Стоит ли такие вещи ставить на реал?

Dimoncheg, за вас, никто, не ответит на этот вопрос ! Ваш депозит, ваша ответственность. Делайте стандартную процедуру, - оптимизация, форвард- тест, оптимизация и т.д. И уже сами судите по форвард -тестам. Да и оч. сомневаюсь что будите ставить нач. депо 10к ( реквоты... проскальзывания... расширение спредов на новостях ... и т.д. и т.п.).

Обе цифры очень плохи (на мой взгляд), особенно вторая. Я бы в таком виде ее не ставил. Но каждый выбирает риски по-своему.

К мартину отношусь очень плохо - но это, видимо, мой предрассудок. Покажи, что система кажет без мартина (на фиксированном лоте 0.1).

Поддерживаю предыдущий пост и добавлю от себя немного.

1. Относительная просадка очень великовата, нервы не выдержат смотреть на столь огромный убыток от начального депозита.

2. Тест грубоват на самом деле. Ошибок рассогласования очень много,

3. Прибыльность и мат ожидание интересные, но долеки от реальности с учетом качества теста.

4. Сделки очень долго висят в рынке, поэтому за полгода всего 188. Шаг лота в мартине какой?

Mathemat, незнаю почему, наверное за добрые слова, докладываю, как и прогназировал предел 1М пройден.

Ты не представляешь, HIDDEN, насколько я рад за тебя. Я серьезно, без подколок. Эта новость добавляет оптимизма и мне.

Хочу провести анализ торговли в виде статьи, о подходах и методиках, а главное о выводах хотелось бы рассказать публично, Но ведь примут за рекламу.

Ну почему же, какая реклама. Уверен, статья будет интересной - тем более что ее напишет практикующий успешный трейдер. Ты только о бабле не пиши, тогда и не снесут ветку и тебя не забанят :)

Я извеняюсь, что влез в ветку со своим разговором, но он имеет некоторое отношение к анализу работы эксперта.

По делу еще вот что думаю. С учетом того что максимальный лот у тебя был 256, и допустим используется мартингейл с удвоением, то открыть еще один ордер в 512 лотов не удастся. А вероятность слива высока, т.к. рынок прет против тебя, раз эксперт добирается до сделки в 256 лотов, вывод точности входа в рынок нету.

Расчет мартина по лотам из своего опыта скажу должен быть такой. Есть критический ордер, после которого не только не нужно открывать позиции или ордера, а вообще не желательно. Так вот объём этого кретического ордера должен быть таким, что-бы после него можно было бы открыть как минимум еще 3 позиции с шагом мартина. Я называю эти 3 позиции сверх кретичные и открываю в данной методике либо руками, либо с ручным подтверждением.

На мой взгляд, здесь важна Ваша цель. Если хорошо себе ее представляете, то все в порядке.

Летать самолетами Аэрофлота (не сочтите за рекламу) :) часто значительно выгодней, чем пользоваться ЖД.

Цель не разрекламировать тот или иной товар, это глупое занятие для данного форума. Скорее цель показать методы, снабдив их аналитикой и подкрепить фактами.

Лично для меня показатель, из стандартного отчета или иного другого, как Прибыльность 4.65, еще не о чем не говорит, я предпочитаю оценивать прибыльность по средневзвешенному значению данного параметра.

А сравнивая среднее значение и выдаваемое отчетом для каждой сделки можно определить реальную прибыльность системы, уловить момент когда увеличить объём сделок или сократить его до минимума в целях сохранения баланса.

Ньюансов при торговли очень много и оперировать только лишь колличеством пипсов взятых или слитых по ордерам, профит фактору и т.д. не есть правильный подход, нужно проецировать возможную динамику развития ситуации, основываясь на множестве других расчетов. Можно любую МТС научить курить бамбук, тогда когда это действительно нужно. Тестер в этом плане не помошник совершенно.

Тогда какая же это реклама? Методы, подкрепленные фактами - это скорее полезная информация к размышлению.

Вот это для меня сейчас весьма актуально.....

Практически полностью согласен. И методы оценки возможной динамики очень интересны. Однако, их можно автоматизировать? И как тестить?