Канал на Parabolic SAR - страница 4

Вообще-то я ничего не затеявал, а просто поинтересовался. Может эту тему кто-то раз сто перепахивал и просто хотел узнать результаты, т.е. стоит далее трудиться над этим индикатором или лучше не тратить сил и время. А чемпионаты устраивать вовсе не собирался, не х**ми же мериемся;)

Да нет, я неправильно понят. Я это всего лишь к тому, что "вам шашечки или ехать?"

Т.е. нет никакого смысла упираться только в какой-то один индикатор ради крастоты затеи и чистоты экперимента...)))

На мой взгляд, сделать ТОЛЬКО на параболике (блин, как будто под страхом поражения в правах или, вообще, расстрела запрещено др. индюками пользоваться) что-то, что покажет лучший рез-т, чем что-то на том же параболике и чем-то еще в связке, невозможно.

А я знаю? Я их не писал. Даже не тестировал. Может, логичней у автора спросиь? Или в ветке индюка такой вопрос задать?

За свои индюки - отвечаю.

Отослал на редактирование. Пока то-сё, выложил здесь.

В этой реализации Зигзага в качестве порога чувствительности используется Параболик.

В обычном Зигзаге определение экстремумов происходит при уходе цены от экстремума за некоторый порог, задаваемый обычно в пунктах или %% цены экстремума.

Здесь, в отличие от обычного Зигзага, где порог фиксированный, используется порог динамический. Полная аналогия со способом постановки стопов - фиксированный и трейлинг.

Другие особенности:

- Работа по нулевому бару. Большинство реализаций используют только полностью сформированные бары. Здесь же, после пересечения ценой порога (переворота Параболика), индикатор не ждет следующего бара, чтобы отрисовать экстремум.

- У реализаций Зигзага, где противоположные экстремумы могут быть определены на одном баре (вертикальный фрагмент), возникают проблемы с приоритетом этих экстремумов. Обычно приоритет устанавливают, исходя из инерционности рынка, что не всегда соответствует действительности. В этом Зигзаге такой проблемы нет - все однозначно определяется Параболиком. Другое дело, насколько соответствует действительности входящий в MT4 Параболик.))) Но это уже не ко мне - проблему "первородства" экстремумов я переложил на него. И тот вроде справляется...

- Программный код для организации пересчета истории, пропущенных и предпоследнего баров использует не ф-ю IndicatorCounted(), а заменяющую ее конструкцию. Логика ее работы в принципе аналогична IndicatorCounted(), но более однозначна (для меня, по крайней мере). Я не уверен, исходя из описания в Документации, что IndicatorCounted() будет обнуляться всегда, когда есть, что пересчитать заново; скорее наоборот. Но пока я различий в работе IndicatorCounted() и моей конструкции не отметил. Но тем не менее... К тому же, возможно - не проверял - выигрыш во времени, т.к. не используется вызов ф-ии.

static int BarsPrev; // значение Bars на пред.баре
bool MissBars=Bars-BarsPrev>1; // 1 - есть пропущенные бары
if(MissBars && BarsPrev!=0) BarsPrev=0; // проущенные бары в процессе - пересчет заново
   
int limit=Bars-BarsPrev-(BarsPrev==0); // кол-во пересчетов
BarsPrev=Bars; // обновление BarsPrev   
   
for(int i=limit; i>=0; i--) // цикл по непосчитанным и предпоследнему барам
  {   

Параметры индикатора (первые два) идентичны параметрам Параболика стандартной поставки MT4.

Добавлены параметры:

- ExtremumsShift - определяет положение экстремумов по оси времени: по моменту их определения (false) или по их фактическому положению (true).

- History - ну, тут понятно. Впрочем, индикатор считает очень быстро, так что этот параметр можно вообще убрать. Как и предыдущий - тот скорее иллюстрация к способу ловли экстремумов, чем что-то полезное. Хотя... Так или иначе, убрать из объявления этих переменных extern всегда можно.

ExtremumsShift = true Экстремумы на своих фактических местах

ExtremumsShift = false Экстремумы по времени их определения

Вот, говорил в ветке про масштабирование каналов без использования старших таймов. На всякий случай картинка на тематическом индюке. Это чтобы уж совсем не отрываться от темы. Хотя, м.б., стоит новую ветку открыть. Я пробовал по-разному. Но кол-во информации в младших таймах больше. Что есть шум - х.з. Может, кто-то тебе что-то сказал, а ты просто не раслышал... А тут поезд...)))

Вот результаты тестирования системы основоной на параболике(есть и другие индикаторы) http://www.slil.ru/28014753. Что касается системы основаной только на параболике, то с нее начал. Отчет прилагается. Кстати на Д1 получалась сумасшедшая прибыльность. Вплоть до отсутствия отрицательных входов. Минус - очень мало сделок.

Сейчас остановился в разработке советника. Хочу минимизировать ложные входы. В связи с этим возникла следующая мысль. Не параболик, а эллипс. Ваш адаптивный параболик видел, сейчас тестирую заново советник вместе с ним(очень тормозит тестер с адаптивным параболиком). Однако не покидает мысль, что эллипс эффективнее. Все то же самое. Нулевая точка по тому же принципу, в случае увеличения скорости(акселерация) тоже, что и в параболике. А вот конец движения надо завершать наращиванием акселерации(в адаптивном это происходит, но к сожалению, только на резком рынке, а на флетовом он ведет себя как обычный параболик, а если бы вел так же или даже еще больше увеличивал акселерацию при низкой волатильности(по сути рынок все равно движется НО только на МЕНЬШИХ ТФ), то можно было бы и из отрицательных сделок выжать немного прибыли.

Вот результаты на Д1. Параболик+RSI/

Пока отчеты и пр. в архиве не смотрел (посмотрю обязательно), а пока про эллипс, адаптивный параболик и AF. В адаптивном AF можно перевернуть, поменяв местами значения от и до. Но дело не в этом. По сути своей параболик будет всегда давать ложные сигналы на флэте, т.к. он - трендовый индикатор, и стоп всегда будет приближаться к цене - соответственно переворот будет даже на абсолютном флэте. Говорить можно только об уменьшении таких переворотов. Отсюда я использую параболик как генератор границ каналов, а в этом случае и флэт не так страшен, т.к. канал горизонтальный. С эллипсом - не очень понимаю физ. смысл, логику. Ведь когда что-то придумываешь, то изначально идешь от логики. Почему именно эллипс? Объясните.

Про тормоза адаптивного параболика. Да, есть такое!))) Видите ли, я его вообще писать не собирался, просто в ветке по MasterSlave пытались его применить к параболику и ну совсем неправильно. Потому написал на скорую руку, просто вызывая регулятор из стандартного кода параболика. По-уму, надо внедрять сам код регулятора. Вызов пользовательского индикатора - всегда тормоз.

На рисунке это выглядит так. Зеленый это стандартный. Белый адаптивный. Красными линиями дорисовал как хотелось бы.

Дело в том, основная цель параболика, это трейлинг. такое завершенее событий, как обозначено красной линией наверх(в нижней части графика, длинная белая линия переходит в красную) больше оставит прибыли. Это с одной стороны, а сдругой (наверху) даже пробитие красной линии и движение до белой наверху дасть прибыль, а не убыток как в случае с белой, где тренд пробил белую и пошел вниз.

Сорри, не понял почему рисунка не было.