Сенсация! Найдена прибыльная стратегия игры в орлянку! - страница 9

Какая бы функция генерации ценового ряда не была (случайные числа или рыночные цены), можно посмотреть статистику, сколько за исследуемый период было по вашей системе подряд проигрышей. На основании этих данных можно рассчитать начальный лот и начальный депозит для использования Мартина на своей стратегии.

Выигрывать в орлянку нельзя на бесконечном ряде, но можно на конечном. Это не противоречит математике.

Рискнуть своим капиталлом, имея за плечами 10-летнюю статистику, с перспективой получить сверхприбыль - почему нет? Никто же не заставляет торговать постоянно, снятия тоже происходят. Сделали дабл - сняли, а дальше можно вообще не переживать. Вероятность же, что вы включили свою систему, чтобы сделать дабл, именно тогда, когда 10-летняя статистика поменяется ОЧЕНЬ мала.

Тогда почему не взяться за дело, а не разводить треп?

Сам Мартина не использовал никогда, но заработал нормально. Если завтра ученые докажут, что рынок - это в чистом виде орлянка, то что тогда? Бросать торговать, потому что математически на бесконечности вас ждет неизбежный слив?

Статистика, которую Вы будете смотреть, - это только одна реализация случайного процесса. На основании этой одной реализации делать выводы обо всем процессе весьма рискованно. Это, конечно, можно делать для эргодических процессов, но кто сказал, что ценовой процесс (или процесс возвратов цены) эргодичен?!

В конечном счете рискнуть можно. Бесконечный ряд - понятие недостижимое. Каждый человек смертен, поэтому его "ряд" конечен, следовательно если подобраь такой мартин, который бы с высокой вероятностью был бы прибыльным на участке 40-60 лет, то можно и рискнуть.

Во-вторых, рискнуть можно относительно маленкой суммой а прибыль получить превыщающую в сотни раз начальный дипозит. Я бы рискнул 200 баксами ради 200 000, пускай бы это был и мартин. И кстати реальные примеры тому есть. Например ПАММ Андрея Трефелева.

Риск есть всегда. Допустимость для себя риска каждый определяет по-своему.

to C-4

Разобрался, я просто в MQL ни ... не понимаю, пришлось документацию читать. народ у нас строгий, фиг чего просто так объяснит :о). Правда для меня осталось загадкой, что поменял HideYourRichess Так чего, действительно не работает как надо? Какой ужас, Вы с ними по строже. Кстати, а откуда такая уверенность, что используется какой то стандартный сишный генератор, а не какой нибудь tcl - оаский? В документации ничего не нашел, это какая то инсайдерская информация?

Ого! Тут какой "Матхсранд" есть!

Впрочем Вы про него все знаете, а я так первый раз вижу. Как интересно, блин 6о) Как то после маткада и математики не очень привычно.

PS:

А если так попробовать:

for(int i=2;i<100;i++ )
{
MathSrand(i);
MathRand();
}

return(0);
}

Такой же будет результат?

....

Попробовал, результат всегда одинаковый:

2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 16 value 90
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 15 value 87
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 14 value 84
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 13 value 81
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 12 value 77
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 11 value 74
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 10 value 71
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 9 value 68
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 8 value 64
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 7 value 61
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 6 value 58
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 5 value 54
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 4 value 51
2009.06.12 00:07:12 ddd EURUSD,M15: Param MathSrand(i) 3 value 48

Увеличивается. Это так и должно быть? Значение 1, вроде не использовал, код то совсем простой, я даже его понимать стал.

Серега, я в свое время интересовался этим вопросом. stringo сам ответил мне, что MathRand() - обертка сишной rand(). Тебе найти ссылку?

А проблему, на которую наткнулся С-4, мы с Юрием перетерли на нашем общем ресурсе. Юрий вначале точно так же, как С-4, генерил схему Бернулли с p=0.5, и у него тоже получалось, что подпоследовательности длиной более 14-15 единиц (нулей) не встречаются. Я предложил общее решение, частный случай которого указал здесь HideYourRichess. В длинных последовательностях появились и подпоследовательности до 20 и более нулей (единиц).

P.S. А MathSrand() достаточно вызвать только один раз, скажем, в init().

Что за общее решение? Общее решение чего?

В утешении, Вы можете записать себе в заслугу нахождение простого метода оценки качества сишного генератора.

Не совсем так. На конечном ряде "выигрывать" в орлянку, при равенстве ставок и равенстве начальных капиталов и при наличии "равновесной монетки" - можно примерно в половине случаев.Вот это не противоречит математике. Общий выигрыш будет равен примерно 0.

У меня нет проблем. Мне в этой ситуации все предельно понятно и ясно. Нельзя использовать операцию "чет\нечет" как метод генерации ряда случайных бинарных значений с вероятностью 0.5. По крайней мере для сишного генератора.

to Mathemat

То то я смотрю, дежавю каке то. Где то видел и точно! Спасибо за разъяснения. Не "схватил" сразу по простой причине, что пока не пользуюсь MQL и эти проблемы как то мало меня интересуют. Собрал астролябию из VisSIM, MAthCAD и MT (о чем писал раньше). Работает, но к сожалению 2-ядерный комп с 4 гб оперативки через 3-4 часа работы загружается так, что еле еле ползает. Где то намудрил. :о(((

Это я понимаю, но пример вроде не противоречит документации и числа должны генериться случайными. Или я чего то не понимаю?

to HideYourRichess

Искренне рад за Вас :о) А если попробовать делить не на "2" а на "2.0" в условии проверки четности:

MathMod(MathRand(), 2)==1)

MathMod(MathRand(), 2.0)==1)

Очень свежее решение. Но больного это не спасёт. Медицинский факт.