Стопы.

Я думаю что МТС с привязкой размера лота к стопам есть, просто их очень мало. А мало их потому что сложно правильно расчитать стоп. Чаще берут стоп с потолка а после его оптимизируют. Другое дело баланс, на него можно опираться железобетонно, чем меньше баланс тем меньше лот, всё просто.

Не совсем понятен вопрос.

Стопы ставяться в пунктах. Вот здесь и привязка. ММ просто следит что бы это количество пунктов не превышало некоторый процент от депо.

Я так понял вопрос "почему лот не расчитывают от стопов".(если я не правильно понял пусть автор поправит.)

Где следит? И как? Просмотрел несколько методов расчета лота. Нигде нет привязки к стопу. Или есть но не явная? Вот например

double getLots()  //+ функция расчета лота
{    
 int round = MathAbs(MathLog(minlot) / MathLog(10.0)) + 0.5;
 double lot = minlot;
//---- select lot size
 lot = NormalizeDouble(AccountFreeMargin() * MaximumRisk / 1000.0, round);
if (AccountFreeMargin() < lot * MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED))  
   {
    lot = NormalizeDouble(AccountFreeMargin() / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED), round);
   }
  if(lot < minlot) lot = minlot;
  double maxlot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MAXLOT);
  if(lot > maxlot) lot = maxlot;
//---- return lot size
   return(lot);
}

Да, примерно так. Допустим оптимизировали советник. Стоп 30 пипс. А лот рассчитываеться так же, как и для 100 пипс. Я имею в виду не методику рассчета, а цифровые значения (проверял).

Считаю что лот нужно расчитывать от некой виртуальной единицы "RISK" которая изменяется от нескольких факторов.

А то если просто брать от стопа получится что по уровням торговать не выйдет.

Почему не выйдет? Очень даже выйдет. Ведь получается, чем короче стоп, тем больше лот.

А по моиму   чем короче стоп тем меньше лот. (Ведь если вы обосновали маленький стоп значит вы не уверены в правильности направления и хотите уменьшить убыток если рынок пойдёт против вас.   ИМХО)

С точностью до наоборот. Если я ставлю короткий стоп значит я более уверен в направлении будущего движения. А стоп - на критические случаи (поломка компа, исчезновение связи и т.п.) И наоборот, если допускаю возможность волны в направлении противоположном выставляемому ордеру (а также по сигналам старших таймов) я выставлю стоп побольше.

Я пользуюсь вот такой функцией:

//Расчет оптимального лота, исходя из риска и уровня стопа
double LotCalculate(int Risk1, int stopSL1)
{
   double LotOpt=0;
   if(Lot>0){LotOpt=Lot;return(LotOpt);}
   double Balance=AccountBalance();
   double st1point=MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);
   double StepLot=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
   double LotMin=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
   double LotMax=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
   if(StepLot==0.01){int step=2;}else{step=1;}
   if(Risk1<0){Risk1=0;}
   if(Risk1>100){Risk1=100;}
   LotOpt=NormalizeDouble((Balance*Risk1/100)/(st1point*stopSL1),step)/3;
   if(LotOpt>LotMax){LotOpt=LotMax;}
   if(LotOpt<LotMin){LotOpt=LotMin;}
   if(LotOpt>0){return(LotOpt);}
   Print("Ошибка вычисления лота");
   return(0);
}