Демонстрация кластерного подхода к рынку... - страница 7

Если, например, EURUSD растёт, а GBPUSD падает и EURJPY падает - то вес пары EURUSD должен быть меньше веса остальных двух пар, ИМХО. Только у меня пока с весами пока ничего не выходит, без весов получется у меня EUR/USD=EURUSD - как пытаюсь ввести веса, появляется накапливающаяся ошибка, по-этому решил расчитывать без весов. Когда считал на 4 валютах, сильно было заметно что при росте одной валюты, другие падают. Перешёл на 7 валют - такой эффект пратически пропал.

Если брать для анализа движение инструмента EURUSD, то, согласно Семен Семенычу, необходимо

вычислять "кластерную стоимость" валют EUR и USD.

Пусть кластер (рынок) состоит из таких 8(восьми) валют - "EUR","GBP","AUD","NZD","CAD","CHF","JPY","USD".

"Кластерная стоимость" валюты EUR будет определяться "спросом" на эту валюту со стороны остальных 7(семи) валют.

Для вычисления такого "спроса" со стороны остальных 7(семи) валют кластера необходимо иметь такие инструменты:

1. "EURUSD", 2. "EURGBP", 3. "EURAUD", 4. "EURNZD", 5. "EURCAD", 6. "EURCHF", 7. "EURJPY"

Рост/падение каждого из этих инструментов приводит к росту/уменьшению "кластерной стоимости" валюты EUR.
Вопрос поставлен так:

"Предположим на пару евродоллар есть влияние других пар

то что разные пары не могут иметь одинаковую степень вляния надеюсь всем очевидно..."

Однако, корректности ради, вопрос надо ставить так:

"Степень влияния на кластерную стоимость валюты EUR со стороны каждой из остальных 7(семи) валют кластера,

реализуемое через перечисленные выше 7(семь) инструментов, будет зависеть от инструмента, через который, собственно,

это влияние осуществляется."

Предлагается такая формула для оценки влияния конкретного инструмента на "кластерную стоимость" EUR:

[(Новая_цена_инструмента/Старая_цена_инструмента) - 1]/Стоимость_пункта_инструмента(т. е. Point)

Полученное, таким образом, значение будет прибавляться/отниматься к "кластерной стоимости" валюты EUR.

Как Вы относитесь к такой схеме ?

Можете, со своей стороны, предложить схему расчета такого влияния со стороны инструмента на "кластерную стоимость" конкретной валюты ?

трейдеры торги ведут не по отдельной валюте а по паре

у каждой пары свой спред и свои объемы торгов

в формуле не вижу где фигурирует спред

Стоимость_пункта_инструмента - есть функция курса валюты, получается масло масленное.

Совершенно верно. Вернемся к рассматриваемому инструменту EURUSD.

Из предыдущего моего поста видно, что в каждый момент времени мы имеем "кластерную стоимость" валюты EUR.

Для вычисления "кластерной стоимости" валюты USD нам, как и в предыдущем случае, необходимо вычислить "спрос"

на USD со стороны остальных 7(семи) валют кластера. Это "спрос" проявляется через такие 7(семь) инструменты:

1. "EURUSD", 2. "GBPUSD", 3. "AUDUSD", 4. "NZDUSD", 5. "USDCAD", 6. "USDCHF", 7. "USDJPY"

Здесь рост/падение первых 4(четырех) инструментов ведет к уменьшению/увеличению "кластерной стоимости" USD,

а рост/падение последних 3(трех) инструментов ведет к увеличению/уменьшению "кластерной стоимости" USD.

По прежнему, уменьшение/увеличение "кластерной стоимости" валюты USD предлагается вычислять по приведенной мною в прошлом посте формуле.

Таким образом, теперь мы имеем и "кластерную стоимость " для USD.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Теперь можно вернуться к инструменту EURUSD, как к объекту торговли.

Однако, мы будем рассматривать не привычный простой инструмент EURUSD(Базовая_ВалютаВалюта_Котировки), а вот такой "кластерный инструмент":

(EUR_С_Кластерной_Стоимостью USD_С_Кластерной_Стоимостью)

Когда, к примеру, "кластерная стоимость" EUR начинает превышать "кластерную стоимость" USD, мы открываемся по инструменту EURUSD вверх...

Представленной мною индикатор CL1i.mq4 показывает разность "кластерных цен" между левой и правой валютами инструмента, на котором этот индикатор открыт.

А что касается спрэда, то, на мой взгляд, это такая мелочь, о которой и говорить не стоит...

А вот формула для расчета степени влияния инструмента на "кластерную стоимость" валюты, у меня самого вызывает сомнения....

Стоимость_пункта_инструмента - это минимально возможное изменение валюты котировки данного инструмента.

исходя из этого размер спреда влияет на значение котировки инструмента ? как вас понимать ?

на прямую и понимать.Есть прямые и есть обратные котировки. если вы хотите правильно собрать кластер то что то нужно будет переворачивать. а раз переворачивать, то аск и бид меняеться местами. попробовали зделать и .... присоединились к просьбам тех кто просит у разработчиков нормальный формат храннения истории, аска то нету и спред плавающий.

мелочь это абстрактная кластерная стоимость а спред важная деталь 'Потенциальная доходность инструмента.'

Если учитывать спрэд, то тогда нужно просто взять среднеарифметическое от цены продажи и покупки, а иначе получится, что прямая котировка не равна обратной.