Потенциальная доходность инструмента. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ликвидность по такой формуле: ( SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1
т е это получается средний спред в минус первой степени
Ну, вы чё? Елы-палы!
По определению: Sp=Ask-Bid, соответственно, средний спред это 1/n*SUM(Ask[i]-Bid[i]))=(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1)*1/n*(SUM(Bid[i]) что примерно даст Bid[0]*(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1).
Не получается это средний спред в минус первой степени!
Ну, вы чё? Елы-палы!
По определению: Sp=Ask-Bid,
и куда потом засунуть такой спред??
спред не стал писать в ковычках, я думал меня поймут не буквально..
мы же тут (я по крайней мере) сравниваем разные инструменты, поэтому спреды нужно приводить к общему знаменателю!
О! Ну, так пиши "относительный спред".
Тогда, для него верно: SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1
Без минус первой степени. А то, что ты привёл, так это величина обратная этой.
О! Ну, так пиши "относительный спред".
Тогда, для него верно: SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1
Без минус первой степени. А то, что ты привёл, так это величина обратная этой.
чем больше спред, тем меньше ликвидность
чем больше спред, тем меньше ликвидность
Теперь въехал!
На самом деле, в оценку доходности инструмента, кроме его предсказуемости входит волатильность, спред, уровни стопов и связано это всё довольно хитро.
с т.з. доходности инструмента интересны ее ходовые качества по отношению к спреду. Т.е. Среднее((High[i]-Low[i])/Spread) Чем больше значение, тем меньшие накладные затраты на торговлю. Кстати, при повышении волатильности (High-Low) многие ДЦ и спред подняли чтобы снизить среднюю потенциальную доходность клиентов до преждних уровней
все правильно, потенциал инструмента нормализуем на его спред
просто интересно было сначало сравнить потенциалы без учета ликвидности и отдельно посмотреть ликвидность
чем больше спред, тем меньше ликвидность
так точно, гипотетически при нулевом спреде ликвидность стремится к бесконечности )
но как справедливо заметил Neutron это абстрагированная модель
Если пренебречь предсказуемостью инструмента, то в первом приближении его доходность пропорциональна этой величине:
Сигма, это волатильность, Н - уровни стопов. Если положить, что уровни стопов заметно больше спреда и волатильность на минутках соизмерима со спредом, то выражение упрощается:
Видно, что перспективность инструмента грубо определяется квадратом отношения комиссии к уровню стопа и квадратом отношения волатильности к стопам.
Если пренебречь предсказуемостью инструмента, то в первом приближении его доходность пропорциональна этой величине:
Сигма, это волатильность, Н - уровни стопов. Если положить, что уровни стопов заметно больше спреда и волатильность на минутках соизмерима со спредом, то выражение упрощается:
Видно, что перспективность инструмента грубо определяется квадратом отношения комиссии к уровню стопа и квадратом отношения волатильности к стопам.
С математической точки зрения это верно, а с практической стороны дела в большей степени зависит от фактора везения. И этот фактор имет намного большее значение чем многие думают. Были случаи, когда человек покупал два лотерейных билета и выигрывал два автомобиля, а некоторые всю жизнь покупали билеты и они все были пустыми.
Зы. Случайность сильнее математики....