Простой, вроде бы вопрос... - страница 2

Могут и на межбанке, но в пределах спреда искусственного кросса. Иначе - арбитраж. А он возможен только при очень высокой частоте подачи котировок (новости).

С другой стороны, какой смысл маркет-мэйкерам посылать на ДЦ котировки т.н. кроссовых инструментов, если котировки "кроссовых" инструментов

можно найти простым вычислением.

Склоняюсь, все таки, к мнению, что "кроссовые" инструменты не всегда являются кроссовыми.

Если, на японской бирже, к примеру, по какой-то причине, возник ажиотажный спрос на евро за йену

и биржевики выставляют инструмент евро/йена отдельно, то следует ожидать самостоятельного движения инструмента евро/йена.

Разумеется, через некорое время, остальные инструменты будут подтягиваться за инструментом евро/йена.

Тогда точно так же у нас начнут двигаться и евродоллар и долларена. Вполне допускаю, что на Токийской бирже кто-то решит купить/продать ену за евро, но тогда, когда он будет продавать/покупать ену за евро, возникнет спрос на ену/либо на евро в зависимости от того покупал или продавал наш "герой", который тут же отразится и на стоимости ены/евро по отношению к доллару. Условия в исходной задаче были такие: две из трех пар стационарны, возможно ли движение третьей? Ответ очевиден-нет, не возможно.

Поддерживаю. Значительное отклонение на истории может быть. Связано с тем, что бары в порядке живой очереди один за одним стоят. И если какое-то время инструмент не торгуется, получается смещение. И начинаешь думать, что свершилось :)

Не свершилось!

Отклонения минимальные, компенсируются в пределах 1-2 тиков. Насколько я проверял, по крайней мере...

В теории когда Вы жмете бай на евройене происходит следующее - на евро покупается соответств. обьем бакса с соответствующим тиком на паре евробакс,  далее за бакс покупается йена с тиком на паре баксйена

на практике не значительное различие из-за фильтров  

Ну тогда тем более невозможно :)

Вообще конечно кроссовые инструменты в виде фьючей например торгуются непосредственно и что за чем будет ходить определяется разностью в ликвидности. Но если через ДЦ, то это их дело как котировать кроссы - самим через мажоры, или ретранслировать от своих поставщиков котировок. Каждый ДЦ это вообще отдельная песня. Поэтому вполне м.б. расхождения в пределах спреда.

Всем участникам обсуждения спасибо.

Для меня лично, вроде как, картина относительно прояснилась.

Не дает покоя вот эта вот тема

однако, у других посетителей она почему-то не вызывает интереса:

'Хотя бы есть к чему стримиться'

Avals, может быть Вы выскажете свое мнение - такая торговля, в принципе, возможна ?