EUR/CAD - как сэкономить на спрэде ? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А, точно, так проще будет. Я, просто, никогда таким не занимался, мне показалось, что сложно будет. Возможно, сделаю когда-то.
Но я все еще не вижу аргументов, почему надо менять стратегию. И почему синтетический кросс будет отличаться от реального настолько, что надо под него подстраивать стратегию. То есть, гипотезу вижу. Оснований для нее не вижу. Подтверждений -- тоже не вижу. Проверять чужую гипотезу, для которой я даже оснований не вижу, я пока не готов.
Я тоже, признаться, занимаюсь ночной торговлей.
Тестировал на спреде 16 - это гораздо ближе к реальности :)
Я тоже, признаться, занимаюсь ночной торговлей.
Тестировал на спреде 16 - это гораздо ближе к реальности :)
Давайте разберемся, почему так. Может, накладные расходы у конкретной реализации синтетического кросса?!
Причина гораздо прозрачнее - я торгую на кроссе, а не его синтетическом варианте.
Спрэд 16 - потому что он такой ночью.
Не буду касаться спрэдов, а затрону тему расчёта лотов. Никто не сказал, что для эквивалентной торговли на синтетическом кроссе (тобишь на EURUSD и USDCAD) нужно ещё выбрать правильный лот.
Например, если купили 1 лот EURCAD, то для EURUSD и USDCAD будут следующий размеры соответственно - 1 лот и 1.43 лота (если на момент открытия EURUSD был в районе 1.4300).
Верхний индикатор - эквити для 1 лота buy EURCAD.
Нижний индикатор - эквити для 1 лота buy EURUSD и 1.43 лота buy USDCAD.
Мои доводы просты. Все кроссы -- производные мажоров. Если в какой-то момент выгодней купить кросс через синтетику по мажорам, то арбитражеры это делают, и продают оригинальный кросс, сводя разницу в ценах к нулю. Делается это моментально, в терминах времени терминала, то есть, за один-два тика. Прогонять Excel по барам не поможет, это как тестера гонять по ценам закрытия. Очень грубо. Для скальперских стратегий не подоходит напроч.
Полностью согласен.
Не буду касаться спрэдов, а затрону тему расчёта лотов. Никто не сказал, что для эквивалентной торговли на синтетическом кроссе (тобишь на EURUSD и USDCAD) нужно ещё выбрать правильный лот.
Я сказал. Ссылку уже давал выше.
http://forum.alpari.ru/post1387135-696.html
Причина гораздо прозрачнее - я торгую на кроссе, а не его синтетическом варианте.
Спрэд 16 - потому что он такой ночью.
Тю! Что же Вы меня запутываете?! =)
Ну и видели какой сегодня тонкий флет?! Что там делать со спредом 16?! А я сегодня заработал.