Интересное открытие... - страница 5

Нормализация лишняя. В итоге переменные SD и SP можно убрать (не будет требовать наличия в обзоре рынка тучи инструментов и ошибка деления на ноль тоже не будет выскакивать). За ними и ф-цию MarketInfoF выкинуть.

А чего я тогда здесь распинаюсь постом выше:)

1. Не получается, потому что это не чистые индексы как у меня.

-------------------------------------------------------------------------

1. Уже хорошо, а то бытует мнение, что индексы подобные Вашим, эквивалентны полно-рыночным (кластерным) стоимостям валют.

------------------------------------------------------------------------

2. Из ваших рисунков видно, что торгуется доллар против всех остальных валют и больше ничего. Получается при резком росте/падении доллара все позиции будут соответственно либо в плюсе, либо в минусе.

-----------------------------------------------------------------------

2. Дело в том, что советник запущен одновременно на этих "основных" 7(семи) доллар-содержащих инструментах.

и, коль скоро, получается, что торгуется доллар, значит в настоящий период рынок такой и есть - целиком определяется долларом, привязан к доллару,

а независимое движение инструментов только видимость. Ведь все позиции, открытые против полно-рыночной стоимости доллара, немедленно закрываются

(при этом убытки весьма малы) согласно показаниям индикатора.

Иными словами, следуя "слепо" за соотношением полно-рыночных цен валют базы и котировки на каждом из этих 7(семи) инструментов,

мы с необходимостью приходим к таким вот картинкам - когда на всех инструментах остаются позиции, которые в единодушном порыве

поддерживают с профитом движение доллара.

------------------------------------------------------------------------

Вот здесь возникают некоторые вопросы:

3. S_move=S_curr_v/S_prev_v - 1

- это будет изменение индикатора FATL между соседними барами (0 и 1). Пример 1.43001/1.42001 - 1 = 1.007 - 1 = 0.007 (ещё бы умножить на 100 и получился бы процент - 0.7%)

------------------------------------------------------------------------

3. Совершенно верно, если за 100 % принять предыдущее значение цены инструмента - S_prev_v, а если так как есть т.е. "-1",

получится нормированное относительно S_prev абсолютное изменение цены базы в валюте котировки.

------------------------------------------------------------------------

4. S_move=S_move/point

- это совершенно лишне и не правильно, лучше умножить на 100. Пример для USDJPY 96.001/95.001 - 1 = 1.0105 - 1 = 0.0105 (1.05%)

------------------------------------------------------------------------

4. Здесь получается, что значение S_move представляет собой нормированное относительно S_prev абсолютное изменение цены

базы в пунктах графика инструмента, собственно, просто другая форма представления значения изменения инструмента, представленногов п. 3.

На мой взгляд, тут нет никакой путаницы, все пока корректно.

-------------------------------------------------------------------------

5. А сейчас делим в одном случае на 0.00001, в другом на 0.001. Получаем, что пары с йеной дают в копилку результат в сто раз меньше чем другие пары.

-----------------------------------------------------------------------

5. Ну, да, так оно и есть, и здесь очень корректно и правильно отражается дешевизна одной йены. Ну, представьте себе - 1 доллар это аж почти 100 йен !

Как она может влиять на полно-рыночную стоимость доллара соизмеримо, например, с евро, когда - 1 доллар это приблизительно 0.7 евро !

-----------------------------------------------------------------------

6. Нормализация лишняя. В итоге переменные SD и SP можно убрать (не будет требовать наличия в обзоре рынка тучи инструментов и ошибка деления на ноль тоже не будет выскакивать). За ними и ф-цию MarketInfoF выкинуть.

----------------------------------------------------------------------

6. Это, конечно, дело стиля и вкуса. К тому же там имеется проверка на корректность результата, возвращаемого MarketInfo(Symbol,Mode).

---------------------------------------------------------------------

7. Ещё много лишних расчётов. Получается, что индикатор не учитывает текущюю вал. пару и перемалывает все возможные варианты.

----------------------------------------------------------------------

7. Тут вопрос исключительно стиля. Цикл из 28 проходов, операции с плавающей точкой, все в оперативной памяти - все это не несет никакой

вычислительной нагрузки. Я предпочитаю такой стиль в противоположность стилю, когда в лоб идут перечисления текстом названий валют, инструментов и т.п и т.д.

А что касается вызова iCustom(...FATL....) для всех 28 инструментов независимо от валют, участвующих в инструменте, на котором индикатор запускается,

то, признаю, сделано несколько не экономно. Возможно, здесь простота и обошлась несколько дорого.

Однако, пока, даже при работе одновременно на 7(семи) инструментах и индикаторов и советника, тормозов не ощущал.

А там, посмотрим.

-------------------------------------------------------------------

====================================================================

- Разумеется, вопрос учета вкладов в "копилку", приносимых от изменения разных инструмента стоит.

Взял пока первое решение, пришедшее в голову.

- Но основной вопрос, который стоит в повестке дня, так сказать, это вопрос выбора "усредняющего" индикатора.

Сейчас это - FATL, который мне подарили ребята от Саблюка.

- Еще такой мутный вопрос - начало расчета...

====================================================================

Остается сделать какие-то выводы по существу, но это оставим, думаю, на потом...

Как вариант, решил идти другим путём - относительная корреляция. (как основа дальнейших планов)

Правда решимо (мной) в течении дня, ибо точка отношений его начало. А как на всей истории. х.з.

Таким образом, просуммировав правильно по направлениям и разделив на количество,

(проще говоря среднее)

получаем некий процентный "коэфициент" который можно применить к текущей и получить...

что? не знаю! Ибо всего лишь пока размышлизмы.

Прикрепляю последнюю версию, буду признателен за любые замечания, если, разумеется, у Вас найдется время и желание смотреть чужие коды.

granit77 говорил (подозреваю) о другом. О другой теме, гораздо белее интересной мне.

А про эти кластера и прочее... у меня примерно и было такое ощущение (времени не было сесть и проверить это ощущение), что народ торгует чуть ли не на шуме, созданном несовершенством реализации этих самых кластерных индикаторов. Ну, то есть, "бесплатной рыбы тут нет". =)