Интерпретация и отсеивание результатов тестера. Где истина, а где обман? - страница 2

Больше похоже на карту Антарктики. Я в детстве такую очень часто видела. :)

Извините за недостающую информацию:

тестируется нейросеть работающая внутри дня, позиции открываются на M5 (или M1,m15) согласно динамических ценовых паттернов, позиции открываются только в одну сторону (за это отвечает фильтр направления движения цены на Н4), выход по tp и sl(над этим еще идет работа).

в прикрепленном архиве результаты оптимизации которые выдал тестер.

Сделок очень мало. Очень. Надо больше. Хотя бы сто.

на данном этапе разработок система не является полноценным торговым роботом, а только полуавтоматом. С помощью индикаторов показанных на рисунке трейдером оценивается ситуация на рынке, поиск возможных розворотних точек, в это время от робота требуется наиболее эффективные входы на рынок если трейдер был прав, и как можно меньшая просадка если трейдер ошибся, (фиксированные tp и sl обычно имеют свои плюсы но не считаю их самыми эффективными, так как на данный момент занимаюсь оптимизацией входного блока на tp i sl не хватает времени).

то есть трейдер занимается:
1)анализом общей динамики рынка и поиском возможных розворотних точек.
2)включением/исключением робота.
3)и ВЫБОРОМ ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ входных параметров робота после оптимизации на истории.

теперь ответ на "Сделок очень мало. Очень. Надо больше. Хотя бы сто.":

операций не может быть много потому что оптимизация проводится на последнем UP/DOWN тренде, а полученные результаты используются соответственно на следующем и не больше.

на рисунке это можно объяснить так:

результаты получено после оптимизации на тренде #1 должны быть использованы на тренде #3, соответственно результаты из #2 на #4 и так далее. Именно из-за этого операций так мало - потому что оптимизация проводится на последней и самой свежей истории которая является отображением настроения и поведения "толпи" на рынке, с перспективой не сильных изменений в будущем.

Graph2

Есть метод отображения функции многих переменных в виде нескольких двумерных с помощью самоорганизующихся карт Кохонена. Самая, по-моему, популярная программа, позволяющая строить и анализировать такие карты -- Viscovery SOMine. Вот что получается для ваших данных:

Очень интересно и очень понравилось, спасибо aZtec, если знаете где можно скачать полную бесплатную версию или crack и какой-то туториал.

Выбирайте исходя из поведения эксперта исключительно на данных, на которых он не оптимизировался - OOS. Всё остальное - это гадание на кофейной гуще. Будущего не знает никто.

Ну скажем так, что не на 100%, но приблизительную разницу между подогнанными данными и реалиями позволяет оценить достаточно хорошо. По крайней мере, голимые подгонки отсеивает сразу.

Согласен. Это я переборщил - в жизни вообще не бывает гарантий на 100%, а тем более на форексе...))))