Проект - Портфельный менеджер. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А за более длительный срок можете сделать отчет?
Нет не могу, к сожалению, это отчет демо счета. Тестер стратегий, как вы знаете, не позваляет еще гонять портфели.
Согласен. По моему твердому убеждению, не существует "слабых" или "сильных" экспертов. Все они хороши при определенных условиях, и, в определенные промежутки времени.
Если ставить вопрос так: "Когда задействовать одних бойцов и выводить из боя других" - то из затеи ничего не выйдет. Не выйдет потому, почему не получается создать прибыльного эксперта у большинства экспертописателей. Ведь, если ответ был бы известен, можно было бы прибыльно торговать только одним из выше названных экспертов, и не зачем было бы создавать полк из разношерстных бойцов.
Но можно поставить вопрос по другому, так его не задает почти ни кто (отсюда неудачи, см выше): "Если бойцы воюют одновременно, то какой вклад каждого из них должен быть в каждый момент времени?". Сдесь намного проще теоритически. Практически сталкнемся с большим количеством проблем чисто с технической реализацией. Чтобы получить ответ на вопрос, нужно иметь количество операций каждого эксперта стремящемся к бесконечности, это нужно для статдостоверности. Но посколько мы имеем дело с дискретным, нестационарным потоком информации, это представляестся чуть ли не большей проблемой, чем в первом случае.
Так оно есть, на первом этапе набираем статистику (мат.ожидание и матрицу вар.-ковар.) на истории, согласен грубовато, но другого просто нет. Затем добавляем лаиф.
Затем применяем к этой иформации один из существующих методов обработки и принятия решений (зачем придумывать велосипед, если существующий уже оптимален на данном горизонте информации, тем более если со шнобелем).
Я предлагаю в этой роли САРМ так как он достаточно прост математически, требует неглубокого горизонта информации: мат.ожидание, матрицу вар.-ковар. и ваше желание рисковать, на выходе получаете набор весов портфеля опримальных с точки зрения имеющей информации. Надо понимать что структура состоит из блоков, не нравится одна модель, можно заменить ее на другую по вкусу. Главное здесь иерархия, каждый уровень имеет свой определенный горизонт знания и на их основе производит действия. Конечно же кандидаты на каждый уровнень отбираются особено, он должен быть лучший в рамках фунций от него требуемых. И чем проще эти функции относительно уровня, т.е. чем меньше параметров, тем крепче его статистика.
Думаю в этом направлении стоит копать, есть перспективы. Вообще расматриваю рынок как энергию, чем больше волотильность тем больше потенциал. Наша задача преобразовать ее в баланс, причем направление пары или то что Вы называете "танцы вокруг костра" имеет второстепенное значение.
Предлагаю обсудить сабж. Поделиться мнением, идеями, опытом, наработками. Но жлательно БЕЗ флуда.
ПОРТФЕЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
PORTFOLIO MENAGER
Часть 1. Обоснование
...
Сегодня собрал советник по своей теории, т.е. портфель подобран таким макаром, что на истории у него вообще нет просадок (оптимизация по минимальной просадке, а не по максимальному профиту). Но это теория. Решил проверить на практике (Две первые закрытые сделки результат невнимательности. Но тем не менее советник убыточный результат этого самого результата перекрыл профитом):
Вот так выглядит все хозяйство, пока на полуручнике. Советник в комментах дает рекомендации, сколько и в какую сторону открыть по каждой паре. Остальное приходится выставлять вручную (Хотя выставлять приходится всего лишь раз в сутки, но тем не менее, нужно быть внимательным, т.к. сегодня при установке ордеров, я одну пару открыл на одном счете, а три пары на другом счете.
портфель подобран таким макаром, что на истории у него вообще нет просадок (оптимизация по минимальной просадке, а не по максимальному профиту). Но это теория.
На практике абсолютная просадка составила 8.2к
На практике абсолютная просадка составила 8.2к
Угу. Весь день болтанка +/- N * $1000
Единственное удобство, что раз в сутки настроил и можно выключать компьютер. Качество связи не играет никакой роли.
В портфеле всего 4 пары и 5 валют?
Да: AUD, EUR, GBP, NZD и USD
Но можно взять *JPY, тогда количество пар довести до 7 у некоторых ДЦ.
Сегодня собрал советник по своей теории, т.е. портфель подобран таким макаром, что на истории у него вообще нет просадок (оптимизация по минимальной просадке, а не по максимальному профиту). Но это теория. Решил проверить на практике (Две первые закрытые сделки результат невнимательности. Но тем не менее советник убыточный результат этого самого результата перекрыл профитом):
Интересно!
Есть вопрос по управлению: А как вы раскидываете риски? По старинке: Оптимизируете пару по риску, потом нормализуете в общем портфеле?
А вообще заметил, что "отлизывание" точек входа и направления не приносит такого же прироста депо как регулировка времени атаки и развесовки.
Интересно!
Есть вопрос по управлению: А как вы раскидываете риски?