Демонстрация кластерного подхода к рынку... - страница 5

Зачод! Я восхищен Вашей концентрацией (без иронии)!

Критерий яснее, проще и естественней трудно представить:

Открыть длинную/Закрыть длинную

1, - Открыть длинную : ловится момент, когда "кластерная цена" базовой валюты начинает превышать "кластерную цену" котировочной валюты - открыть

2. - Закрытие длинной : ловится момент, когда "кластерная цена" базовой валюты станет равной или меньше "кластерной цены" котировочной валюты - закрыть

п.1. - предполагаем начало тренда вверх по данному инструменту

п.2.- предполагаем завершение тренда вверх по данному инструменту

Обратите внимание, я говорю о "кластерной цене" - это означает, как подчеркивал Семен Семеныч, что мы торгуем весь рынок(кластер),

поскольку "кластерная цена" базовой/котировочной валюты торгуемого инструмента определяется валютами всего кластера.

В этом смысле мы фильтруем входы по данному инструменту от случайных, характерных только для данного инструмента движений,

а входим только, когда начнется настоящее движение всего рынка.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Интересно еще отметить, что в момент

"Открыть длинную : ловится момент, когда "кластерная цена" базовой валюты начинает превышать "кластерную цену" котировочной валюты - открыть"

на графике цены инструмента может наблюдаться полнейший флэт ! Иными словами, возможно, мы имеем опережение !

ОК, попробую осмыслить то, что ты написал.

Семен Семеныч демонстрирует такую схему работы проецируя индикатор на ценовой график.

Вот таким образом:

Опираясь исключительно на график цены, трудно даже предположить, что дальше пойдет тренд вверх.

Таким образом, такой индикатор, может быть, является по настоящему опережающим - он показывает

соотношение между базовой и котировочной валютами инструмента( на котором он запущен), определяемое

на каждый текущий момент ВСЕМ РЫНКОМ.

Алексей, почему опять на "Вы"? :-))

Графически всё нагляднее. Если внимательно посмотреть, то объяснения не нужны. Очень часто синтетическая пара показывает входы и выходы раньше, чем натуральная.

Но это бывает не всегда. На рисунке характерный случай опережения.

У меня эти индикаторы ничего не "рисуют" .. 2 пустых окна..   С чем это может быть связано ?

Рискую быть освистанным, но индикаторы СС написаны не слишком корректно, поэтому и тормозят периодически. Не видел кодов индикаторов, чьи картинки опубликованы в этой ветке, но лучше индикаторов Хирурга не встречал. Предельно корректны, не грузят компьютер, автор открыт для обсуждения. До сих пор не видел индикаторов мультивалюты, которые выходили бы за пределы возможностей индикатора Indexes_v8L.

Хирург- парень серьезный. Спасибо, посмотрю.

А,вообще, моя цель заключается не в создание какого-то универсального индикатора.

Я задался целью "буквально", "лоб в лоб", не внося каких-либо "улучшений" на практике проверить идеи Семен Семеныча,

которых, на мой взгляд, ровно 2(две):

1. Тенденция любого инструмента к повышению/понижению может проявляется с опережением,

по сравнению с любыми другими индикаторами, если в качестве оценки величины стоимости базовой валюты и котировочной валюты

брать их "кластерную стоимость", т.е. их стоимость, определяемую всеми остальными валютами, входящими в состав кластера.

2. Разбег "кластерных стоимостей" базовой и котировочных валют любого инструмента является для инструмента "напряженным"

состоянием. Это "напряжение" снимается за счет стремления инструмента к уровню, который соответствует их равной "кластерной стоимости".

На этом уровне инструмент "разряжается"(при проекции индикатора на график цены инструмента, мы можем эту "разрядку" наблюдать в виде флэта),

чтобы затем опять перейти к накоплению "напряженности".

Иными словами, когда мы работаем на инструменте с индикатором CL1i.mq4, мы имеем не простой привычный инструмент

"базовая_валюта/валюта_котировки", а такой вот "полно-рыночный" инструмент:

"базовая_ валюта_стоимость_которой определяется_состоянием_ всего_ рынка/котировочная валюта_стоимость_которой_определяется_состоянием всего рынка".

Как видно из этого сложного названия, оценка Тенденции инструмента базируется теперь не на количестве валюты котировки, отдаваемой/получаемой за единицу базовой валюты,

а на изменениях "кластерной стоимости" той и другой валюты.

Как говорил Семен Семеныч - торгуя любой инструмент, мы торгуем весь рынок.

Для такой проверки необходимо набрать приличную статистику. Именно для этой цели и были написаны приведенные мною индикаторы.

Через месяц/два доложу о результатах проверки.

История должна содержать не менее 1440 баров по всем 7(семи) инструментам, лучше больше.

Индикатор пытается читать историю, не находит нужной глубины и ждет, когда терминал произведет подкачку баров на график.

Если терминалу не хватает истории, хранящейся в каталоге Download, он обращается к торговому серверу.

Если связь с торговым сервером отсутствует, терминал просто "зависнет...."...

В параметрах настройки графиков в тераминале надо поставить "бары на графике" = 2000, к примеру.

приличный индюк должен грузить комп но четко по делу

свои надо придумывать и кодить а не нахваливать то что кому то не жалко было выкинуть в кодбазу