Мой первый советник на Stochastic. Помогите! - страница 4

В коде их нужно прописать вот здесь:

//внешние параметры
extern int Period_K =14; // Период K
extern int Period_D =3; // Период D

... ... ... ... ... ... ... 
//----------------------------------------------------------
if ( (iStochastic(NULL,0, Period_K,Period_D,3,MODE_SMA,1,MODE_SIGNAL,0)-
 iStochastic(NULL,0, Period_K,Period_D,3,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,0)) >0);//продажа

if ( (iStochastic(NULL,0, Period_K,Period_D,3,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,0)-
iStochastic(NULL,0, Period_K,Period_D,3,MODE_SMA,1,MODE_SIGNAL,0)) >0);//покупка

В тестере есть опция ОПТИМИЗАЦИЯ (в поиске наберите)

Про оптимизацию вот тут есть немного  'Как не попасть в ловушки оптимизации?'

Не валяйте дурака, выносите, не пожалеете :))

Оптимизация автоматически прогоняет советник несколько раз, меняя внешние переменные по заданной Вами схеме в свойствах эксперта (вкладка оптимизация): начальное значение>>шаг>>конечное значение. Это основа, без которой Вам двигаться будет некуда.

о как! Пойду пробовть :)

Привет всем!

вобщем голову я себе уже сломал, мучая этот Стохастик, сам замучился... Добился вот такого результата:

Символ		Ger30Jun09 (DAX June 09 CFD)
Период		30 Минут (M30) 2009.01.08 16:00 - 2009.06.17 20:00
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		Period_K=14; Period_D=3; Period_Z=3; Period_T=30; Lots=0.1; Prots=30;
Баров в истории	3174	Смоделировано тиков	1425596	Качество моделирования	62.40%
Ошибки рассогласования графиков	4
Начальный депозит	500.00
Чистая прибыль	5732.50	Общая прибыль	10365.00	Общий убыток	-4632.50
Прибыльность	2.24	Матожидание выигрыша	77.47
Абсолютная просадка	272.50	Максимальная просадка	1360.00 (50.63%)	Относительная просадка	63.31% (392.50)
Всего сделок	74	Короткие позиции (% выигравших)	36 (61.11%)	Длинные позиции (% выигравших)	38 (50.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	41 (55.41%)	Убыточные сделки (% от всех)	33 (44.59%)
Самая большая		прибыльная сделка	823.75	убыточная сделка	-773.75
Средняя		прибыльная сделка	252.80	убыточная сделка	-140.38
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	7 (1237.50)	непрерывных проигрышей (убыток)	3 (-822.50)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1250.00 (3)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-822.50 (3)
Средний		непрерывный выигрыш	2	непрерывный проигрыш	1

19-го числа июньский DAX поменялся на сентябрьский. Немного еще помучив себя и Стохастик получилось не хуже:

Символ		Ger30Sep09 (DAX September 09 CFD)
Период		30 Минут (M30) 2009.03.30 16:00 - 2009.06.22 19:00
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		Period_K=14; Period_D=3; Period_Z=3; Period_T=30; Lots=0.1; Prots=30;
Баров в истории	1704	Смоделировано тиков	550189	Качество моделирования	60.83%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	500.00
Чистая прибыль	3400.00	Общая прибыль	8108.75	Общий убыток	-4708.75
Прибыльность	1.72	Матожидание выигрыша	23.78
Абсолютная просадка	208.75	Максимальная просадка	1226.25 (30.26%)	Относительная просадка	56.37% (376.25)
Всего сделок	143	Короткие позиции (% выигравших)	70 (37.14%)	Длинные позиции (% выигравших)	73 (47.95%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	61 (42.66%)	Убыточные сделки (% от всех)	82 (57.34%)
Самая большая		прибыльная сделка	711.25	убыточная сделка	-603.75
Средняя		прибыльная сделка	132.93	убыточная сделка	-57.42
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	7 (952.50)	непрерывных проигрышей (убыток)	12 (-588.75)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	952.50 (7)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-1141.25 (8)
Средний		непрерывный выигрыш	2	непрерывный проигрыш	3

Можно сказать, что - работает. Мой Первый Советник - работает!!! :)))

запустил сегодня в реале, сижу, жду, оттапырив карманы :)


Это все хорошо, но работает он на одной таймфрейме, а мне надо, чтоб с проверкой на трех. Помогите это организовать. Как их, таймфреймы, вообще прписывать в код?

Это потому, что "таймфрейма" - не женского рода а мужского.

Надо говорить правильно - таймфрейм ! 

И тогда всё заработает . На всех таймфреймах.

А вообще -то, таймфрейм прописывается в самом индикаторе. 

Вот так (вторая позиция):

//--------------------------------------------------------------

double iStochastic( string symbol, int timeframe, int %Kperiod, int %Dperiod, int slowing, int method, int price_field, int mode, int shift) 

Параметры:
symbol - Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор. NULL означает текущий символ. 
timeframe - Период. Может быть одним из периодов графика. 0 означает период текущего графика. 
%Kperiod - Период(количество баров) для вычисления линии %K. 
%Dperiod - Период усреднения для вычисления линии %D. 
slowing - Значение замедления. 
method - Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average). 
price_field - Параметр выбора цен для расчета. Может быть одной из следующих величин: 0 - Low/High или 1 - Close/Close. 
mode - Индекс линии индикатора. Может быть любым из значений идентификаторов линий индикаторов. 
shift - Индекс получаемого значения из индикаторного буфера (сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад). 
 //---------------------------------------------------------

Вы сюда напишите, как вы вызываете стохастик в вашем советнике. И мы подскажем, где таймфрейм конкретно прописывается..

да, как раньше вызывал, так и вызываю, тоько все вынес во внешние переменные:

extern int    Period_K  =14;       // Период K
extern int    Period_D  =3;        // Период D
extern int    Period_Z  =3;        // Период замедление
extern int    Period_T  =30;       // Период ТаймФрейм

M_0 = iStochastic(NULL,Period_T,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,  0);    // 0 бар
M_1 = iStochastic(NULL,Period_T,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,  1);    // 1 бар
S_0 = iStochastic(NULL,Period_T,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_SIGNAL,0);    // 0 бар
S_1 = iStochastic(NULL,Period_T,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_SIGNAL,1);    // 1 бар

Я наверное не правильно выразил, чего мне надо. Сейчас работает на одном таймфрейме - М30, т.е. если K>D, то BUY и наоборот, а мне надо, чтоб если на М30 K=D, то проверяем на H1, если там тоже K=D, то проверем на H4.

Вряд ли вы дождетесь такого момента, когда K=D !

Не будет такого. Потому, что значения D и К возвращаются в коде с 4-мя знаками после запятой. 

Это на графике иной раз кажется, что эти значения равны. Но на самом деле они могут отличаться на тысячные доли и вероятность их равенства практически равна нулю.

Так что не мучайтесь с этим.

долго ждать не пришлось :)

вот этого я и хочу избежать...

Вы думаете, что если стохастик залип вверху, то значения линий равны? 

Не уверен. Впрочем,   надо вывести в  функцию comment и глянуть.

Но я понял, что вы хотите.

Вы хотите в случае, если линии стохастика начинают залипать (т.е. приближаются к нулю или к 100) обратиться в старшим тф.

Тогда вам надо соотв. задать эти значения (напр.) в глоб. переменных, а потом вызывать эти значения:

Для тф=н1 :

M_0_h1 = iStochastic(NULL,60,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,  0);    // 0 бар
M_1_h1 = iStochastic(NULL,60,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,  1);    // 1 бар
S_0_h1 = iStochastic(NULL,60,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_SIGNAL,0);    // 0 бар
S_1_h1 = iStochastic(NULL,60,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_SIGNAL,1);    // 1 бар

Для тф=н4:

M_0_h4 = iStochastic(NULL,240,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,  0);    // 0 бар
M_1_h4 = iStochastic(NULL,240,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_MAIN,  1);    // 1 бар
S_0_h4 = iStochastic(NULL,240,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_SIGNAL,0); 
S_1_h4 = iStochastic(NULL,240,Period_K,Period_D,Period_Z,MODE_SMA,1,MODE_SIGNAL,1);

Ну а потом, задаете условия. Например, если стохастик на м30 больше 99,9 -  то сравниваем значения стохастика с тф=н1 и входим уже по этим новым условиям

Почему не уверены? Там ведь стоят данные: Stoch(14,3,3) 100.0000 100.0000