авторегрессия - страница 3

Вот результат прогноза с помощью ARMAX, вместе с линией регрессии.

Прогнозирую правда не цену - а целевую функцию:

Target = (Up-Down)/(Up+Down), Up = High-Open, Down = Open-Low

Не моглибы вы уточнить что у вас являеться целевой функцией

тоже делаю руками. у меня даже историю не удается корректно всю загрузить (

Расчитывается

Up[i] = High[i]-Open[i] - максимальное движение вверх на данном баре

Down[i] = Open[i]-Low[i] - максимальное движение вниз

Target[i] = (Up[i]-Down[i]) / (Up[i]+Down[i]), если max(Up[i], Down[i]) >= N пунктов

0, если max(Up[i], Down[i]) < N пунктов

то есть целевая функция ограничена по модулю единицей, положительна для растущей цены и отрицательна для падающей

Минус конечно то что не учитываеться величина движения, но с величиной сильно падает качество прогноза

Один из основных аспектов, которые смущают лично меня при применении авторегрессии, а доверительный интервал полученной модели может позволить вести безубыточную торговлю? Сколько занимался исследованим временных рядов в процессе обучения, получал оооочень серьезные доверительные интервалы... А если интервалы и были адекватны, то количество регрессоров в модели говорило об ее отвратительных прогностических способоностях из-за потери степеней свободы.

Я работаю с линейными регрессионными моделями наравне с нейросетями. Чаще всего ЛР граздо более стабильны и линейны чем НС. Нужно просто уметь готовить входные данные и к тем и к другим, я несколько лет потратил на это, прежде чем все заработало. С конкретными примерами потерпите, по просьбам трудящихся начал писать статью на эту тему, с подробными примерами, хотя некоторые примеры я уже приводил в других темах. Статистика, как способ заглянуть в будущее!,Piligrimus - нейросетевой индикатор. и т.д.

Я с интересом прочитал указанную Вами ветку о статистике. Будем ждать статью. Мой совет, создайте советник по Вашей НС, научите его и потом проверьте на ненаученных барах и покажите отчёт. Тогда и будем слюньки пускать и поздравлять Вас с работающей идеей.