а не состязаемся мы случайно с ГСЧ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Военная тайна (оно же божественное откровение): для того чтобы стабильно зарабатывать не надо ничего прогнозировать.
???
Нужно смотреть внимательно, АКФ чего именно там строилось, но выводы там несколько преждевременные. На самом деле, на "малых" интервалах рынок действительно имеет склонность к возврату. На "бОльших" интервалах "демонстрирует "трендовость", ну и на самых больших горизонтах рынок опять "возвратный". Очень важно как именно обрабатывались данные для анализа. Рискну предположить, что для 100 инструментов это было сделано как то не очень хорошо.
Кроме того, как не странно, но наличие персистентности или анти-персистентности в ряде мало кому может выигрывать. Потому что свойство "возвратности" - то же случайная величина.
???
а давайте применим к тимбо призумпцию виновности ;)
а давайте применим к тимбо призумпцию виновности ;)
"Сам не хочу, а что делать ..." (с) кино
???
А что тебя удивляет? Выводишь модель оценки ассета, если видишь что цена отклонилась от твоей модели торгуешь в сторону твоей модели. Если модель правильная, то статистически цена будет возвращаться к твоей оценке. Называется статистический арбитраж. Не так хорошо, как реальный арбитраж, но тоже хорошо. Куда при этом идёт цена, есть тренд или нету, тебе не важно.
Совсем не обязательно, чтобы ассет был реальным - синтетические ассеты торгуются ничуть не хуже. Больше того, если ассет синтетический, то это значит, что кроме тебя его никто не видит, а значит на него не влияют всякие поведенческие штучки типа фибы, круглых уровней, фигур и пр.
А что тебя удивляет? Выводишь модель оценки ассета, если видишь что цена отклонилась от твоей модели торгуешь в сторону твоей модели. Если модель правильная, то статистически цена будет возвращаться к твоей оценке. Называется статистический арбитраж. Не так хорошо, как реальный арбитраж, но тоже хорошо. Куда при этом идёт цена, есть тренд или нету, тебе не важно.
Совсем не обязательно, чтобы ассет был реальным - синтетические ассеты торгуются ничуть не хуже. Больше того, если ассет синтетический, то это значит, что кроме тебя его никто не видит, а значит на него не влияют всякие поведенческие штучки типа фибы, круглых уровней, фигур и пр.
Уфф .. отлегло...просто игра в слова...
Всё так
Только мне привычнее называть всё это прогнозированием
Если модель правильная, то статистически цена будет возвращаться к твоей оценке
Уфф .. отлегло...просто игра в слова...
Всё так
Только мне привычнее называть всё это прогнозированием
Прогноз - это оценка будущего. Стат.Арбитраж - оценка настоящего. Это разные парадигмы. А там уж кому чего легче даётся...
Стат.Арбитраж - оценка настоящего.
С какой целью?
Сама по себе оценка настоящего профита не приносит (за икл.класс.арбитража)
По сути то мы не инструментами торгуем а прогнозами по ним
Ну в общем опять игра в слова ..
За редким исключением готов подписаться под всеми твоими постами, из тех, что понял )
С какой целью?
Сама по себе оценка настоящего профита не приносит (за икл.класс.арбитража)
По сути то мы не инструментами торгуем а прогнозами по ним
Именно затем, чтобы симулировать настоящий арбитраж. Настоящий арбитраж базируется на точной математической оценке настоящего. Стат.арбитраж (название не совсем точное, но лучшего я не знаю) базируется на некой model-based оценке настоящего. Вопрос только в том насколько модельная оценка адекванта. Заместо математики берём статистику и вероятность. В нагрузку получаем возможность пролететь.
Отличие от прогнозирования заключается ещё и в том, что если реальная цена совпадает с моделируемой, то ты не можешь торговать, даже если наблюдается суперустойчивый тренд. С прогнозированием всё с точностью до наоборот - есть тренд, наверняка он продолжится в будущем, вот и прогноз - идём по тренду.
На одном форуме разгорелась однажды дискуссия, прогнозируем ли рынок, или нет. И дело тут не в психологии (как некоторые утверждают), а именно в доказательстве. Как доказать? Цитирую:
Есть такая вещь как функцмия автокорреляции (ФАК или АКФ)
АКФ попросту показывает разницу между суммой всех соноправленных скачков рынка и контрнаправленных, отнесённых к их общей сумме, в ответ на любое возмущение рынка. Короче, если рынок дёрнуть, он на это как-то отреагирует. Ответ на вопрос "как" даёт АКФ. Если АКФ отрицательна, то рынок реагирует как мячик на резинке. Если АКФ положительна - то как пластилин. Абсолютная величина ФАК показывает меру реакции, если ФАК близка к нулю, то рынок не предсказуем в принципе, т.е. реакция может быть какой угодно. Если ФАК близка к 1 или -1, то рынок абсолютно предсказуем. Причём, положительноя АКФ говорит о том, что рынок трендовый. Действительно: мы "дёрнули" рынок в "верх" и он продолжает начатое движение. Отрицательная АКФ говорит о том, что рынок откатный.
Итак, смотрим рисунок. На нём по оси ординат представлена АКФ как функция от TimeFrame (в минутах, ось абсцисс) для двух пар: EURUSD, EURCHF и временного ряда построенного на основе Генератора Случайных Чисел. Параметры на которые был настроен ГСЧ соответствую функции распределения минутных баров пары EURUSD по амплитуде, а их количество соответствует количеству минутных баров по паре EURUSD за 2004 год.
Видно, что по инструментам АКФ везде отрицательна, т.е. рынок на всех TimeFrame скорее откатный чем трендовый. Хочу заметить, что пара EURUSD самая малопредсказуемая из всех которые можно себе вообразить см. рис.
Для контроля, на графике чёрными крестиками показана АКФ построеная для ГСЧ. Как и следовало ожидать, данные болтаются беспорядочным образом вблизи нуля, что говорит о нулевой прогнозируемости ГСЧ, а абсолютная величина этой болтанки пренебрежимо мала по сравнению с данными АКФ по парам EUR/USD и EUR/CHF, что в свою очередь указывает на репрезентативность представленых выборок и, как следствие, на достоверность полученных результатов!
На рис. представлены не все результаты. Подобного рода вычисления были проделаны для порядка 100 инструментов валютного рынка и для порядка 10 инструментов фондового рынка. В принципе, полученные результаты, за некоторым исключением, укладываются в представленный на рис. диапазон. К примеру, пара EUR/DKK имеет аномально высокую прогнозируемость (на уровне -0.5) в широком интервале TimeFrame.
Цитата:
Выигрывать у ГСЧ можно.
Выиграть у ГСЧ действительно можно, зарабатывать на этом нельзя.
нас не интересут разовый выигрыш, нас интересует стабильный доход! Так вот, стабильно обыгрывать ГСЧ или рулктку нельзя в принципе! Это утверждение в том или ином виде часто доказывается на страницах учебников по матстатистике для высших учебных заведений. Поскольку доказано это строго, обсуждать возможность стабильного обыгрывания ГСЧ или рулетки тем или иным способом (в том числе с использованием Мартингейла) бессмыслено.
По результатам представленой работы можно сделать следующие выводы:
1. Рынок прогнозируем.
2. Достоверность прогноза увеличивается с УМЕНЬШЕНИЕМ TimeFrame.
3. Рынок почти для всех пар и на всех TimeFrame, в СРЕДНЕМ, скорее откатный чем трендовый.
4. Косвенно показана невозможность достоверного прогноза для ГСЧ.
Во, блин! Меня уже цитируют. И рисуночек тоже мой.
Прикольно.
firemast, ты откуда качнул это, с Альпаришного форума чтоль?