Поборем просадку? - страница 2

А вот в том то и дело, что нужно входить редко, но метко. Согласитесь, что бывают такие ситуации, когда вы смотрите на рынок и почти уверенны, что он пойдет имеено так, а не иначе. Более того, в конце концов точно так и происходит. Только вот случается такое редко, а хочется быть в рынке почаще, что в основном и является проблемой большинства трейдеров.

В прошлом году была такая замечательная тема: 'Ругайте :) Интересно послушать ваше мнение относительно..'

Она не потеряла актуальность и на сегодня. Посмотрите, возможно, кое-что прояснится.

SK, эту тему я в общем еще тогда читал, все более или менее знакомо. Сейчас еще раз пробежался "по диагонали", но что-то ничего особо нового для себя не обнаружил. Может плохо смотрел. Не могли бы Вы поточнее указать, на что стоит обратить особое внимание?

Но главное, хотелось бы свежих (а может давно забытых) идей...

Исходными условиями является то, что входы, стопы, профиты уже оптимизированы по самое "немогу". :)

Есть ли еще какие-то методики? Давайте применим креатив и "латеральное" мышление.

Тогда зайдем с другой стороны. Эксперт дает 30-40%, а какая у него при этом чистая прибыль в процентах? Если меньше тех же самых 30-40%, то за такой эксперт сильно бороться не стОит.

За этот - стоит имхо. Средняя прибыльность в год > 150% без ММ.

попробуйте перевод в безубыток.

Тогда ваш ФВ = от 3.75 до 5. Довольно неплохо. Чем тогда так страшна просадка в 30% депозита? У вас же риск ОБОСНОВАННЫЙ. При риске $1, ваш потенциальный додход больше $4. Это нормальный бизнес. 

Получается, что вы спрашиваете об уменьшении просадки, при этом прибыль должна остаться на месте. В этом случае вы пытаетесь поднять ваш ФВ почти в два раза. Для достижения такой цели вам придется сменить систему. А вот уменьшить просадку именно ЭТОЙ системы можно только за счет уменьшения прибыли. Прямо как закон сохранения энергии - здесь прибавилось, значит где-то должно убавиться :))

Что довольно неплохо, Вы правы. Но просадка 30% уже настораживает инвесторов, а 40% вообще отпугивает, не смотря на прибыль. Всем хочется и на елку залезть и штаны не порвать. :) Это тоже, так сказать, закон сохранения энергии. Видимо действительно стоит несколько уменьшить просадку за счет увеличения депо (или уменьшения позиций), сохраняя привлекательность по прибыли.

Тем не менее, поиск методов уменьшения просадки хотелось бы продолжить. Поэтому, если будут еще идеи, welcome. Всем ведь только на пользу пойдет.

Кстати, а кто как считает (знает), какие параметры системы типа прибыльность/просадка/ФВ могут быть признаны вполне удовлетворительными? На ваш лично взгляд или там по общему признанию?

С безубытком та же фигня - практически не помогает, только ухудшает прибыльность.

Можно попробовать вариант консервативной фильтрации. Не меняя параметры и алгоритм советника, ввести дополнительные индикаторы, по которым оценивать перспективность входа. Согласно оценке индикатора устанавливается размер лота. Оптимизация системы производится с неизменными основными параметрами, оптимизируются только параметры индикаторов. В идеале, если в фильтре получается применить индикаторы, отличающиеся от использованных в советнике, можно умеренно увеличить прибыль и снизить просадку.

"Есть у меня один могильничек..." (с), в двух словах -- пипсовка в непипсовке -- убивает сразу двух зайцев, однако непроста в реализации.

Зато отключаема и включаема в любой момент работы советника.

Немного поднимает доход, немного уменьшает просадку и немного увеличивает прибыльность. Зато метод универсален :) .

Но таки ограничения есть -- применима только к одному классу стратегий -- которые дают прибыли расти и режут убытки, для остальных классов реализация еще сложнее.