Потенциальная доходность инструмента. - страница 4

Neutron, ваши гипотезы насчет отличий реального и идеального рынка не соответствуют действительности в данном контексте. Да, в качестве входных данных я взял данные с реального рынка. Но вы получите тот же результат, если на вход подадите вообще любые данные. Есть только одно условие: все входные цены должны быть кратны одному пункту.

Тогда, не знаю. Может проблемы с алгоритмом построения ЗЗ...

В контексте нашего спора это не приципиально (малые второго порядка). Вы утверждали, что будет наблюдатся рост профита при отклонении от Hopt влево. Его нет.

Я утверждал, что при отклонении от Hopt хотя бы на пункт в сторону - будет уменьшение. Для аналитического решения, которое я и исследовал так и есть (см. рис. синяя линия). То, что для численного моделирования при отклонении на 1 пункт от оптимума не наблюдаем изменения говорит скорее всего о наличии ошибки в ЗЗ-построениях (например, при округлении или т.п.).

Что дальше?

P.S. Очень интересно знать, почему это мои рассуждения " насчет отличий реального и идеального рынка не соответствуют действительности в данном контексте" . Что это за голосновное утверждение? Что это за контекст такой, в котором нет соответствия действительности? Типа - вобще есть, а в контексте нет! Бред. Уж будте добры, ответьте за базар. Несколькими постами выше, где я упомянул о наличии строгого доказательства моего утверждения, мне по вашей просьбе пришлось представить доказательство. Теперь ваша очередь - покажите, в чём моя гипотеза не верна. И пожалуйста, без общих фраз.

Дальше надо скорую помощь вызывать.

В цикле:-)

А дальше мне кажется просто. Берем один и тот же ЗЗ. И меняем спред. Ведь на разных инструментах разный спред. Колебания пусть останутся одними и теми же, только спред меняется. Как бы проверяем себя.

Получаем результаты и анализируем. Neutron может я и не прав, проверь. Какой спред выберем там и максимум. Если да. То согласись это не логично.

З.Ы. Хотя я может что то и не понял с просонья.

Так если алгоритм построения ЗЗ не корректен, то ты хоть забегайся со спредом.

Привал, мне вобще поиск програмного ляпа не интересен. Если и есть несоответсвие аналитического решения и эксперимента, так это говорит об ошибке в численной модели или об обнаруженом тонком эффекте связанным с реальном котиром (несогласие-то - чуть). Про ошибку в алгоритме - мне не интересно, про тонкий эффект я уже высказался. Говорить об ошибке в аналитике - глупо. Там три формулы и одна призводная!

Здесь это говорит о неадекватности вашего аналитического решения. Может вы вообще задачу не поняли?

Никаких проблем с алгоритмом построения ЗигЗага нет. Можете убедиться в этом, написав свой. И обратите внимание, что в алгоритме есть только целочисленные операции сложения, поэтому ошибки округления здесь не могут быть.

Вы сказали, что прибыль при мин. колене равным спреду больше чем при (спред + пункт). Это неверно. Т.к. эти величины всегда будут равны. И я не знаю, почему вам это не очевидно. Пример, почему это так, вам привел. Там ошибок нет. У вас есть возможность экспериментов.

Опять же выше написал, что точки экстремумов ЗигЗага для мин. колена n (n < N) содержат абсолютно все точки ЗигЗага с мин. коленом N. Можете в этом убедиться через приведенный MathCad-файл.

Из этого утверждения следует, что сумма колен ЗигЗага_N будет всегда не больше суммы колен ЗигЗага_n.

Когда речь идет еще об учете спреда и не о просто сумме колен ЗигЗага, а о прибыли с учетом спреда, то все немного меняется: ЗигЗаг будет расти при умньшении колена до N=Spread (Максимум).

Но из-за того, что прибыль для колен длинною ровно Spread будет нулевая, прибыль ЗигЗага_Spread будет всегда равна прибыли ЗигЗага_Spread+1.

Это подробное изложение.

Но, стоит нам уйти от условия, что цена кратна пункту (т.е. цены могут меняться на любую величину), как прибыль ЗигЗага_Spread будет выше ЗигЗага_Spread+1. Не учет кратности цены пункту в вашем аналитическом моделировании и приводит вас к вашему результату.

Не исключено.

Только вот заявления в подобной форме, характерезуют вас не случшей стороны. Делая подобное утверждение, нужно подкреплять его фактами, нпример, ошибка в формуле или во взятии производной... Хотя, постом выше вы жаловались на очень сложную математику в этих трёх формулах. Следовательно вы не можете понять, что там отражено, а заявление делаете...

Как это называется на простом языке? Правильно - трёп, флуд. Зачем вам это?

Похоже на правду. Нужно осмыслить.