Проект - Портфельный менеджер.

Немного о теоретическом подходе и одной из интерперетаций нашей деятельности, чтобы видеть к чему стремиться, так сказать "вертолетный облет".

Как человеку знакомого с Теорией Моделей (область Математической логики), сразу бросилось в глаза, что любой рыночный инструмент (акция, фьючерс, индекс, валютная пара и т.д.) можно рассматривать как отображение f (или функция) из Реальности (всеобъемлющей модели) в декартово произведение RхТ,

f: Univers --> (RxT)

где R – множество действительных чисел (цены),

Т – время (можно интерпретировать его натуральным рядом).

С другой стороны советник, например, работающий на паре eur/usd, определяет в свою очередь определимое отображение

g : (RxT) --> (ExТ),

где Е -множество рациональных чисел (наше эквити), Т – время

или проще, на плоскость нашего монитора с графиком баланса по времени.

Нетрудно увидеть, что композиция функций

f*g также является отображением (возможно определимым) из Реальности во множество нашего эквити (или баланса):

g*f : Univers --> (ExT)

Tаким образом любой советник представляет собой очередной рыночный инструмент (бумагу, индекс или дериватив если хотите). И к нему так же применимы методы оценки и анализа используемые для временных рядов в условиях неопределенности. Первое что приходит в голову это применение теории портфеля Гарри Марковица к множеству торговых роботов.

Отправной точкой для этого станет понятие Портфельного менеджера.

Но в начале рассмотрим одну из интерпретаций нашей деятельности:

Торговлю на рынке будем рассматривать как военную операцию. Наша задача, по грубому, отвоевать как можно больше благ у противника (рынка). В нашем распоряжении есть солдаты (советники), которые тактически натренированны на определенные виды борьбы (скальперы, канальщики, трендовики, мартины), у каждого из них есть сильные и слабые стороны, есть статистические результаты (характеристика солдата), оговоримся сразу о постулате что супер-солдатов не существует (гралей нет). В задачи офицера-командира (порфельного менеджера) входит стратегическое управление силами в зависимости от боевых условий.

Боевой единице (отделение, рота, батальон и т.д.) соответствует портфель (один единственный советник – тоже портфель элементарный).

Грубо говоря, можно использовать иерархию принятия решения и управления (тактического и стратегического) из военной науки.

Часть 2. Схема проекта

Рассмотрим простую модель портфеля.

Имеется некоторое множество независимых торгующих экспертов (солдатов) и один портфельный менеджер, управляющий советник (офицер). Задача состоит в следующем:

1. Определение участников (soldiers) портфеля:

Процесс рекрута солдатов: Один из примеров: 'Кому советников. Много и бесплатно!'

Использовать глобальные переменные для определения «свой-чужой», обмена информацией, отдачей команд и приказов, для объявлении текущего состояния солдата (жив или убили). MagicNumber нам еще приготиться.

Менеджер запрашивает или сам определяет его вес в портфеле. Под весом понимается пропорция его эквити в общей тарелке - всего эквити портфеля.

Пример: 'Советник, которому не страшен маржинколл. У кого есть желание потестировать?' (3-й пост Решетова)

2. Управление:

Уровни или степени управления (в порядке сложности):

Базовый уровень: определяется SL и TP общего эквити портфеля. По наступлению одного из событий: прекратить торговлю и закрыть все ордера (обьявить перемирие). Следующий период торгов (атаки) начать после окна времени (например 4-х часовой бар, сутки, неделя,...) для этого важно попытаться определить цикл результативной активности портфеля.

Средний уровень: Трейлинг-стоп эквити. Пример: 'EqutyTrawlerXR_V00'

По необходимости запуск санитаров для раненных, для оптимального вывода из торгов.

Высокий уровень:

Динамическое перераспределение весов:

Будем использовать, для начала, понятие эффективной границы портфеля из модели CAPM (Capital Asset Pricing Model) основанной на теории Гарри Марковица.

Для это нам в штабе необходим «Статистический отдел», выдающий как минимум матожидание прибыльности (в %) солдата (советника), его вариацию и ковариации относительно других относительно оси времени, а не по количеству сделок как в МТ4. То есть нужно иметь матрицу вариаций-ковариаций чтобы надеть на нее модель САРМ (и не только).

На первом этапе берется статистика из тестера МТ4 по каждому солдату, затем со временем учитывается статистика его реальной активности.

Еще как вариант, из жанра "Танцы вокруг костра" : менеджер мониторит текущее состояние рынка по всем портфельным инструментам и выбирает соответсвующий набор весов (например, сворачивает трендовые, прибавляет важности флетовым).

Продолжение следует.

А пока ваши комменты.

С точек зрения технической и экономической:

- Выключение советника из торговли на основании анализа результатов его работы - не особо сложна задача, ограничивается незначительно доработкой советника.

- Выключение группы советников, несколько сложнее, и еще потребуется "менеджер".

- Включение на основании анализа "а как бы советник торговал пока был выключен" значительно более сложная задача, требует значительной и сложной доработки советника, или создания дополнительно программы управляющей терминалами (с доп. программой не потребуются никакие доработки советников). Короче говоря значительная и дорогостоящая работа. Альтернативный и совсем не затратный вариант - периодическое ручное тестирование выключенных советников для принятия решения об их включении.

Известно ли топик-стартеру, что с помощью этой "жемчужины" слито несколько гигантских хеджевых фондов? Ни ни какой шнобель не помог.

Да возможно вы правы с точки зрения техники, но я бы хотел обратить ваше внимание на главую прадигму проекта: советник это тот же рыночный актив (бумага,индекс), мы (вернее менеджер) вкладываем в этот актив определенный процент средств (от 0% до 100%) в рамках портфеля. Принятие решения основанно на статистике каждого участника портфеля, по алгоритму модели CAPM, ни чего субьективного, только математика, от нас требуется только задать общий риск (Risk aversion). Включать или отключать советника-солдата вручную, равносильно покупать или нет акцию, т.е. субьективное решение.

Попросил же не флудить. Если бы комментатор потрудился почитать немного о CAPM то был бы в курсе что эта модель не панацея и от Системных кризисов не спасает (никакая модель не спасает, разве что модель "SMOKE BAMBOO") .

Это не флуд. Это предупреждение, что ничего из этой вашей затеи толкового не выйдет. Хороший портфель - это не то, что некоторые наивно полагают как сумму математических формулировок. У хорошего портфеля есть ещё несколько требований, которые на форексе нереализуемы.

А решать, что есть флуд а что нет - это вообще не ваша прерогатива.

Ваше личное мнение принято, судя по всему Вам это не интересно. Пожалуйста проходите мимо.

ПС. Ксати уже выходит, только в примитивном виде см. https://forum.mql4.com/ru/16793/page15 (пост EvgeTrofi).

Та ветка заглохла не из-за того что тема исчерпана, а из-за того что наткнулись на станок, в определенном смысле.

Хотелось бы сделать ремарку по поводу "бойцов". Суть как раз в большом отличии теоретической выкладки и реальной торговли. Дело в том, что 

слабые стороны в плане советника делают его недееспособным в принципе (отождествление с человеком в вашем примере не совсем корректно), а имея хоть одного (или парочку) дееспособных бойцов, для торговли, нет необходимости создавать армию, разбавляя спецназовцев салабонами - от этого армия сильнее не станет.

Можно детали? Подробности мне весьма интересны. Хэдж фонды по определению не должны полагаться на КАПМ. Хотя многие забылись и пролетели.

Но в общем ДА, КАПМ это совсем не из этой оперы, воплощение его идеи - индексный фонд: рынок вверх - мы на коне, рынок вниз - под конём. А хочется получать деньги всегда. Т.е. нужны стратегии с нулевой бетой. КАПМ утверждает, что таких не бывает.

К сожалению детали утеряны, ссылок не хранил. Просто ознакомился с информацией, принял к сведению, а тут вдруг вспомнилось.