Потенциальная доходность инструмента. - страница 7

Скажите уже кто нибудь, к чему пришло обсуждение? что там с размером зигзага.

Интересный баг. Проявляется только при пересечении колена ЗЗ с нулевой линией. На ценовом ряде такого не происходит, поэтому ошибки я раньше не видел.

Баг проявляется и на реальном ценовом ряде.

TheXpert, построение обсуждаемого ЗигЗага идет не на барах.

Нет. Вершина ЗЗ иногда (редко) на квант не привязывается к истинной вершине.

На тиках может быть такая же хрень. Про бары подумал, т.к. Вы вспомнили "реальный ценовой ряд".

Можно картинку?

Neutron, может следующая картинка вашего ЗигЗага поможет вам найти в нем ошибку:

предположим что по спреду можно оценить ликвидность..

тогда моджно взять тиковую историю с плавающим спредом и посчитать некую ликвидность по такой формуле:  ( SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1

т е это получается средний спред в минус первой степени

если взять спецификацию другого брокера с хорошими фиксированными спредами то новозеландец и сингапурец будет лучше выглядеть

сравним с потенциальной доходностью

а теперь умножим ликвидность на потенциал и получится такая картина:

Результат грубый, но метод красивый.

конечно грубый это пример методики

нужно хотя бы от разных брокеров среднии спреды расчитать