Стоит ли такие вещи ставить на реал? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Dimoncheg, я забыл добавить важную деталь: более половины всей прибыли сделано с помощью 2-3 сделок, и порядка 70% - с помощью 5-6 (это грубая оценка, навскидку). Правильный анализ должен отсекать такие сделки, которые чрезмерно сильно отклоняются от м.о. выигрыша, и считать их незначительными для системы. И даже если отсечь эти крупные сделки, та же тенденция будет видна и на том, что останется после их игнорирования: львиная часть прибыли достигнута очень малым числом сделок. Система, полагающаяся на такие сверхкрупные, но редкие сделки, не может считаться робастной.
P.S. Точнее, она, может быть, и останется робастной, но ее профитность будет намного ниже, чем ты рассчитывал.
Dimoncheg, за вас, никто, не ответит на этот вопрос ! Ваш депозит, ваша ответственность. Делайте стандартную процедуру, - оптимизация, форвард- тест, оптимизация и т.д. И уже сами судите по форвард -тестам. Да и оч. сомневаюсь что будите ставить нач. депо 10к ( реквоты... проскальзывания... расширение спредов на новостях ... и т.д. и т.п.).
Это я перестраховался, с 1000 американцев результат по прибыли почти тотже в 10 раз меньше, правда матожидание и прибыльность упали
Strategy Tester Report
Redline Counter
EGlobal-Demo (Build 224)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2008.01.02 09:00 - 2009.05.29 21:00 (2008.01.01 - 2009.06.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Первый=20; Второй=20; Третий=20; Дивергенция=true; Сила=14; Импульс=14; Лось=6; Отклонение=30; НачальныйЛот=1; Мартингейл=true;
Баров в истории 9662 Смоделировано тиков 5523267 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 127546
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 77932.92 Общая прибыль 152332.52 Общий убыток -74399.60
Прибыльность 2.05 Матожидание выигрыша 423.55
Абсолютная просадка 170.00 Максимальная просадка 19509.92 (23.31%) Относительная просадка 37.05% (1480.00)
Всего сделок 184 Короткие позиции (% выигравших) 86 (62.79%) Длинные позиции (% выигравших) 98 (64.29%)
Прибыльные сделки (% от всех) 117 (63.59%) Убыточные сделки (% от всех) 67 (36.41%)
Самая большая прибыльная сделка 22000.00 убыточная сделка -11237.12
Средняя прибыльная сделка 1301.99 убыточная сделка -1110.44
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (5146.36) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-16391.28)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 35280.00 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -16391.28 (4)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2
С 1000 бакинских получить почти 100000, можно думаю даже не один раз было бы рискнуть депозитом (если это все будет работать конечно в реальных условиях, а не в тестере)
Обе цифры очень плохи (на мой взгляд), особенно вторая. Я бы в таком виде ее не ставил. Но каждый выбирает риски по-своему.
К мартину отношусь очень плохо - но это, видимо, мой предрассудок. Покажи, что система кажет без мартина (на фиксированном лоте 0.1).
Без Мартина на 1000 с начальным лотом 1
Strategy Tester Report
Redline Counter
EGlobal-Demo (Build 224)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2008.01.02 09:00 - 2009.05.29 21:00 (2008.01.01 - 2009.06.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Первый=20; Второй=20; Третий=20; Дивергенция=true; Сила=14; Импульс=14; Лось=6; Отклонение=30; НачальныйЛот=1; Мартингейл=false;
Баров в истории 9662 Смоделировано тиков 5523267 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 127546
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 13847.88 Общая прибыль 50906.56 Общий убыток -37058.68
Прибыльность 1.37 Матожидание выигрыша 75.26
Абсолютная просадка 170.00 Максимальная просадка 6158.00 (29.67%) Относительная просадка 38.04% (2954.88)
Всего сделок 184 Короткие позиции (% выигравших) 86 (62.79%) Длинные позиции (% выигравших) 98 (64.29%)
Прибыльные сделки (% от всех) 117 (63.59%) Убыточные сделки (% от всех) 67 (36.41%)
Самая большая прибыльная сделка 1380.00 убыточная сделка -1674.88
Средняя прибыльная сделка 435.10 убыточная сделка -553.11
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (4296.36) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-3594.16)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 4296.36 (11) непрерывный убыток (число проигрышей) -3594.16 (4)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2
Без Мартина на 10000 с начальным лотом 1
Strategy Tester Report
Redline Counter
EGlobal-Demo (Build 224)
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2008.01.02 09:00 - 2009.05.29 21:00 (2008.01.01 - 2009.06.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Первый=20; Второй=20; Третий=20; Дивергенция=true; Сила=14; Импульс=14; Лось=6; Отклонение=30; НачальныйЛот=1; Мартингейл=false;
Баров в истории 9662 Смоделировано тиков 5523267 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 127546
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 13847.88 Общая прибыль 50906.56 Общий убыток -37058.68
Прибыльность 1.37 Матожидание выигрыша 75.26
Абсолютная просадка 170.00 Максимальная просадка 6158.00 (20.70%) Относительная просадка 20.70% (6158.00)
Всего сделок 184 Короткие позиции (% выигравших) 86 (62.79%) Длинные позиции (% выигравших) 98 (64.29%)
Прибыльные сделки (% от всех) 117 (63.59%) Убыточные сделки (% от всех) 67 (36.41%)
Самая большая прибыльная сделка 1380.00 убыточная сделка -1674.88
Средняя прибыльная сделка 435.10 убыточная сделка -553.11
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (4296.36) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-3594.16)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 4296.36 (11) непрерывный убыток (число проигрышей) -3594.16 (4)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2
Кстати вот все хотел спросить какая максимальная просадка считается приемлемой (стопаут по эквити на брокере у меня 10%) и чем чревато ее увеличение?
Поддерживаю предыдущий пост и добавлю от себя немного.
1. Относительная просадка очень великовата, нервы не выдержат смотреть на столь огромный убыток от начального депозита.
2. Тест грубоват на самом деле. Ошибок рассогласования очень много,
3. Прибыльность и мат ожидание интересные, но долеки от реальности с учетом качества теста.
4. Сделки очень долго висят в рынке, поэтому за полгода всего 188. Шаг лота в мартине какой?
А как ошибки рассогласования снизить если это можно? (я еще в тестере особо не ковырялся в деталях, мало что знаю, времени все нет) Сделки висят, но не одна не закроется пока не будет достигнут алгоритм выхода, иногда закрывается половина в зависимости от условий, иногда полностью, бывает что висит все это дело по два дня. Шаг в Мартине *4, тоесть стандартный Мартин *2, грубовато конечно, но 4 убыточных сделки подрят это максимум (даж если по всей истории прогнать которая у меня есть), сигналы очень хорошие на мой взгляд и лот 256 за год был только один раз (рискованно конечно, но думается если по всей истории всего 4 убытка подрят то всетаки это наверно показатель, или нет?)
Я извеняюсь, что влез в ветку со своим разговором, но он имеет некоторое отношение к анализу работы эксперта.
По делу еще вот что думаю. С учетом того что максимальный лот у тебя был 256, и допустим используется мартингейл с удвоением, то открыть еще один ордер в 512 лотов не удастся. А вероятность слива высока, т.к. рынок прет против тебя, раз эксперт добирается до сделки в 256 лотов, вывод точности входа в рынок нету.
Расчет мартина по лотам из своего опыта скажу должен быть такой. Есть критический ордер, после которого не только не нужно открывать позиции или ордера, а вообще не желательно. Так вот объём этого кретического ордера должен быть таким, что-бы после него можно было бы открыть как минимум еще 3 позиции с шагом мартина. Я называю эти 3 позиции сверх кретичные и открываю в данной методике либо руками, либо с ручным подтверждением.
Идея интересная, а откуда взялась эта цифра 3 в шаге, опытным путем или своего рода оптимизация? Тоже мысль примерно такаяже есть, но эт конечно не в этом советнике реализовано будет но идея есть после критичного проигрыша врубался чтоб ручной режим, с подтверждением тоесть
Dimoncheg, я забыл добавить важную деталь: более половины всей прибыли сделано с помощью 2-3 сделок, и порядка 70% - с помощью 5-6 (это грубая оценка, навскидку). Правильный анализ должен отсекать такие сделки, которые чрезмерно сильно отклоняются от м.о. выигрыша, и считать их незначительными для системы. И даже если отсечь эти крупные сделки, та же тенденция будет видна и на том, что останется после их игнорирования: львиная часть прибыли достигнута очень малым числом сделок. Система, полагающаяся на такие сверхкрупные, но редкие сделки, не может считаться робастной.
P.S. Точнее, она, может быть, и останется робастной, но ее профитность будет намного ниже, чем ты рассчитывал.
Согласен, выбросить эти сделки и впринципе получится то что было бы с отключенным мартином, думаю ограничиться полгодом на деме, а там посмотреть что будет дальше
Dimoncheg, я общо выражу своё мнение по графикам, ок?
Прежде всего пугают цифры просадок. На самом деле даже 20% просадки - это много. Это на истории всё оптимистично и спокойно, а в реале, когда от стейта уйдёт даже 15%, поверь, появится стойкое желание засомневаться в работоспособности советника.
И показатель прибыльности ИМХО маловат - слишком много убыточных сделок. При не самом удачном стечении обстоятельств на рынке, при такой прибыльности советника, чистая прибыль будет быстро таяно - доказано законом подлости.
И качество моделирования n/a всё-таки заставляет задуматься (это при более 100 000 ошибок рассогласования)
А как ошибки рассогласования снизить если это можно?
Удалить файлы истории по соответвующей вал паре в МТ4/history и заново их скачать c cервера ДЦ.
При использовании мартина очень важно соотношение серий прибыльных и убыточных сделок. Если на 4 прибыльных 1 убыточная можно прикидывать о возможности применения мартина, а если меньше лучше и не думать - на реальном рынке это отношение может уменьшиться вдвое.
Идея интересная, а откуда взялась эта цифра 3 в шаге, опытным путем или своего рода оптимизация? Тоже мысль примерно такаяже есть, но эт конечно не в этом советнике реализовано будет но идея есть после критичного проигрыша врубался чтоб ручной режим, с подтверждением тоесть
Я имел ввиду не шаг лотов в мартине, а критическое колличетсво открытых ордеров.