EUR/CAD - как сэкономить на спрэде ? - страница 3

А что же сейчас по-вашему "в моде"?

Все пары -- в моде. =) Уровень теоретической доходности только разный. Сам буду продолжать торговлю, в надежде, что поведение EURCAD стабилизируется до более-менее приемлемого уровня.

Как вариант, можете погонять своего скальпера по другим парам и сравнить уровни доходности.

да...такое ощущение что с начала года рынок засыпает и засыпает, волатильность ваще уже никакая почти на eurcad и eurgbp, что дальше будет?..Реальный синтетик.спрэд у меня на евракаде ночью выходит 8-10 с учётом проскальзываний при открытии,закрытии,а такжи комиссии моего брокера. wise благодарствую за формулу синтетики, раньше я тупо думал что спрэды складывать надо просто, сделал для себя открытие

Уважаемый wise, у меня нет никакого желания что-то там обосновывать и подтверждать.

Торгуйте синтетическим кроссом на здоровье! Свои доводы я приводил, если Вы их не считаете справедливыми - Ваше право :)

Так я же не с целью абы поспорить. Я всегда допускаю, что я где-то мог ошибиться. И формулы расчета синтетики я тоже не просто так выложил. Пусть народ проверит, найдет ошибки -- ткнет меня носом. Мне же полезней будет. =)

Простите, я не уверен, что видел какие-то доводы вообще. Видел только "EurCad != EurUsd * UsdCad". Но это неправда. На самом деле, EURUSD * USDCAD >= EURCAD, если мы продаем, то есть, нам это выгодно, и EURUSD * USDCAD <= EURCAD, если мы покупаем, опять выгодно.

Мои доводы просты. Все кроссы -- производные мажоров. Если в какой-то момент выгодней купить кросс через синтетику по мажорам, то арбитражеры это делают, и продают оригинальный кросс, сводя разницу в ценах к нулю. Делается это моментально, в терминах времени терминала, то есть, за один-два тика. Прогонять Excel по барам не поможет, это как тестера гонять по ценам закрытия. Очень грубо. Для скальперских стратегий не подоходит напроч.

Соберите тики синтетического EURCAD и прогоните по ним свою стратегию.

Нет смысла. Достаточно, собирая тики, сравнивать их с тиками реального кросса. Заготовка во вложении. Добавьте нужные проверки и сравнивайте.

Смысл появится, когда прогоните в тестере.

Так нет смысла! Очень трудоемкая задача, а весь смысл сводится к многозначительным "смысл появится". А если не появится, кто мне компенсирует потраченое время?! Простите, но мне есть чем другим заняться, горздо более полезным, чем собирать тики и эмулировать на них прогон тестера.

Трудоемкость - ноль:

- собрать тики за сутки - десяток строчек кода на MQL4;

- сгенерировать M1 синтетического кросса EURCAD за сутки - два десятка строчек на MQL4;

- прогнать в тестере полученную M1 историю - нажать на кнопку.

Синтетический кросс и реальный - две разные стратегии. Даже если у вас все работает, сделать то, что написал выше стоит хотя бы для оптимизации своего советника под синтетический кросс.

Смотреть совпадение синтетики и реала "на глаз"...