Проект - Портфельный менеджер. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... Можно и элементарным перебором, но я нашел более шустрый алгоритм.
Интересно было бы узнать. Это ручной алгоритм, при "плавке" в тестере, или встроенный в код?
А вообще я очень ценю Ваши идеи, и пользуясь случаем выражаю свою признательность.
Интересно было бы узнать. Это ручной алгоритм, при "плавке" в тестере, или встроенный в код?
Тестер не работает в мультивалютном режиме, т.е. не открывает сделки на любом другом инструменте, кроме того, на котором настраивается советник в режиме тестирования
Тестер не работает в мультивалютном режиме, т.е. не открывает сделки на любом другом инструменте, кроме того, на котором настраивается советник в режиме тестирования
Ну это понятно. Это одна из причин для использования модели типа САРМ: собрать статистику и надеть на нее модель с единственным внешним параметром "терпимость к риску", на выходе имеем развесовку портфеля.
Кстати через Матлаб работает неплохо, раньше делал ее в экселе. Теперь надо поискать САРМ библиотеку на C++, где-то была.
BLACK_BOX писал(а) >>
Теперь надо поискать САРМ библиотеку на C++, где-то была.
А смысл пользоваться моделью которая привела к мировому кризису?
Сегодня довел советник по своему методу до ума, т.е. теперь полный автомат, без всякого вмешательства кривых ручек. Пока полет проходит нормально.
Оказалось, что причиной переоткрытия является неравномерный приход тиков. Советник все считает по ценам открытия и стоит на EURUSD, соответственно функция start() запускается по приходу тика формирующего новый бар только на EURUSD. Если анализируется, например, пара GBPUSD, а тик нового бара еще не пришел, то в расчетах используется цена открытия предыдущего бара и начинается открытие или закрытие поз под этот самый расчет. Потом приходит тик на GBPUSD, формируется новый бар, все пересчитывается и переоткрывается.
Чтобы избавиться от таких накладок пришлось добавить в код проверки на предмет формирования нового бара на других парах (синхронизация по ценам открытия = синхронизация по времени начала бара):
if (Time[0] != iTime(other_pair, 0)) {
return(0);
}
Видимо ветка загнулась?
Во всяком случае, я разговариваю сам с собой. А сие ни есть хорошо с точки зрения психиатрии.
Поэтому, если кому-то интересно, то оставляю доступ для просмотра аккаунта:
Видимо ветка загнулась? Во всяком случае, я разговариваю сам с собой. А сие ни есть хорошо с точки зрения психиатрии...
Позвольте ответить в Вашем стиле: а о чем разговаривать с Вашими стейтами? Предметом обсуждения может быть код, алгоритм, процесс их совершенствования, дальнейшие направления разработок. В отличии от Ваших прошлых тем нет пищи для размышлений и обсуждения.
Не в обиду и без претензий - Ваше право распоряжаться своей интеллектуальной собственностью сомнению не подвергается.
Позвольте ответить в Вашем стиле: а о чем разговаривать с Вашими стейтами? Предметом обсуждения может быть код, алгоритм, процесс их совершенствования, дальнейшие направления разработок. В отличии от Ваших прошлых тем нет пищи для размышлений и обсуждения.
А кто сказал, что тут нужно разговаривать только с моими стейтами? Может быть в стейтах содержится нечто такое ужасное, что все так лихо начавшие ботанический треп, вдруг смылись в неизвестном направлении?
Поэтому я оставил здесь инвестпароль. А сам попытался продолжить разговор в другой ветке
_Описание рынка
в надежде, что там не все разбегутся в разные стороны при моем появлении.