой виртуального баланса, можем писать советник на основании данной кривой баланса, который будет прибыльным до момента появления на рынке нового фактора движения цены, который будет оказывать большее влияние на кривую виртуального баланса, чем найденный нами принцип.

Вывод:

Анализ кривой баланса для улучшения качества сделок, лишь усиление принципов для совершения сделок который может пойти прахом при появлении на рынке новых сильных факторов движения цены. Но в случае достаточно качественного построения первоначальной кривой виртуального баланса позволит создавать прибыльные советники в условиях постоянно меняющегося рынка, ибо новые сильные факторы появляются далеко не каждое мгновение.

PS Анализ кривой виртуального баланса для добаления условий совершения сделок не имеет никакого отношения к манименеджменту.

Не ну бред же 

вместо анализа причин того или иного поведения кривой баланса мы будем анализировать следствие, саму кривую, итак живем наощупь получая переодически шишки

так вместо совершенствования осязание будем анализировать какую фигуру напоминают шишки на лбу и как это  можно было бы использовать