Демонстрация кластерного подхода к рынку... - страница 18

Ну это как раз понятно. В БПФ окно (или количество выборок) является степенью 2. А играться, возможно, придется с разными длинами.

Зачем себя ограничивать и одновременно вводить заданную периодичность туда где её нет.

Открываться всякий раз при возникновение этого дисбаланса и закрываться при ликвидации рынком этого дисбаланса - вот и вся стратегия игры на рынке.

Пытаться же путем разного рода графических построений спрогнозировать движение цен - затея безнадежная. 

+1 

1. Выравнивать частоту не надо. Мы же с тиками работаем. Или я чего-то не понимаю...

2. Шумы квантования тоже не надо отсеевать. Они сами в процессе отваляться. У меня так.

3. Ни БПФ ни ДПФ не подойдёт. Или каким-нибудь другим способом вычислять гармоники с применением этих методов.

4. Нельзя использывать только какие-то отдельные гармоники. Только все до периода в 4 бара. Меньше бессмысленно. Это отсеет шумы квантования.

5. Использывание обратного преобразования Фурье... Ну, вообщем, для этого не надо заниматься тиками. Будешь постоянно получать предыдущую выборку. Это тупиковый путь.

Коль скоро Вам понравилось, повторю еще два момента, на которые никто не обратил внимания.

1. График одного конкретного инструмента, на котором мы сосредотачиваемся и со всей серьезностью, тщательно

и добросовестно ищем тренды, флэты, поддержку, сопротивление и т.п.,

представляет собой лишь только форму, в которой на данном конкретном инструменте проявляется дисбаланс

полно-рыночных(кластерных) стоимостей валюты базы и валюты котировки.

Наблюдая лишь за изменение формы, никакой движущей силы мы не обнаружим.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. В периоды времени, когда мы наблюдаем на этой форме

- Флэт - происходит реальный процесс выравнивания полно-рыночных стоимостей валюты базы и валюты котировки

Это очень хорошо видно по линии индикатора, отражающего разность полно-рыночных стоимостей валют базы и котировки - линия,

на этих временных интервалах устремляется к нулю, в то время как линия цены инструмента совершает боковое движение.

- Тренд - рынок начинает наращивать дисбаланс полно-рыночных цен валют базы и котировки - линия упомянутого индикатора

начинает убегать от нуля.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Думаю очень убедительно показано, что сам по себе график инструмента является лишь отражением полно-рыночных

движущих сил, природа и источник которых нам не ведом.

Не могу удержаться, чтобы не продемонстрировать на рисунке как возникает Флэт и Тренд:

(белая индикаторная линия показывает разность кластерной стоимости валюты базы и валюты котировки)

1. время поступлениятиков равно константе ? а если нет, то частота константа ? если нет. Просто попробуйте на модели, востановить простую незашумлённую синусойду, у которой частота дискретизачии случайная величина. Сможете ?

2. можно и не отсеивать, но если я точно знаю, что это шумы, почему бы нет.

3. здесь согласен, можно по разному, теже вейвлеты к примеру, хотя и там подводных камней не меньше

4. тут мы видно считаем по разному, я период считаю в единицах времени, и для меня ни в коем случае это не связано с барами.

5. из тиков можно собрать что угодно,теже бары. а вот обратно не получиться. мало того что рынок сам посебе сложная функция. так вы еще и работаете с барами, что по своей сути является нелинейным (необратимым преобразованием ) от тиков.

З.Ы. Вы что думаете зря специально под Семен Семеныча терминал сделали ? (хотя я может и ошибаюсь, но за что купил за то продал)

Вот пошла фишка.....

А мы продолжаем "ждать", когда на каком-либо инструменте значение индикатора приблизится к нулю - лишь тогда закроем эту позицию....

1. Какая разница, когда пришёл тик?! Мы же с тиками работаем! Для нас есть некоторое событие и не важно когда оно произошло. Можно говорить о сренем количестве тиков в единицу времени или о плотности тиков...

2. Шумы сами отсеятся. Мы же ещё будем спектральным анализом заниматься. Это не составляет труда сделать. Это побочный эффект спектрального анализа.

3. Да, везде есть свои проблемы. В том методе фильтрации, что я придумал, тоже есть предел использывания.

4,5. А разве один тик не является баром? Он является равнообъёмным баром в один тик. Я так и считаю.

6. Всё, что делаю, приближает меня к своему собственному терминалу. Думаю о нём четвёртый год. 

Обращяюсь к Гуру данного форума.

В общем мультивалютного советника я написал, благо условия входа в сделку простые.

Но вот тут получился казус:

1.Сам индикатор в окнах графиков отображается.

2.При компиляции советника ошибок с кодом нет.

3.Но при запуске в тестере сделки не открывает и в журнале пишет:

2009.08.14 13:20:18 Мультивалютный советник на кластерном индикаторе
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: loaded successfully
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: Init() ended..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4: zero divide
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4: removed
Вроде получается проблема в индикаторе (перевел переводчиком - где-то деление на ноль,если правельно перевел).Не смогли бы Вы мне объяснить в чем причина.

4.С другими индикаторами или группами индикаторами советник в тестере работает.Так, что грешу на индикатор (может и зря).Причем индикаторы прописывал в код советника и 2 и 3 и 4 версий.

Ответ тестера в журнале одинаков.

Так в чем же проблема?

Написал письмо автору,прошло 5 дней .Ответа от него так и нет.

Если что, то могу посмотреть. Идет деление на ноль. Частенько бывает в мультивалютниках, особенно в режиме тестера.