АТС. Прибыль 10-20 % в месяц. Статистика: История , Демо , Реал. - страница 2

Однако странная логика... Или Вы в определение логического что-то особенное вкладываете.

Да, Вы правы, нужно было разъяснить более подробно.

логические условия должны быть инвариантны отностительно волатильности, или масштаба графика...

Если рассмотреть RSI, то у него есть истинный уровень это 50, правда трэнды его могут искажать. Логическим условием можно считать: Если RSI>50 или RSI<50, либо RSI(1)>RSI(2)...

Т.е. условия которые от перемены периода индикатора или периода графика, периода времени - не меняют свой характер...

Объем 26 лотов! Вы в своем уме?

Максимальная убыточная серия 8 сделок на сумму больше предполагаемного вами стартового депо...

Ну может какой-нибудь инвестор и согласиться пощекотать себе нервы....

Но я бы не рекомендовал

Не очень-то похоже на системность. На первой сделке лот в 265 раз меньше, чем на 13 (и это с учётом того, что к 13 сделке было закрыто только два ордера, с общей прибылью в 180$), а к 18 сделке лот уменьшился относительно 13 в 31 раз. Причём всё это делается абсолютно скачкообразно.

Есть система - бай отдельно, селл отдельно.

Система усреднения.

Вы говорите именно про то что выделено эллипсом. Это фактически случайный выброс, коими форекс наполнен доверху.

Представленная функция расчитана на выборке 6200 примеров.

Более того, вероятность появления такого события(когда объём>10) = 0,56%,

к тому же система в этом случае не сольёт депо, просто "пощекочет нервы".

Просадка, риск - это и есть плата за стабильность, прибыльность.

/-------------------------------------------------------------------------------/

По-поводу "Максимальная убыточная серия 8 сделок " - нужно оперировать относительными величинами.

При запуске системы с 10000 первоначальный лот 0.02, что оставит процент прибыли и просадки от депозита одинаковым, соответственно минимально возможный депозит 5000 при лоте 0.01, для уменьшения вероятности "щекотки нервов" первоначальный депозит может быть 10000, а лот 0.01, что уменьшит прибыль в два раза (5-10%), также можно увеличить плечо с 1:100 к 1:200, что уменьшит число залоговых средств в 2 раза, что уменьшит просадку и оставит профитабельность той же.

В общем каждый инвестор может управлять системой так, как ему будет выгодно.

Сильно сказано!

риск - это плата за стабильность!

просадка - плата за прибыльность!

эта пять! :)

Знаете будь я на месте нивестора я бы глубоко наплевал на то относительные там величины или абсолютые.

я на тесте за год увидел убыточную серию больше предполагаемого стартового депо. это значит что все эти цифры можно смело умножать на 3. Значит 30 килобкасов система может слить. А я хочу еще и прибыль снимать ежемесячно между прочим. Короче убыточные серии больше 30% старотового депо неприемлимы.

Едем дальше. лоты больше 10, а уж тем более 26... Мне наплевать на вероятность этого события. Достаточно факта наличия его на годовом тесте.

лот 26 похоронит депозит, так что пикнуть не успеешь. 260 баксов пункт. 100 пунктов за 15 минут - это легко. И реквоты... реквоты... реквоты...

Так что система хорошая, конечно но ну ее .....

Вот, один спец построил ситему на RSI, дивергенции и третьей волне.

Смотрите, что получилось .........

(здесь это уже было, но наверное не все видели)