Открывать сделки в зависимости от скорости изменения цены - страница 3

вобщем вероятностную модель наоптить можно

ПФ более 2 должен быть

Идея не нова.

В одном из чемпионатов участвовал эксперт, выставлял отложенные ордера на пробой на растояние от тек. цены, время жизни ордера ограничивалось (15 мин), если цена за это время преодолела этот коридор (скорость - число пунктов за время) ордер срабатывал, если нет, то ордера удалялись и выставлялись новые снова на растоянии коридора.

В эксперте присутствовало серьезное сопровождение открытых поз.

Код эксперта не был раскрыт.

Работать с отложенными наверное надежнее.

Я тестирую похожую систему в реальном времени.

Мое мнение: без дальнейшего сопровождения не обойтись.

Если у Вас не пропал интерес к этой идее, буду рад продолжить обсуждение

После выделенного нужно ещё добавить: за Х секунд

Я исследовал данную гипотезу скриптом с экселем, но для случайного отрезка времени статпреимущества не обнаружил. А вот если рассматривать технически определённые состояния рынка, то статпреимущество имеется. Поглядите в инете методики по пробою волатильности.

Тестирую этот советник на демо по всем основным валютным парам.Правда,изменил настройку с 15 тиков на 5-7.За день,в среднем,получается 30 сделок.Большинство их прибыльные,но при профите=5,а стопе =30 получается общий убыток! Я считаю,что советник требует доработки,чтобы учитывать не только импульс,а и объём.Для этого,как мне кажется,подойдёт комбинированный индикатор облегчения рынка Вильямса.Открывается сделка только тогда,когда есть импульс+увеличивается объём и денежный поток(зелёный столбик на М5).Таким образом советник не будет реагировать на рыночный шум и "ложный шухер" маркетмейкеров.Или можно использовать для фильтра индикатор индексов валют:открывать сделку тогда,когда ОБА индекса,входящих в данную пару,двигаются в нужном направлении( и противоположные друг другу).

Поддерживаю.

Это не так. Статистики у автора, конечно, нет.

Более того. Обратное утверждение (зависимость есть), на мой взгляд, является единственным свойством рынка, на осовании которого его можно прогнозировать.

Другое дело, что верояность повторения, конечно, не 100%. Но в ряде случаев > 50%.

Здесь не грех сослаться на авторитет в этой области: http://offline.computerra.ru/2008/724/352196/
Эта статья (спасибо автору, не пропустил) ценна прежде всего тем, что в ней есть замечательная фраза:
"Определенные паттерны в формировании цен являются неслучайными и обуславливают эффективность предсказаний".

Полагаю, в данном случае (учитывая результаты деятельности компании) можно доверять сказанному (даже просто верить, елси собственного опыта нет).

Следующая версия советника (как предлагает gladiolus)

изменения: + Market Facilitation Index (открываемся по зеленому бару)

На мой взгляд данный подход немного некорректен. Если бы цена формировалась открыто, как в биржевом стакане, то возможно найденным закономерностям можно было бы доверять. Но в случае с ДЦ, которые причесывают котировки, рисуют шипы и пр.пр.пр.  будет много ложных сигналов.

Про 30 пунктов на откате после каждого импульса забудьте, хотя бы из принципа "слишком очевидно, чтобы быть правдой". Но откат в пределах спреда - он повсюду.

Лично я подозрительно отношусь к научным работам о рынке. Как правило, авторы доказывают то, что хотят доказать. Их шаманские ритуалы с данными по разным причинам неповторимы, поэтому результаты работы ни к чему не применимы. Мне же охота тщательно проверить всякое разное и применить с алчным умыслом. Но об этом потом, а сейчас справедливости ради и дополняя Нейтрона, скажу, что я также в паре-тройке трудов встречал утверждение об околоспредовом откате после импульса. Но далее авторы начинали гнать каждый свою пургу, которую им надо было доказать. К примеру, одним японцам надо было зачем-то утверждать, что субспредовый статэффект на откате пропадает в течение 10 минут, ну и типа, что простым смертным там нечего ловить. Что правда только в силу субспредового отката. С другой стороны, предлагаю вам самим убедиться при помощи простенького скрипта (прилагается), что даже через несколько часов откат все ещё в силе и размывается в течение суток. Вот и сегодня проверил - ничего не поменялось, ни чьи работы не поколебали рынки. :) И на уме только одно: - Вот никаких и не читайте.

Так и поступим, просто возьмем и проверим.

Как уже обсуждалось, откат после импульса – слишком очевидный паттерн, поэтому ожидать от него много не стоит. А значит, и прибыли прилагаемым скриптом не найти. Хотя, сегодня волшебный день и мы можем наблюдать в самый простенький телескоп, коим является наш скрипт, не просто субспредовый статэффект, а настоящую прибыль! Спасибо спонсору – Банку Японии, который продает свою йену в тяжелые времена. В двух словах интервенции Банка Японии настолько мощны, что видны невооруженным глазом. На USDJPY, H4, FACTOR=3 видно, что стоит встать против импульса. Проверяем идею простеньким советником (прилагается). Ура! Прибыль есть, как и предсказывал скрипт. Длинные позиции принесли нам денежки – ещё бы, когда темные силы дюже крепят Йену, то нам надо помогать Банку Японии.

Прилагаемый скрипт ищет импульс, развивающийся за период periods и этот импульс должен быть в FACTOR раз больше среднего хода цены за тот же период. После чего скрипт вычисляет ход цены от конца импульса на barsingame баров вперед. Все ходы фиксируются и сравниваются с тестовым (случайным) набором на случай если чего-то напортачил с кодом или данные легли волшебным образом.

Импульс - самоочевиден из кода, но на всякий случай в словах перескажу: ни один экстремум против импульса от бара перед началом импульса и до бара конца импульса не выходит за экстремум против импульса бара начала импульса. Эээ, или так – второй бар сеттинга самый экстремальный. Надеюсь, ваш мозг уже плавится от большого количества текста, поэтому перейдем к сладкому.

Коллеги,я предлагаю объединить эту идею импульса и корреляцию между финансовыми инструментами ! Например,ставим советник на график (М5) цены золота и когда происходит сильное движение(скорость + объём),то открывается сделка по AUD/USD.Также можно ловить советником импульс по нефти и открывать позицию по USD/CAD.Или по фондовым индексам и йене поработать.Конечно,тут нужно сначала определить "локомотив" на текущий момент-это главное в данном методе. Упрощённый вариант эксперта: просто подаётся звуковой сигнал об импульсе,а позиция открывается трейдером вручную при подтверждении. Кто попробует написать советника?

Опережение/запаздывание котировок по какой методе мерять?